PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CMOD.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.25%/yr vs 10.88%/yr for CMOD.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 24.60%.

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.40%
С начала года
24.60%
6 месяцев
22.68%
1 год
36.45%
3 года*
15.36%
5 лет*
10.88%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и CMOD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		24.60%16.16%4.13%-7.56%14.50%27.35%-3.87%3.87%

Correlation

The correlation between VWRA.L and CMOD.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.28

The correlation between VWRA.L and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и CMOD.L

Секторы
VWRA.L
CMOD.L

Технологии

31.1%
5.6%

Финансовые услуги

16.0%
17.8%

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.9%

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.7%

Энергетика

4.3%

-

Сырьевые материалы

3.3%
35.8%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.4%
5.8%

Технологии

VWRA.L
31.1%
CMOD.L
5.6%

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
CMOD.L
17.8%

Промышленность

VWRA.L
9.8%
CMOD.L

-

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
CMOD.L
12.3%

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
CMOD.L
12.9%

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
CMOD.L

-

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
CMOD.L
9.7%

Энергетика

VWRA.L
4.3%
CMOD.L

-

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
CMOD.L
35.8%

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
CMOD.L

-

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
CMOD.L
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

VWRA.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRA.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.21

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.75

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

5.10

-1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

11.82

+1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRA.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRA.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.21

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.66

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.47

+0.31

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и CMOD.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, примерно равная максимальной просадке CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-33.16%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.30%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-11.66%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-26.86%

+0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-5.50%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-12.29%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.15%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и CMOD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 3.87%, в то время как у Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

5.58%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

14.96%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

16.80%

-4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.57%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

14.69%

+2.59%

Сравнение комиссий VWRA.L и CMOD.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и CMOD.L

Ни VWRA.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and CMOD.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while CMOD.L is Commodities. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор