PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с KO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с KO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while KO (The Coca-Cola Company) is a stock. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 11.29%/yr for KO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 18.99%.

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

KO

1 день
0.11%
1 месяц
2.94%
С начала года
18.99%
6 месяцев
17.96%
1 год
17.68%
3 года*
14.33%
5 лет*
11.29%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и KO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
KO
The Coca-Cola Company		18.99%15.60%8.88%-4.43%10.61%11.37%2.47%9.67%

Correlation

The correlation between VWRA.L and KO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.15

The correlation between VWRA.L and KO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

The Coca-Cola Company

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с KO:
KO с PEPKO с PGKO с MCDKO с VOOKO с SCHDKO с KOFKO с BRK-B

Доходность на риск

VWRA.L vs. KO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг доходности на риск KO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LKODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.06

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
1.73

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.19

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.26

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

4.51

+7.37

VWRA.L vs. KO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа KO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и KO

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и KO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-68.23%

+34.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.87%

-0.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-16.26%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-17.27%

-8.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.16%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-16.09%

+10.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.98%

-1.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и KO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 4.38%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

6.70%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.87%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

16.73%

-3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

16.18%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.24%

-0.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и KO

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KO
The Coca-Cola Company		2.49%2.92%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and KO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и KO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор