Сравнение VWRA.L с AAPL
VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 18.59%/yr for AAPL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWRA.L и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 7.29%.
VWRA.L
- 1 день
- 2.32%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 25.71%
- 3 года*
- 19.80%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 4.81%
- 1 год
- 46.73%
- 3 года*
- 17.21%
- 5 лет*
- 18.59%
- 10 лет*
- 29.36%
Сравнение доходности по годам VWRA.L и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 10.21% | 22.45% | 17.65% | 22.28% | -18.11% | 18.46% | 16.19% | 7.42% |
AAPL Apple Inc | 7.29% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 42.67% |
Correlation
The correlation between VWRA.L and AAPL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRA.L vs. AAPL — Ранг доходности на риск
VWRA.L
AAPL
Сравнение VWRA.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRA.L | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.38 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 3.40 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 8.47 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRA.L и AAPL
Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRA.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.62% | -81.80% | +48.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -13.80% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.26% | -33.36% | +17.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.06% | -33.36% | +7.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -7.64% | +5.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -29.59% | +24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 5.53% | -3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRA.L и AAPL
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 4.38%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRA.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 6.73% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.27% | 16.53% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 22.64% | -9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 27.52% | -12.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 28.92% | -11.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRA.L и AAPL
VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VWRA.L and AAPL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор