Сравнение SGLN.L с AAPL
SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, SGLN.L returned 13.01%/yr vs 30.23%/yr for AAPL. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SGLN.L и AAPL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SGLN.L торгуется в GBp, в то время как AAPL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AAPL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SGLN.L показывает доходность -1.83%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции SGLN.L уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 13.01% против 30.23% соответственно.
SGLN.L
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- -1.90%
- 1 год
- 25.94%
- 3 года*
- 26.65%
- 5 лет*
- 18.64%
- 10 лет*
- 13.01%
AAPL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 6.20%
- 1 год
- 51.41%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 20.19%
- 10 лет*
- 30.23%
Сравнение доходности по годам SGLN.L и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -1.83% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.82% | 19.93% | 14.63% | 4.36% | 1.68% |
AAPL Apple Inc | 7.84% | 1.28% | 32.99% | 41.56% | -17.65% | 35.92% | 76.95% | 81.77% | 0.22% | 35.63% |
Correlation
The correlation between SGLN.L and AAPL is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.04 |
The correlation between SGLN.L and AAPL shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGLN.L vs. AAPL — Ранг доходности на риск
SGLN.L
AAPL
Сравнение SGLN.L c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SGLN.L | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 3.22 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.51 | 7.97 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SGLN.L и AAPL
Максимальная просадка SGLN.L за все время составила -53.23%, что больше максимальной просадки AAPL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGLN.L и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGLN.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.23% | -49.37% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.87% | -16.06% | -6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.87% | -34.64% | +11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.87% | -34.64% | +11.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.87% | -37.00% | +14.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -5.75% | -14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.70% | -10.28% | -14.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.37% | 6.47% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGLN.L и AAPL
iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) и Apple Inc (AAPL) имеют волатильность 6.68% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGLN.L | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.73% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.78% | 16.62% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.82% | 22.65% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.84% | 26.53% | -4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 28.95% | -10.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGLN.L и AAPL
SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.36% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SGLN.L and AAPL have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGLN.L и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор