Dividend Kings

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
ABBV AbbVie Inc.	Healthcare	3.33%
ABM ABM Industries Incorporated	Industrials	3.33%
ABT Abbott Laboratories	Healthcare	3.33%
ADM Archer-Daniels-Midland Company	Consumer Defensive	3.33%
ADP Automatic Data Processing, Inc.	Industrials	3.33%
AWR American States Water Company	Utilities	3.33%
BDX Becton, Dickinson and Company	Healthcare	3.33%
BKH Black Hills Corporation	Utilities	3.33%
CBSH Commerce Bancshares, Inc.	Financial Services	3.33%
CINF Cincinnati Financial Corporation	Financial Services	3.33%
CL Colgate-Palmolive Company	Consumer Defensive	3.33%
CWT California Water Service Group	Utilities	3.33%
DOV Dover Corporation	Industrials	3.33%
ED Consolidated Edison, Inc.	Utilities	3.33%
EMR Emerson Electric Co.	Industrials	3.33%
FRT Federal Realty Investment Trust	Real Estate	3.33%
FTS Fortis Inc	Utilities	3.33%
FUL H.B. Fuller Company	Basic Materials	3.33%
GPC Genuine Parts Company	Consumer Cyclical	3.33%
GRC The Gorman-Rupp Company	Industrials	3.33%
HRL Hormel Foods Corporation	Consumer Defensive	3.33%
JNJ Johnson & Johnson	Healthcare	3.33%
KMB Kimberly-Clark Corporation	Consumer Defensive	3.33%
KO The Coca-Cola Company	Consumer Defensive	3.33%
MO Altria Group, Inc.	Consumer Defensive	3.33%
PEP PepsiCo, Inc.	Consumer Defensive	3.33%
PG The Procter & Gamble Company	Consumer Defensive	3.33%
PPG PPG Industries, Inc.	Basic Materials	3.33%
TGT Target Corporation	Consumer Defensive	3.33%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	3.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dividend Kings и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 4 янв. 2016 г., начальной даты FTS

Доходность по периодам

Dividend Kings на 3 апр. 2026 г. показал доходность в 4.76% с начала года и доходность в 9.65% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель Dividend Kings	-0.03%	-4.95%	4.76%	5.10%	7.11%	6.61%	6.28%	9.65%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	-2.86%	-10.70%	-7.86%	-10.37%	5.19%	13.21%	18.43%	18.22%
MO Altria Group, Inc.	0.43%	-2.94%	15.96%	3.55%	23.23%	22.72%	13.73%	7.41%
JNJ Johnson & Johnson	-0.44%	-1.50%	18.06%	32.21%	60.80%	19.22%	11.44%	11.41%
PEP PepsiCo, Inc.	1.53%	-3.94%	10.38%	12.40%	9.51%	-1.63%	5.35%	7.43%
KO The Coca-Cola Company	0.84%	-2.64%	10.50%	17.69%	10.67%	10.37%	11.14%	8.39%
PG The Procter & Gamble Company	-0.67%	-10.39%	0.58%	-4.54%	-13.25%	1.10%	3.87%	8.50%
ED Consolidated Edison, Inc.	1.33%	2.73%	17.13%	20.14%	8.85%	10.40%	13.13%	7.95%
HRL Hormel Foods Corporation	0.27%	-10.20%	-5.60%	-8.15%	-24.60%	-15.15%	-11.54%	-4.17%
KMB Kimberly-Clark Corporation	-1.48%	-7.00%	-3.54%	-19.67%	-29.74%	-7.18%	-3.30%	-0.03%
TGT Target Corporation	0.00%	-0.29%	24.48%	37.65%	19.10%	-6.85%	-7.05%	7.03%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был февр. 2020 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Dividend Kings закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	5.33%	5.53%	-5.81%	0.05%									4.76%
2025	1.79%	2.06%	-1.61%	-1.48%	1.51%	-0.62%	0.27%	3.61%	-0.68%	-2.92%	3.54%	-0.65%	4.68%
2024	-1.78%	3.42%	4.30%	-2.25%	1.34%	-0.19%	6.61%	2.96%	-0.41%	-2.64%	4.88%	-6.54%	9.28%
2023	0.31%	-2.16%	0.08%	1.12%	-6.30%	5.12%	3.33%	-2.55%	-4.64%	-2.94%	5.11%	3.98%	-0.37%
2022	-3.03%	-1.98%	4.23%	-1.72%	-0.98%	-5.55%	4.74%	-1.88%	-8.18%	10.01%	7.14%	-3.61%	-2.37%
2021	-2.07%	2.77%	7.37%	3.32%	2.34%	-1.85%	3.29%	1.60%	-5.55%	5.37%	-1.27%	8.86%	25.89%

Метрики бенчмарка

Dividend Kings: годовая альфа составляет 1.97%, бета — 0.70, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 05.01.2016.

Портфель участвовал в 72.46% снижения S&P 500 Index, но только в 72.08% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.

Альфа: 1.97%

Бета: 0.70

R²: 0.66

Участие в росте: 72.08%

Участие в снижении: 72.46%

Комиссия

Комиссия Dividend Kings составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Dividend Kings имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.52	0.88	-0.36
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.84	1.37	-0.53
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.10	1.21	-0.10
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.78	1.39	-0.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.43	6.43	-4.01
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
ABBV AbbVie Inc.	43	0.19	0.44	1.06	0.28	0.62
MO Altria Group, Inc.	68	1.12	1.53	1.22	1.20	3.11
JNJ Johnson & Johnson	97	3.51	4.77	1.64	7.48	25.03
PEP PepsiCo, Inc.	51	0.42	0.81	1.09	0.60	1.23
KO The Coca-Cola Company	58	0.64	1.06	1.12	1.00	2.03
PG The Procter & Gamble Company	12	-0.71	-0.87	0.90	-0.75	-1.39
ED Consolidated Edison, Inc.	51	0.49	0.77	1.09	0.59	0.97
HRL Hormel Foods Corporation	9	-0.92	-1.14	0.85	-0.80	-1.38
KMB Kimberly-Clark Corporation	4	-1.19	-1.53	0.78	-0.97	-1.55
TGT Target Corporation	57	0.56	0.98	1.12	1.02	2.16

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Dividend Kings имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.52
За 5 лет: 0.47
За 10 лет: 0.62
За всё время: 0.67

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.98 до 1.66, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Dividend Kings за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.95%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.95%	2.98%	2.82%	2.86%	2.56%	2.28%	2.61%	2.44%	2.93%	2.47%	2.65%	2.57%
Активы портфеля:
ABBV AbbVie Inc.	3.18%	2.87%	3.49%	3.82%	3.49%	3.84%	4.41%	4.83%	3.89%	2.65%	3.64%	3.41%
MO Altria Group, Inc.	6.39%	7.21%	7.65%	9.52%	8.05%	7.43%	8.29%	6.57%	6.07%	3.56%	3.48%	3.73%
JNJ Johnson & Johnson	2.14%	2.48%	3.40%	3.00%	2.52%	2.45%	2.53%	2.57%	2.74%	2.38%	2.73%	2.87%
PEP PepsiCo, Inc.	3.62%	3.92%	3.51%	2.91%	2.50%	2.45%	2.71%	2.77%	3.25%	2.64%	2.83%	2.76%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	2.92%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%
PG The Procter & Gamble Company	2.95%	2.91%	2.36%	2.55%	2.38%	2.08%	2.24%	2.37%	3.09%	2.98%	3.18%	3.31%
ED Consolidated Edison, Inc.	2.98%	3.42%	3.72%	3.56%	3.32%	3.63%	4.23%	3.27%	3.74%	3.25%	3.64%	4.05%
HRL Hormel Foods Corporation	5.26%	4.89%	3.60%	3.43%	2.28%	2.01%	2.00%	1.86%	1.76%	1.87%	1.67%	1.26%
KMB Kimberly-Clark Corporation	5.26%	5.00%	3.72%	3.88%	3.42%	3.19%	3.17%	3.00%	3.51%	3.22%	3.22%	2.77%
TGT Target Corporation	3.77%	4.62%	3.28%	3.06%	2.66%	1.37%	1.52%	2.03%	3.81%	3.74%	3.21%	2.97%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Dividend Kings показал максимальную просадку в 31.34%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 141 торговую сессию.

Текущая просадка Dividend Kings составляет 6.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-31.34%	18 февр. 2020 г.	25	23 мар. 2020 г.	141	12 окт. 2020 г.	166
-16.84%	21 апр. 2022 г.	113	30 сент. 2022 г.	403	9 мая 2024 г.	516
-13.38%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	94	22 авг. 2025 г.	181
-11.53%	4 дек. 2018 г.	14	24 дек. 2018 г.	33	12 февр. 2019 г.	47
-10.42%	29 янв. 2018 г.	39	23 мар. 2018 г.	101	16 авг. 2018 г.	140

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 30.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	WMT	ABBV	TGT	HRL	FTS	MO	ED	BDX	GRC	ADM	CBSH	JNJ	ABT	KMB	AWR	CWT	ABM	EMR	FRT	CL	BKH	FUL	PG	CINF	DOV	PPG	ADP	PEP	GPC	KO	Portfolio
Benchmark	1.00	0.35	0.38	0.44	0.20	0.30	0.26	0.15	0.45	0.54	0.41	0.53	0.34	0.51	0.24	0.28	0.30	0.49	0.67	0.44	0.30	0.32	0.59	0.33	0.50	0.66	0.60	0.61	0.37	0.53	0.37	0.69
WMT	0.35	1.00	0.21	0.39	0.27	0.24	0.26	0.27	0.24	0.20	0.21	0.20	0.29	0.28	0.32	0.25	0.23	0.24	0.22	0.24	0.35	0.27	0.22	0.40	0.27	0.25	0.25	0.30	0.38	0.28	0.34	0.46
ABBV	0.38	0.21	1.00	0.22	0.20	0.22	0.25	0.19	0.38	0.23	0.26	0.24	0.44	0.42	0.27	0.20	0.21	0.24	0.28	0.25	0.30	0.21	0.28	0.32	0.29	0.26	0.29	0.31	0.31	0.29	0.32	0.47
TGT	0.44	0.39	0.22	1.00	0.23	0.16	0.21	0.12	0.27	0.32	0.30	0.35	0.22	0.28	0.21	0.20	0.20	0.32	0.37	0.33	0.23	0.22	0.39	0.25	0.31	0.39	0.37	0.32	0.27	0.44	0.24	0.51
HRL	0.20	0.27	0.20	0.23	1.00	0.30	0.36	0.39	0.31	0.18	0.29	0.19	0.32	0.26	0.47	0.34	0.34	0.27	0.14	0.28	0.46	0.35	0.24	0.44	0.26	0.20	0.24	0.26	0.49	0.29	0.41	0.50
FTS	0.30	0.24	0.22	0.16	0.30	1.00	0.30	0.51	0.28	0.18	0.27	0.16	0.31	0.31	0.34	0.40	0.40	0.22	0.21	0.35	0.39	0.48	0.23	0.37	0.29	0.24	0.25	0.32	0.39	0.26	0.42	0.48
MO	0.26	0.26	0.25	0.21	0.36	0.30	1.00	0.36	0.22	0.20	0.37	0.24	0.34	0.24	0.38	0.26	0.27	0.28	0.23	0.34	0.41	0.36	0.26	0.41	0.34	0.24	0.26	0.30	0.43	0.34	0.46	0.51
ED	0.15	0.27	0.19	0.12	0.39	0.51	0.36	1.00	0.27	0.11	0.25	0.11	0.36	0.25	0.45	0.55	0.53	0.19	0.09	0.38	0.46	0.65	0.14	0.44	0.30	0.14	0.18	0.29	0.48	0.21	0.47	0.50
BDX	0.45	0.24	0.38	0.27	0.31	0.28	0.22	0.27	1.00	0.29	0.27	0.27	0.43	0.56	0.31	0.27	0.28	0.29	0.35	0.26	0.34	0.30	0.35	0.35	0.33	0.37	0.38	0.39	0.37	0.33	0.34	0.55
GRC	0.54	0.20	0.23	0.32	0.18	0.18	0.20	0.11	0.29	1.00	0.35	0.49	0.21	0.28	0.19	0.30	0.33	0.47	0.54	0.36	0.20	0.31	0.56	0.22	0.41	0.57	0.50	0.37	0.20	0.48	0.23	0.59
ADM	0.41	0.21	0.26	0.30	0.29	0.27	0.37	0.25	0.27	0.35	1.00	0.40	0.31	0.26	0.26	0.23	0.25	0.36	0.43	0.35	0.28	0.33	0.44	0.29	0.39	0.43	0.40	0.34	0.33	0.44	0.35	0.57
CBSH	0.53	0.20	0.24	0.35	0.19	0.16	0.24	0.11	0.27	0.49	0.40	1.00	0.23	0.27	0.15	0.28	0.28	0.49	0.53	0.41	0.17	0.31	0.56	0.19	0.55	0.54	0.47	0.42	0.18	0.50	0.24	0.59
JNJ	0.34	0.29	0.44	0.22	0.32	0.31	0.34	0.36	0.43	0.21	0.31	0.23	1.00	0.47	0.40	0.33	0.33	0.23	0.25	0.26	0.43	0.34	0.26	0.46	0.33	0.28	0.31	0.34	0.47	0.31	0.44	0.54
ABT	0.51	0.28	0.42	0.28	0.26	0.31	0.24	0.25	0.56	0.28	0.26	0.27	0.47	1.00	0.33	0.30	0.29	0.28	0.33	0.26	0.37	0.28	0.32	0.38	0.33	0.37	0.38	0.45	0.37	0.31	0.37	0.55
KMB	0.24	0.32	0.27	0.21	0.47	0.34	0.38	0.45	0.31	0.19	0.26	0.15	0.40	0.33	1.00	0.36	0.35	0.23	0.17	0.30	0.67	0.40	0.21	0.67	0.29	0.23	0.29	0.31	0.56	0.28	0.52	0.55
AWR	0.28	0.25	0.20	0.20	0.34	0.40	0.26	0.55	0.27	0.30	0.23	0.28	0.33	0.30	0.36	1.00	0.83	0.32	0.20	0.37	0.37	0.57	0.29	0.38	0.36	0.26	0.27	0.34	0.42	0.27	0.39	0.58
CWT	0.30	0.23	0.21	0.20	0.34	0.40	0.27	0.53	0.28	0.33	0.25	0.28	0.33	0.29	0.35	0.83	1.00	0.33	0.20	0.40	0.36	0.57	0.31	0.37	0.35	0.27	0.28	0.34	0.40	0.28	0.39	0.59
ABM	0.49	0.24	0.24	0.32	0.27	0.22	0.28	0.19	0.29	0.47	0.36	0.49	0.23	0.28	0.23	0.32	0.33	1.00	0.45	0.40	0.25	0.37	0.53	0.25	0.44	0.45	0.44	0.44	0.28	0.47	0.31	0.62
EMR	0.67	0.22	0.28	0.37	0.14	0.21	0.23	0.09	0.35	0.54	0.43	0.53	0.25	0.33	0.17	0.20	0.20	0.45	1.00	0.37	0.20	0.25	0.60	0.23	0.45	0.71	0.59	0.45	0.22	0.55	0.28	0.61
FRT	0.44	0.24	0.25	0.33	0.28	0.35	0.34	0.38	0.26	0.36	0.35	0.41	0.26	0.26	0.30	0.37	0.40	0.40	0.37	1.00	0.32	0.46	0.42	0.31	0.44	0.41	0.41	0.39	0.35	0.43	0.38	0.61
CL	0.30	0.35	0.30	0.23	0.46	0.39	0.41	0.46	0.34	0.20	0.28	0.17	0.43	0.37	0.67	0.37	0.36	0.25	0.20	0.32	1.00	0.40	0.25	0.73	0.33	0.27	0.30	0.37	0.63	0.31	0.59	0.58
BKH	0.32	0.27	0.21	0.22	0.35	0.48	0.36	0.65	0.30	0.31	0.33	0.31	0.34	0.28	0.40	0.57	0.57	0.37	0.25	0.46	0.40	1.00	0.31	0.40	0.42	0.29	0.31	0.38	0.43	0.33	0.46	0.62
FUL	0.59	0.22	0.28	0.39	0.24	0.23	0.26	0.14	0.35	0.56	0.44	0.56	0.26	0.32	0.21	0.29	0.31	0.53	0.60	0.42	0.25	0.31	1.00	0.26	0.45	0.61	0.67	0.42	0.25	0.56	0.31	0.67
PG	0.33	0.40	0.32	0.25	0.44	0.37	0.41	0.44	0.35	0.22	0.29	0.19	0.46	0.38	0.67	0.38	0.37	0.25	0.23	0.31	0.73	0.40	0.26	1.00	0.34	0.29	0.32	0.38	0.63	0.33	0.61	0.60
CINF	0.50	0.27	0.29	0.31	0.26	0.29	0.34	0.30	0.33	0.41	0.39	0.55	0.33	0.33	0.29	0.36	0.35	0.44	0.45	0.44	0.33	0.42	0.45	0.34	1.00	0.49	0.45	0.49	0.33	0.48	0.41	0.65
DOV	0.66	0.25	0.26	0.39	0.20	0.24	0.24	0.14	0.37	0.57	0.43	0.54	0.28	0.37	0.23	0.26	0.27	0.45	0.71	0.41	0.27	0.29	0.61	0.29	0.49	1.00	0.63	0.49	0.27	0.57	0.31	0.67
PPG	0.60	0.25	0.29	0.37	0.24	0.25	0.26	0.18	0.38	0.50	0.40	0.47	0.31	0.38	0.29	0.27	0.28	0.44	0.59	0.41	0.30	0.31	0.67	0.32	0.45	0.63	1.00	0.45	0.33	0.56	0.36	0.67
ADP	0.61	0.30	0.31	0.32	0.26	0.32	0.30	0.29	0.39	0.37	0.34	0.42	0.34	0.45	0.31	0.34	0.34	0.44	0.45	0.39	0.37	0.38	0.42	0.38	0.49	0.49	0.45	1.00	0.42	0.46	0.43	0.64
PEP	0.37	0.38	0.31	0.27	0.49	0.39	0.43	0.48	0.37	0.20	0.33	0.18	0.47	0.37	0.56	0.42	0.40	0.28	0.22	0.35	0.63	0.43	0.25	0.63	0.33	0.27	0.33	0.42	1.00	0.35	0.70	0.62
GPC	0.53	0.28	0.29	0.44	0.29	0.26	0.34	0.21	0.33	0.48	0.44	0.50	0.31	0.31	0.28	0.27	0.28	0.47	0.55	0.43	0.31	0.33	0.56	0.33	0.48	0.57	0.56	0.46	0.35	1.00	0.36	0.68
KO	0.37	0.34	0.32	0.24	0.41	0.42	0.46	0.47	0.34	0.23	0.35	0.24	0.44	0.37	0.52	0.39	0.39	0.31	0.28	0.38	0.59	0.46	0.31	0.61	0.41	0.31	0.36	0.43	0.70	0.36	1.00	0.64
Portfolio	0.69	0.46	0.47	0.51	0.50	0.48	0.51	0.50	0.55	0.59	0.57	0.59	0.54	0.55	0.55	0.58	0.59	0.62	0.61	0.61	0.58	0.62	0.67	0.60	0.65	0.67	0.67	0.64	0.62	0.68	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 янв. 2016 г.

Dividend Kings

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов