PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JPM с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JPM с CMOD.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock, while CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Over the past 5 years, JPM returned 17.82%/yr vs 9.74%/yr for CMOD.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности JPM и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JPM показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 19.22%.

JPM

1 день
2.31%
1 месяц
6.82%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.66%
1 год
21.89%
3 года*
34.22%
5 лет*
17.82%
10 лет*
21.02%

CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.59%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.80%
1 год
29.59%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JPM и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JPM
JPMorgan Chase & Co.		0.50%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.31%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		19.22%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%2.08%

Correlation

The correlation between JPM and CMOD.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.12

The correlation between JPM and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Chase & Co.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L

Доходность на риск

JPM vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JPM c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JPMCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.73

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.23

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

3.07

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

8.68

-5.32

JPM vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JPM на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа CMOD.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JPM и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JPM и CMOD.L

Максимальная просадка JPM за все время составила -76.16%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JPM и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JPMCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.16%

-33.16%

-43.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.47%

-9.59%

-5.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.42%

-11.65%

-12.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.77%

-26.86%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-9.59%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.62%

-12.24%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.40%

+3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности JPM и CMOD.L

JPMorgan Chase & Co. (JPM) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что JPM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JPMCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

4.36%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.67%

15.04%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.76%

16.99%

+4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.46%

16.61%

+7.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.39%

14.68%

+12.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов JPM и CMOD.L

Дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.84%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Часто задаваемые вопросы

JPM and CMOD.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JPM и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор