Luke Roth IRA + more bitcoin and dividend

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	4%
AVGO Broadcom Inc.	Technology	2%
AXP American Express Company	Financial Services	2%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	Financial Services	2%
CASY Casey's General Stores, Inc.	Consumer Defensive	2%
CAT Caterpillar Inc.	Industrials	1%
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc.	Consumer Cyclical	1%
COST Costco Wholesale Corporation	Consumer Defensive	4%
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc.	Technology	3%
EZBC Franklin Bitcoin ETF	Cryptocurrency	5%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	Mid Cap Growth Equities	2%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	4.50%
HD The Home Depot, Inc.	Consumer Cyclical	2%
ISRG Intuitive Surgical, Inc.	Healthcare	2%
IVV iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	12%
IWM iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	3%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	3.50%
MA Mastercard Inc	Financial Services	2%
MELI MercadoLibre, Inc.	Consumer Cyclical	1.50%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	3%
MSFT Microsoft Corporation	Technology	4.50%
NFLX Netflix, Inc.	Communication Services	2%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	4%
PLTR Palantir Technologies Inc.	Technology	2%
QQQ Invesco QQQ ETF	Large Cap Growth Equities	10%
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	4%
SMCI Super Micro Computer, Inc.	Technology	2%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	2%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	Foreign Large Cap Equities	4%
WMT Walmart Inc.	Consumer Defensive	1.50%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	Consumer Staples Equities	1%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	1.50%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Luke Roth IRA + more bitcoin and dividend и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 11 янв. 2024 г., начальной даты EZBC

Доходность по периодам

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.44%	-1.90%	-3.41%	-1.91%	30.31%	17.22%	10.14%	12.44%
Портфель Luke Roth IRA + more bitcoin and dividend	0.45%	-2.28%	-4.41%	-4.86%	33.53%	—	—	—
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	0.44%	-1.74%	-3.11%	-1.32%	32.00%	18.81%	11.72%	14.31%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.60%	-1.75%	-4.08%	-2.91%	39.91%	23.49%	12.83%	19.23%
IWM iShares Russell 2000 ETF	0.43%	0.76%	2.70%	2.77%	40.78%	14.58%	3.99%	10.15%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	0.63%	0.09%	3.46%	6.23%	40.04%	15.81%	7.50%	9.05%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	0.94%	-3.09%	7.01%	8.17%	8.27%	5.98%	6.45%	7.30%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	0.30%	-3.24%	-5.53%	-9.79%	22.71%	13.03%	5.11%	—
AMZN Amazon.com, Inc	1.44%	-0.20%	-7.81%	-3.67%	24.44%	27.75%	5.35%	21.75%
AVGO Broadcom Inc.	-0.04%	-4.66%	-8.96%	-5.90%	116.68%	73.86%	48.43%	38.49%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-0.20%	-4.53%	-5.23%	-4.73%	-3.48%	15.09%	12.56%	12.94%
CASY Casey's General Stores, Inc.	0.59%	12.51%	35.42%	34.08%	80.59%	52.30%	29.02%	22.07%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 12 янв. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -6.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.

В ежедневном выражении Luke Roth IRA + more bitcoin and dividend закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	1.10%	-2.25%	-4.39%	1.16%									-4.41%
2025	4.30%	-1.63%	-6.85%	3.79%	8.11%	5.55%	1.90%	0.41%	4.55%	3.11%	-0.81%	-1.13%	22.43%
2024	2.68%	12.20%	4.00%	-4.42%	6.08%	5.01%	-0.95%	2.28%	3.14%	-0.13%	9.72%	-0.44%	45.43%

Метрики бенчмарка

Luke Roth IRA + more bitcoin and dividend: годовая альфа составляет 7.86%, бета — 1.15, а R² — 0.91 относительно S&P 500 Index с 12.01.2024.

Портфель участвовал в 138.19% роста S&P 500 Index, но только в 83.80% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
Портфель показал годовую альфу 7.86% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
При бете 1.15 и R² 0.91 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Альфа: 7.86%

Бета: 1.15

R²: 0.91

Участие в росте: 138.19%

Участие в снижении: 83.80%

Комиссия

Комиссия Luke Roth IRA + more bitcoin and dividend составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IWM

iShares Russell 2000 ETF

EZBC

Franklin Bitcoin ETF

QQQ

Invesco QQQ ETF

XLP

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF

FMDGX

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

IVV

iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Luke Roth IRA + more bitcoin and dividend имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.82	1.84	-0.02
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.92	2.97	-0.05
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.39	1.40	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.83	1.82	+0.01
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.09	7.76	-0.66
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
IVV iShares Core S&P 500 ETF	81	1.95	3.13	1.43	2.04	8.67
QQQ Invesco QQQ ETF	79	1.91	2.97	1.40	2.02	7.51
IWM iShares Russell 2000 ETF	79	1.89	2.77	1.33	2.35	8.21
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	87	2.53	3.60	1.49	2.56	9.93
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	24	0.63	1.03	1.12	0.43	1.01
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	11	0.33	0.64	1.08	0.64	1.97
AMZN Amazon.com, Inc	57	0.73	1.30	1.16	0.39	0.95
AVGO Broadcom Inc.	88	2.52	3.29	1.42	2.94	7.16
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	21	-0.21	-0.17	0.98	-0.76	-1.30
CASY Casey's General Stores, Inc.	97	3.16	4.59	1.56	7.31	21.42

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Luke Roth IRA + more bitcoin and dividend имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.82
За всё время: 1.42

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.03 до 1.92, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Luke Roth IRA + more bitcoin and dividend за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.82%	0.83%	0.85%	0.98%	1.00%	0.95%	1.09%	1.07%	1.18%	1.19%	1.18%	1.34%
Активы портфеля:
IVV iShares Core S&P 500 ETF	1.22%	1.17%	1.30%	1.44%	1.66%	1.20%	1.57%	1.85%	2.21%	1.75%	2.01%	2.27%
QQQ Invesco QQQ ETF	0.48%	0.45%	0.56%	0.62%	0.80%	0.43%	0.55%	0.74%	0.91%	0.84%	1.06%	0.99%
IWM iShares Russell 2000 ETF	1.01%	1.04%	1.15%	1.35%	1.48%	0.94%	1.04%	1.26%	1.40%	1.26%	1.38%	1.54%
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	2.93%	3.18%	3.37%	3.24%	3.09%	3.10%	2.14%	3.06%	3.18%	2.73%	2.93%	2.83%
XLP State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF	2.63%	2.75%	2.77%	2.63%	2.47%	2.28%	2.50%	2.57%	3.04%	2.62%	2.53%	2.52%
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund	1.96%	1.85%	0.47%	0.63%	0.81%	6.43%	0.36%	0.29%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.79%	0.70%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CASY Casey's General Stores, Inc.	0.30%	0.39%	0.47%	0.59%	0.65%	0.69%	0.72%	0.77%	0.86%	0.89%	0.77%	0.70%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Luke Roth IRA + more bitcoin and dividend показал максимальную просадку в 20.81%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 43 торговые сессии.

Текущая просадка Luke Roth IRA + more bitcoin and dividend составляет 7.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-20.81%	20 февр. 2025 г.	34	8 апр. 2025 г.	43	10 июн. 2025 г.	77
-11.41%	17 июл. 2024 г.	14	5 авг. 2024 г.	34	23 сент. 2024 г.	48
-11.04%	28 янв. 2026 г.	43	30 мар. 2026 г.	—	—	—
-6.82%	26 мар. 2024 г.	18	19 апр. 2024 г.	18	15 мая 2024 г.	36
-6.41%	30 окт. 2025 г.	16	20 нояб. 2025 г.	44	27 янв. 2026 г.	60

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 32, при этом эффективное количество активов равно 20.55, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	XOM	WMT	XLP	LLY	CASY	BRK-B	EZBC	COST	MELI	CMG	NFLX	MA	SMCI	HD	GOOG	SCHD	TSLA	PLTR	NVDA	CRWD	AVGO	CAT	AXP	META	ISRG	MSFT	AMZN	VXUS	IWM	FMDGX	QQQ	IVV	Portfolio
Benchmark	1.00	0.09	0.21	0.22	0.34	0.31	0.33	0.40	0.37	0.43	0.41	0.43	0.44	0.48	0.48	0.58	0.51	0.56	0.56	0.64	0.56	0.64	0.62	0.60	0.61	0.61	0.66	0.66	0.72	0.77	0.85	0.94	1.00	0.92
XOM	0.09	1.00	0.05	0.19	-0.06	0.04	0.23	0.07	-0.00	0.01	0.07	-0.01	0.12	0.05	0.16	0.01	0.49	0.03	-0.00	-0.04	-0.01	-0.06	0.24	0.19	-0.04	-0.05	-0.05	-0.02	0.16	0.20	0.07	-0.02	0.09	0.04
WMT	0.21	0.05	1.00	0.54	0.18	0.31	0.23	0.06	0.56	0.01	0.17	0.17	0.26	0.03	0.37	0.06	0.24	0.13	0.11	-0.01	0.06	0.03	0.10	0.14	0.13	0.15	0.13	0.09	0.12	0.15	0.19	0.15	0.21	0.21
XLP	0.22	0.19	0.54	1.00	0.16	0.36	0.39	0.03	0.51	0.06	0.18	0.04	0.34	-0.05	0.47	-0.02	0.59	0.04	-0.01	-0.17	-0.11	-0.11	0.15	0.16	-0.02	0.10	0.00	-0.03	0.26	0.23	0.16	0.06	0.22	0.11
LLY	0.34	-0.06	0.18	0.16	1.00	0.16	0.20	0.06	0.26	0.18	0.21	0.14	0.21	0.21	0.24	0.17	0.20	0.12	0.18	0.22	0.22	0.19	0.19	0.19	0.22	0.32	0.16	0.17	0.27	0.23	0.30	0.27	0.34	0.37
CASY	0.31	0.04	0.31	0.36	0.16	1.00	0.23	0.13	0.34	0.08	0.24	0.17	0.23	0.13	0.27	0.12	0.30	0.16	0.15	0.11	0.13	0.17	0.27	0.16	0.17	0.21	0.15	0.15	0.31	0.35	0.34	0.25	0.31	0.30
BRK-B	0.33	0.23	0.23	0.39	0.20	0.23	1.00	0.08	0.21	0.15	0.25	0.16	0.50	-0.04	0.41	0.08	0.55	0.14	0.09	-0.06	0.09	-0.03	0.30	0.47	0.10	0.23	0.12	0.13	0.29	0.36	0.29	0.14	0.33	0.21
EZBC	0.40	0.07	0.06	0.03	0.06	0.13	0.08	1.00	0.12	0.18	0.17	0.23	0.13	0.31	0.18	0.25	0.24	0.38	0.33	0.29	0.30	0.26	0.32	0.27	0.24	0.24	0.25	0.29	0.35	0.46	0.42	0.40	0.40	0.54
COST	0.37	-0.00	0.56	0.51	0.26	0.34	0.21	0.12	1.00	0.22	0.30	0.29	0.30	0.11	0.35	0.11	0.24	0.19	0.21	0.14	0.21	0.20	0.13	0.21	0.29	0.32	0.27	0.23	0.24	0.24	0.31	0.36	0.37	0.39
MELI	0.43	0.01	0.01	0.06	0.18	0.08	0.15	0.18	0.22	1.00	0.24	0.30	0.28	0.23	0.22	0.29	0.19	0.23	0.30	0.31	0.31	0.27	0.25	0.28	0.36	0.33	0.32	0.36	0.33	0.36	0.43	0.43	0.43	0.45
CMG	0.41	0.07	0.17	0.18	0.21	0.24	0.25	0.17	0.30	0.24	1.00	0.26	0.39	0.15	0.33	0.17	0.25	0.24	0.24	0.23	0.25	0.19	0.27	0.36	0.29	0.39	0.31	0.29	0.31	0.36	0.44	0.35	0.41	0.40
NFLX	0.43	-0.01	0.17	0.04	0.14	0.17	0.16	0.23	0.29	0.30	0.26	1.00	0.26	0.28	0.12	0.26	0.06	0.28	0.37	0.35	0.40	0.36	0.13	0.25	0.40	0.37	0.43	0.41	0.26	0.25	0.40	0.48	0.43	0.50
MA	0.44	0.12	0.26	0.34	0.21	0.23	0.50	0.13	0.30	0.28	0.39	0.26	1.00	0.05	0.39	0.18	0.45	0.16	0.22	0.05	0.19	0.12	0.31	0.51	0.26	0.33	0.27	0.27	0.32	0.39	0.41	0.31	0.44	0.35
SMCI	0.48	0.05	0.03	-0.05	0.21	0.13	-0.04	0.31	0.11	0.23	0.15	0.28	0.05	1.00	0.17	0.25	0.16	0.32	0.40	0.52	0.37	0.48	0.34	0.24	0.33	0.31	0.35	0.33	0.39	0.44	0.50	0.52	0.47	0.59
HD	0.48	0.16	0.37	0.47	0.24	0.27	0.41	0.18	0.35	0.22	0.33	0.12	0.39	0.17	1.00	0.16	0.61	0.24	0.18	0.11	0.15	0.17	0.39	0.36	0.19	0.29	0.18	0.26	0.46	0.51	0.44	0.34	0.48	0.41
GOOG	0.58	0.01	0.06	-0.02	0.17	0.12	0.08	0.25	0.11	0.29	0.17	0.26	0.18	0.25	0.16	1.00	0.14	0.41	0.32	0.36	0.36	0.41	0.32	0.31	0.47	0.34	0.45	0.56	0.40	0.40	0.43	0.62	0.58	0.57
SCHD	0.51	0.49	0.24	0.59	0.20	0.30	0.55	0.24	0.24	0.19	0.25	0.06	0.45	0.16	0.61	0.14	1.00	0.22	0.19	0.04	0.12	0.09	0.53	0.49	0.10	0.25	0.14	0.16	0.51	0.66	0.48	0.31	0.51	0.38
TSLA	0.56	0.03	0.13	0.04	0.12	0.16	0.14	0.38	0.19	0.23	0.24	0.28	0.16	0.32	0.24	0.41	0.22	1.00	0.43	0.35	0.35	0.39	0.32	0.32	0.35	0.34	0.37	0.40	0.39	0.46	0.48	0.59	0.55	0.59
PLTR	0.56	-0.00	0.11	-0.01	0.18	0.15	0.09	0.33	0.21	0.30	0.24	0.37	0.22	0.40	0.18	0.32	0.19	0.43	1.00	0.42	0.52	0.46	0.32	0.34	0.44	0.36	0.44	0.44	0.38	0.48	0.62	0.60	0.56	0.65
NVDA	0.64	-0.04	-0.01	-0.17	0.22	0.11	-0.06	0.29	0.14	0.31	0.23	0.35	0.05	0.52	0.11	0.36	0.04	0.35	0.42	1.00	0.47	0.65	0.33	0.27	0.47	0.40	0.52	0.46	0.41	0.37	0.51	0.72	0.64	0.68
CRWD	0.56	-0.01	0.06	-0.11	0.22	0.13	0.09	0.30	0.21	0.31	0.25	0.40	0.19	0.37	0.15	0.36	0.12	0.35	0.52	0.47	1.00	0.50	0.29	0.35	0.43	0.42	0.56	0.47	0.35	0.43	0.59	0.61	0.56	0.66
AVGO	0.64	-0.06	0.03	-0.11	0.19	0.17	-0.03	0.26	0.20	0.27	0.19	0.36	0.12	0.48	0.17	0.41	0.09	0.39	0.46	0.65	0.50	1.00	0.38	0.28	0.48	0.39	0.54	0.46	0.43	0.42	0.56	0.74	0.64	0.66
CAT	0.62	0.24	0.10	0.15	0.19	0.27	0.30	0.32	0.13	0.25	0.27	0.13	0.31	0.34	0.39	0.32	0.53	0.32	0.32	0.33	0.29	0.38	1.00	0.49	0.30	0.29	0.28	0.34	0.59	0.70	0.60	0.53	0.62	0.56
AXP	0.60	0.19	0.14	0.16	0.19	0.16	0.47	0.27	0.21	0.28	0.36	0.25	0.51	0.24	0.36	0.31	0.49	0.32	0.34	0.27	0.35	0.28	0.49	1.00	0.35	0.38	0.32	0.38	0.41	0.63	0.61	0.48	0.60	0.54
META	0.61	-0.04	0.13	-0.02	0.22	0.17	0.10	0.24	0.29	0.36	0.29	0.40	0.26	0.33	0.19	0.47	0.10	0.35	0.44	0.47	0.43	0.48	0.30	0.35	1.00	0.48	0.57	0.61	0.42	0.38	0.55	0.65	0.61	0.64
ISRG	0.61	-0.05	0.15	0.10	0.32	0.21	0.23	0.24	0.32	0.33	0.39	0.37	0.33	0.31	0.29	0.34	0.25	0.34	0.36	0.40	0.42	0.39	0.29	0.38	0.48	1.00	0.45	0.44	0.46	0.46	0.62	0.60	0.61	0.61
MSFT	0.66	-0.05	0.13	0.00	0.16	0.15	0.12	0.25	0.27	0.32	0.31	0.43	0.27	0.35	0.18	0.45	0.14	0.37	0.44	0.52	0.56	0.54	0.28	0.32	0.57	0.45	1.00	0.59	0.37	0.38	0.53	0.70	0.66	0.66
AMZN	0.66	-0.02	0.09	-0.03	0.17	0.15	0.13	0.29	0.23	0.36	0.29	0.41	0.27	0.33	0.26	0.56	0.16	0.40	0.44	0.46	0.47	0.46	0.34	0.38	0.61	0.44	0.59	1.00	0.42	0.44	0.56	0.70	0.66	0.68
VXUS	0.72	0.16	0.12	0.26	0.27	0.31	0.29	0.35	0.24	0.33	0.31	0.26	0.32	0.39	0.46	0.40	0.51	0.39	0.38	0.41	0.35	0.43	0.59	0.41	0.42	0.46	0.37	0.42	1.00	0.69	0.65	0.65	0.72	0.67
IWM	0.77	0.20	0.15	0.23	0.23	0.35	0.36	0.46	0.24	0.36	0.36	0.25	0.39	0.44	0.51	0.40	0.66	0.46	0.48	0.37	0.43	0.42	0.70	0.63	0.38	0.46	0.38	0.44	0.69	1.00	0.83	0.66	0.77	0.73
FMDGX	0.85	0.07	0.19	0.16	0.30	0.34	0.29	0.42	0.31	0.43	0.44	0.40	0.41	0.50	0.44	0.43	0.48	0.48	0.62	0.51	0.59	0.56	0.60	0.61	0.55	0.62	0.53	0.56	0.65	0.83	1.00	0.79	0.85	0.84
QQQ	0.94	-0.02	0.15	0.06	0.27	0.25	0.14	0.40	0.36	0.43	0.35	0.48	0.31	0.52	0.34	0.62	0.31	0.59	0.60	0.72	0.61	0.74	0.53	0.48	0.65	0.60	0.70	0.70	0.65	0.66	0.79	1.00	0.94	0.93
IVV	1.00	0.09	0.21	0.22	0.34	0.31	0.33	0.40	0.37	0.43	0.41	0.43	0.44	0.47	0.48	0.58	0.51	0.55	0.56	0.64	0.56	0.64	0.62	0.60	0.61	0.61	0.66	0.66	0.72	0.77	0.85	0.94	1.00	0.92
Portfolio	0.92	0.04	0.21	0.11	0.37	0.30	0.21	0.54	0.39	0.45	0.40	0.50	0.35	0.59	0.41	0.57	0.38	0.59	0.65	0.68	0.66	0.66	0.56	0.54	0.64	0.61	0.66	0.68	0.67	0.73	0.84	0.93	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 12 янв. 2024 г.

Luke Roth IRA + more bitcoin and dividend

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов