PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KO с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KO с VWRA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KO (The Coca-Cola Company) is a stock, while VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, KO returned 11.29%/yr vs 10.91%/yr for VWRA.L. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KO и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Coca-Cola Company (KO) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KO показывает доходность 18.99%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 10.21%.

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KO и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%9.67%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%

Correlation

The correlation between KO and VWRA.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.15

The correlation between KO and VWRA.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Coca-Cola Company

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

KO vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KO c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
2.01

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73
3.00

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.91

-0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.51

11.88

-7.37

KO vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VWRA.L равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KO и VWRA.L

Максимальная просадка KO за все время составила -68.23%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.23%

-33.62%

-34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-8.78%

+0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-16.26%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-26.06%

+8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-1.98%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-5.36%

-10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.16%

+1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KO и VWRA.L

The Coca-Cola Company (KO) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что KO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.38%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.27%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

12.74%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

15.39%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.24%

17.25%

+0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и VWRA.L

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KO and VWRA.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KO и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор