PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOM с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOM с VWRA.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock, while VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, XOM returned 23.23%/yr vs 10.91%/yr for VWRA.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XOM и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOM показывает доходность 23.81%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью 10.21%.

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOM и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%-4.76%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%

Correlation

The correlation between XOM and VWRA.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.20

The correlation between XOM and VWRA.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exxon Mobil Corporation

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L

Доходность на риск

XOM vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOM c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exxon Mobil Corporation (XOM) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMVWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.01

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.00

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.91

-0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

11.88

-5.32

XOM vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOM на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOM и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOM и VWRA.L

Максимальная просадка XOM за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOM и VWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-33.62%

-28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.69%

-8.78%

-6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-16.26%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.51%

-26.06%

+5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-1.98%

-11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.20%

-5.36%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

2.16%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности XOM и VWRA.L

Exxon Mobil Corporation (XOM) имеет более высокую волатильность в 9.08% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что XOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

4.38%

+4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.51%

10.27%

+10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.51%

12.74%

+11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.77%

15.39%

+11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.20%

17.25%

+10.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOM и VWRA.L

Дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

XOM and VWRA.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOM и VWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор