График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) показал доход в 24.38% с начала года и 32.73% за последние 12 месяцев.
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 12.21%
- С начала года
- 24.38%
- 6 месяцев
- 32.05%
- 1 год
- 32.73%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 янв. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2026 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении CMOD.L закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 1 мар. 2022 г. с доходностью +4.4%, в то время как худший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью -5.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.61% | -0.69% | 12.21% | 24.38% | |||||||||
| 2025 | 4.32% | 0.65% | 3.67% | -4.16% | -1.28% | 2.59% | -0.79% | 1.64% | 2.70% | 2.50% | 3.37% | 0.20% | 16.16% |
| 2024 | -0.27% | -1.50% | 3.00% | 3.18% | 1.31% | -1.19% | -4.63% | 0.56% | 4.52% | -1.82% | 0.60% | 0.62% | 4.13% |
| 2023 | -0.58% | -4.63% | -0.35% | -0.90% | -5.28% | 3.68% | 6.13% | -0.43% | -0.29% | 0.03% | -2.87% | -1.80% | -7.56% |
| 2022 | 8.10% | 6.56% | 10.04% | 3.17% | 2.60% | -10.76% | 2.90% | -0.35% | -7.13% | -0.07% | 3.26% | -2.68% | 14.50% |
| 2021 | 3.49% | 6.16% | -2.80% | 8.11% | 3.72% | -0.48% | 3.86% | -0.37% | 4.81% | 2.64% | -7.22% | 3.47% | 27.35% |
Метрики бенчмарка
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF: годовая альфа составляет 5.40%, бета — 0.17, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 13.01.2017.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (33.12%) было выше, чем в снижении (29.77%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.17 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.40%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 33.12%
- Участие в снижении
- 29.77%
Комиссия
Комиссия CMOD.L составляет 0.19%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CMOD.L имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CMOD.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.90 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.62 | 1.39 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.21 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.59 | 1.40 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 6.61 | +2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CMOD.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF показал максимальную просадку в 33.16%, зарегистрированную 27 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 252 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -33.16% | 25 мая 2018 г. | 487 | 27 апр. 2020 г. | 252 | 26 апр. 2021 г. | 739 |
| -26.86% | 9 июн. 2022 г. | 245 | 31 мая 2023 г. | 672 | 23 янв. 2026 г. | 917 |
| -10.83% | 13 февр. 2017 г. | 92 | 26 июн. 2017 г. | 138 | 15 янв. 2018 г. | 230 |
| -10.49% | 9 мар. 2022 г. | 6 | 16 мар. 2022 г. | 48 | 26 мая 2022 г. | 54 |
| -10.41% | 26 окт. 2021 г. | 40 | 20 дек. 2021 г. | 24 | 26 янв. 2022 г. | 64 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...