PortfoliosLab logo
Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US31635T8154

CUSIP

31635T815

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

11 июл. 2019 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FMDGX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.


График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Mid Cap Growth Index Fund

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) показал доход в 5.14% с начала года и 23.29% за последние 12 месяцев.


FMDGX

С начала года

5.14%

1 месяц

9.57%

6 месяцев

-1.40%

1 год

23.29%

3 года

16.62%

5 лет

10.85%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FMDGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.36%-5.69%-7.43%3.34%9.57%5.14%
2024-0.55%7.54%2.38%-5.80%1.07%1.67%0.59%2.47%3.32%1.74%13.31%-6.22%22.03%
20238.72%-0.98%1.37%-1.48%0.04%7.77%2.99%-3.29%-4.85%-5.10%12.17%7.58%25.79%
2022-12.89%-1.20%1.60%-11.25%-3.85%-7.47%12.26%-3.29%-8.50%7.91%5.42%-6.01%-26.67%
2021-0.32%1.71%-1.89%5.61%-1.49%6.77%0.97%-2.23%-4.83%7.00%-4.23%-0.05%6.30%
20200.96%-6.91%-15.19%15.58%10.01%2.31%7.97%2.72%-1.41%0.08%13.45%4.77%34.85%
2019-0.45%-1.80%-1.17%1.85%4.90%1.14%4.41%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FMDGX составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FMDGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMDGX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMDGX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMDGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMDGX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMDGX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.93
  • За 5 лет: 0.47
  • За всё время: 0.40

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Mid Cap Growth Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$0.15$0.15$0.17$0.18$1.91$0.10$0.06

Дивидендный доход

0.44%0.47%0.63%0.81%6.43%0.36%0.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Mid Cap Growth Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.08$0.15
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.09$0.17
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.72$0.00$0.00$0.00$0.19$1.91
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.06$0.10
2019$0.06$0.06

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Fidelity Mid Cap Growth Index Fund показал максимальную просадку в 38.85%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 583 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Mid Cap Growth Index Fund составляет 4.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.85%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.58311 окт. 2024 г.729
-35.94%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.748 июл. 2020 г.97
-25.3%19 февр. 2025 г.358 апр. 2025 г.
-13.36%16 февр. 2021 г.158 мар. 2021 г.7624 июн. 2021 г.91
-9.5%6 авг. 2021 г.414 окт. 2021 г.258 нояб. 2021 г.66
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...