Сравнение CMOD.L с XOM
CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index, while XOM (Exxon Mobil Corporation) is a stock. Over the past 5 years, CMOD.L returned 9.74%/yr vs 23.23%/yr for XOM. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMOD.L и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMOD.L показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 23.81%.
CMOD.L
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -9.59%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 20.80%
- 1 год
- 29.59%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 38.24%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам CMOD.L и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 19.22% | 16.16% | 4.12% | -7.56% | 14.50% | 27.35% | -3.87% | 6.64% | -10.22% | 2.08% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -1.89% |
Correlation
The correlation between CMOD.L and XOM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMOD.L vs. XOM — Ранг доходности на риск
CMOD.L
XOM
Сравнение CMOD.L c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMOD.L | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.45 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.68 | 6.56 | +2.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMOD.L и XOM
Максимальная просадка CMOD.L за все время составила -33.16%, что меньше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMOD.L и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMOD.L | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.16% | -62.40% | +29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -15.69% | +6.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.65% | -18.92% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.86% | -20.51% | -6.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -13.68% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.24% | -10.20% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 5.84% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMOD.L и XOM
Текущая волатильность для Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) составляет 4.36%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что CMOD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMOD.L | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 9.08% | -4.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.04% | 20.51% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 24.51% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 26.77% | -10.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.68% | 28.20% | -13.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMOD.L и XOM
CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMOD.L Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Часто задаваемые вопросы
CMOD.L and XOM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMOD.L и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор