PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с XOM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 5 years, VWRA.L returned 10.91%/yr vs 23.23%/yr for XOM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%.

VWRA.L

1 день
2.32%
1 месяц
0.88%
С начала года
10.21%
6 месяцев
11.90%
1 год
25.71%
3 года*
19.80%
5 лет*
10.91%
10 лет*
—

XOM

1 день
0.28%
1 месяц
-2.35%
С начала года
23.81%
6 месяцев
25.40%
1 год
38.24%
3 года*
15.15%
5 лет*
23.23%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и XOM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		10.21%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.42%
XOM
Exxon Mobil Corporation		23.81%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%-4.76%

Correlation

The correlation between VWRA.L and XOM is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.20

The correlation between VWRA.L and XOM shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

VWRA.L vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRA.LXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
1.57

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
2.09

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.45

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

6.56

+5.32

VWRA.L vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и XOM

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-62.40%

+28.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-15.69%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-18.92%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-20.51%

-5.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-13.68%

+11.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-10.20%

+4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

5.84%

-3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и XOM

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 4.38%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

9.08%

-4.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

20.51%

-10.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

24.51%

-11.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

26.77%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

28.20%

-10.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и XOM

VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.78%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and XOM have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор