Сравнение CMOD.L с UNH
CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while UNH (UnitedHealth Group Incorporated) is a stock. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs 2.27%/yr for UNH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и UNH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью 24.71%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
UNH
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 24.71%
- 6 месяцев
- 20.44%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- -4.10%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 13.32%
Сравнение доходности по годам CMOD.L и UNH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 2.08% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 24.71% | -33.14% | -2.41% | 0.80% | 6.94% | 45.20% | 21.25% | 20.00% | 14.52% | 37.79% |
Correlation
The correlation between CMOD.L and UNH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOD.L vs. UNH — Ранг доходности на риск
CMOD.L
UNH
Сравнение CMOD.L c UNH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOD.L | UNH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.19 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.11 | +1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 2.43 | +6.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и UNH
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки UNH в -74.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и UNH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOD.L | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -74.37% | +41.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -28.96% | +19.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -61.39% | +49.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -61.39% | +34.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -32.27% | +22.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -14.77% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 13.19% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и UNH
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 4.36%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | UNH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 7.60% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 30.86% | -15.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 40.10% | -23.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 31.87% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 30.18% | -15.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и UNH
CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UNH UnitedHealth Group Incorporated | 2.16% | 2.64% | 1.62% | 1.38% | 1.21% | 1.12% | 1.38% | 1.41% | 1.38% | 1.30% | 1.48% | 1.59% |
Часто задаваемые вопросы
CMOD.L and UNH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и UNH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор