PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UNH с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UNH с CMOD.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UNH (UnitedHealth Group Incorporated) is a stock, while CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Over the past 5 years, UNH returned 2.27%/yr vs 9.74%/yr for CMOD.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UNH и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UNH показывает доходность 24.71%, что значительно выше, чем у CMOD.L с доходностью 19.22%.

UNH

1 день
0.73%
1 месяц
1.83%
С начала года
24.71%
6 месяцев
20.44%
1 год
31.88%
3 года*
-4.10%
5 лет*
2.27%
10 лет*
13.32%

CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.59%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.80%
1 год
29.59%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UNH и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		24.71%-33.14%-2.41%0.80%6.94%45.20%21.25%20.00%14.52%37.79%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		19.22%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%2.08%

Correlation

The correlation between UNH and CMOD.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UnitedHealth Group Incorporated

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с UNH:
UNH с ELVUNH с LLYUNH с VOOUNH с JNJUNH с CVSUNH с HUMUNH с XLV
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L

Доходность на риск

UNH vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UNH
Ранг доходности на риск UNH: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNH: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UNH c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UnitedHealth Group Incorporated (UNH) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UNHCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
1.73

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.23

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

3.07

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.43

8.68

-6.25

UNH vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UNH на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа CMOD.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UNH и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UNH и CMOD.L

Максимальная просадка UNH за все время составила -74.37%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UNH и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UNHCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.37%

-33.16%

-41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.96%

-9.59%

-19.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.39%

-11.65%

-49.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.39%

-26.86%

-34.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.27%

-9.59%

-22.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.77%

-12.24%

-2.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.19%

3.40%

+9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UNH и CMOD.L

UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что UNH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UNHCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

4.36%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.86%

15.04%

+15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.10%

16.99%

+23.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.87%

16.61%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

14.68%

+15.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UNH и CMOD.L

Дивидендная доходность UNH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.16%2.64%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%

Часто задаваемые вопросы

UNH and CMOD.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UNH и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор