hyield

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
BCE BCE Inc.	Communication Services	3.33%
C Citigroup Inc.	Financial Services	3.33%
CCI Crown Castle International Corp.	Real Estate	3.33%
CVX Chevron Corporation	Energy	3.33%
DUK Duke Energy Corporation	Utilities	3.33%
EIX Edison International	Utilities	3.33%
ENB Enbridge Inc.	Energy	3.33%
F Ford Motor Company	Consumer Cyclical	3.33%
GILD Gilead Sciences, Inc.	Healthcare	3.33%
GLW Corning Incorporated	Technology	3.33%
IBM International Business Machines Corporation	Technology	3.33%
K Kellogg Company	Consumer Defensive	3.33%
KEY KeyCorp	Financial Services	3.33%
LAZ Lazard Ltd	Financial Services	3.33%
LMT Lockheed Martin Corporation	Industrials	3.33%
LYB LyondellBasell Industries N.V.	Basic Materials	3.33%
OMC Omnicom Group Inc.	Communication Services	3.33%
PFE Pfizer Inc.	Healthcare	3.33%
PM Philip Morris International Inc.	Consumer Defensive	3.33%
PRU Prudential Financial, Inc.	Financial Services	3.33%
PSX Phillips 66	Energy	3.33%
QSR Restaurant Brands International Inc.	Consumer Cyclical	3.33%
SLF Sun Life Financial Inc.	Financial Services	3.33%
SNY Sanofi	Healthcare	3.33%
SO The Southern Company	Utilities	3.33%
SPG Simon Property Group, Inc.	Real Estate	3.33%
TFC Truist Financial Corporation	Financial Services	3.33%
VLO Valero Energy Corporation	Energy	3.33%
VZ Verizon Communications Inc.	Communication Services	3.33%
XOM Exxon Mobil Corporation	Energy	3.33%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в hyield и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка...

Самые ранние данные для этого графика доступны с 15 дек. 2014 г., начальной даты QSR

Доходность по периодам

hyield на 2 апр. 2026 г. показал доходность в 14.22% с начала года и доходность в 11.31% в годовом выражении за последние 10 лет.

	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.11%	-3.43%	-3.84%	-1.98%	16.08%	16.86%	10.37%	12.29%
Портфель hyield	0.60%	1.14%	14.22%	17.03%	27.03%	16.92%	13.02%	11.31%
Активы портфеля:
LYB LyondellBasell Industries N.V.	3.77%	36.75%	86.07%	68.02%	23.10%	0.79%	1.23%	7.04%
BCE BCE Inc.	-3.66%	-6.22%	3.94%	8.02%	18.15%	-12.27%	-5.53%	-0.23%
OMC Omnicom Group Inc.	-0.53%	-10.71%	-6.43%	-0.71%	-2.10%	-4.54%	3.28%	2.31%
VZ Verizon Communications Inc.	0.02%	-2.89%	23.39%	17.79%	17.97%	15.58%	2.85%	4.39%
F Ford Motor Company	-0.68%	-8.66%	-10.63%	-2.94%	20.16%	3.38%	3.85%	3.85%
QSR Restaurant Brands International Inc.	1.97%	7.09%	13.23%	15.16%	18.77%	7.88%	6.81%	10.33%
K Kellogg Company	—	—	—	—	—	—	—	—
PM Philip Morris International Inc.	0.49%	-10.35%	-0.55%	2.89%	4.82%	22.66%	17.88%	9.96%
CVX Chevron Corporation	0.79%	5.40%	31.83%	32.46%	24.90%	9.95%	18.30%	12.53%
ENB Enbridge Inc.	0.93%	-0.33%	14.73%	11.97%	26.98%	19.09%	15.26%	10.18%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.1 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении hyield закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	6.86%	5.99%	0.56%	0.28%									14.22%
2025	2.58%	2.29%	-0.54%	-4.31%	3.26%	2.81%	1.04%	4.55%	1.62%	-0.79%	2.34%	0.57%	16.20%
2024	1.35%	0.06%	6.15%	-3.96%	3.66%	-0.76%	6.81%	3.99%	1.47%	-1.62%	4.14%	-7.28%	13.88%
2023	4.85%	-4.16%	-1.24%	-0.45%	-5.74%	5.75%	2.74%	-2.85%	-2.64%	-3.51%	7.99%	5.76%	5.46%
2022	3.06%	-1.59%	2.98%	-3.36%	5.33%	-8.90%	5.95%	-2.42%	-10.41%	12.34%	6.31%	-2.70%	4.27%
2021	-0.13%	7.42%	6.27%	3.75%	3.80%	-1.43%	-1.75%	1.38%	-1.79%	3.45%	-1.70%	6.18%	27.82%

Метрики бенчмарка

hyield: годовая альфа составляет 1.65%, бета — 0.84, а R² — 0.71 относительно S&P 500 Index с 16.12.2014.

Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (85.61%) было выше, чем в снижении (84.73%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.

Альфа: 1.65%

Бета: 0.84

R²: 0.71

Участие в росте: 85.61%

Участие в снижении: 84.73%

Комиссия

Комиссия hyield составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

hyield имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.84	0.88	+0.96
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.45	1.37	+1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.21	+0.16
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.22	1.39	+0.83
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	11.03	6.43	+4.60
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
LYB LyondellBasell Industries N.V.	53	0.48	1.01	1.12	0.65	1.09
BCE BCE Inc.	63	0.86	1.30	1.16	1.07	2.43
OMC Omnicom Group Inc.	34	-0.06	0.19	1.02	-0.14	-0.34
VZ Verizon Communications Inc.	64	0.79	1.35	1.17	1.22	2.79
F Ford Motor Company	60	0.62	1.13	1.14	1.02	3.34
QSR Restaurant Brands International Inc.	63	0.80	1.21	1.16	1.38	3.02
K Kellogg Company	—	—	—	—	—	—
PM Philip Morris International Inc.	42	0.19	0.40	1.06	0.17	0.36
CVX Chevron Corporation	66	0.98	1.37	1.20	1.19	2.67
ENB Enbridge Inc.	82	1.59	2.14	1.28	3.05	7.57

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

hyield имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.84
За 5 лет: 0.89
За 10 лет: 0.63
За всё время: 0.61

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность hyield за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.82%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	3.82%	4.38%	4.62%	4.84%	4.55%	3.97%	4.60%	4.53%	4.58%	3.37%	3.50%	3.48%
Активы портфеля:
LYB LyondellBasell Industries N.V.	6.03%	12.59%	7.10%	5.20%	11.92%	4.81%	4.58%	20.27%	4.81%	3.22%	3.88%	3.50%
BCE BCE Inc.	5.17%	6.98%	12.47%	7.29%	6.39%	5.37%	5.82%	5.16%	5.84%	4.63%	5.15%	6.00%
OMC Omnicom Group Inc.	4.01%	3.59%	3.25%	3.24%	3.43%	3.82%	4.17%	3.21%	3.28%	3.09%	2.53%	2.64%
VZ Verizon Communications Inc.	5.54%	6.68%	6.68%	6.96%	6.53%	4.85%	4.21%	3.95%	4.22%	4.39%	4.26%	4.79%
F Ford Motor Company	5.17%	5.72%	7.88%	4.92%	4.30%	0.48%	1.71%	6.45%	9.54%	5.20%	7.01%	4.26%
QSR Restaurant Brands International Inc.	3.28%	3.63%	3.56%	2.82%	3.34%	3.49%	3.40%	3.14%	3.44%	1.27%	1.30%	1.18%
K Kellogg Company	2.07%	2.76%	2.79%	10.56%	3.28%	3.59%	3.66%	3.27%	3.86%	3.12%	2.77%	2.74%
PM Philip Morris International Inc.	3.64%	3.52%	4.40%	5.46%	4.98%	5.16%	5.73%	5.43%	6.73%	3.99%	4.50%	4.60%
CVX Chevron Corporation	3.47%	4.49%	4.50%	4.05%	3.16%	4.52%	6.11%	3.95%	4.12%	3.45%	3.64%	4.76%
ENB Enbridge Inc.	5.07%	5.66%	6.28%	7.31%	6.80%	6.85%	7.55%	5.58%	6.68%	4.71%	4.13%	4.71%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

hyield показал максимальную просадку в 41.02%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 223 торговые сессии.

Текущая просадка hyield составляет 0.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-41.02%	21 янв. 2020 г.	44	23 мар. 2020 г.	223	9 февр. 2021 г.	267
-18.37%	29 янв. 2018 г.	229	24 дек. 2018 г.	86	30 апр. 2019 г.	315
-16.95%	8 июн. 2022 г.	80	30 сент. 2022 г.	70	11 янв. 2023 г.	150
-15.12%	2 дек. 2024 г.	87	8 апр. 2025 г.	58	2 июл. 2025 г.	145
-14%	14 февр. 2023 г.	178	27 окт. 2023 г.	40	26 дек. 2023 г.	218

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 30, при этом эффективное количество активов равно 30.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	Benchmark	K	SNY	SO	GILD	CCI	DUK	LMT	QSR	PFE	EIX	VZ	PM	BCE	VLO	SPG	ENB	LAZ	F	PSX	GLW	XOM	CVX	OMC	IBM	LYB	SLF	KEY	C	TFC	PRU	Portfolio
Benchmark	1.00	0.25	0.36	0.24	0.39	0.35	0.23	0.37	0.45	0.40	0.33	0.32	0.36	0.37	0.39	0.48	0.44	0.58	0.55	0.44	0.66	0.42	0.44	0.51	0.59	0.50	0.59	0.56	0.64	0.58	0.62	0.75
K	0.25	1.00	0.22	0.37	0.21	0.31	0.39	0.25	0.20	0.23	0.32	0.36	0.39	0.28	0.11	0.23	0.21	0.14	0.14	0.12	0.18	0.17	0.17	0.27	0.24	0.15	0.17	0.12	0.14	0.15	0.17	0.35
SNY	0.36	0.22	1.00	0.20	0.34	0.25	0.22	0.22	0.22	0.39	0.22	0.25	0.26	0.34	0.16	0.19	0.25	0.24	0.22	0.19	0.27	0.19	0.21	0.24	0.26	0.23	0.28	0.19	0.23	0.22	0.25	0.41
SO	0.24	0.37	0.20	1.00	0.20	0.47	0.81	0.29	0.21	0.27	0.61	0.41	0.37	0.34	0.11	0.30	0.28	0.10	0.15	0.13	0.15	0.18	0.17	0.22	0.23	0.14	0.18	0.09	0.08	0.14	0.15	0.38
GILD	0.39	0.21	0.34	0.20	1.00	0.24	0.20	0.26	0.20	0.41	0.20	0.26	0.27	0.25	0.18	0.23	0.20	0.25	0.24	0.20	0.28	0.20	0.20	0.28	0.31	0.23	0.26	0.24	0.27	0.25	0.30	0.43
CCI	0.35	0.31	0.25	0.47	0.24	1.00	0.47	0.25	0.25	0.30	0.39	0.35	0.33	0.35	0.09	0.36	0.28	0.18	0.19	0.13	0.21	0.14	0.15	0.24	0.23	0.15	0.24	0.16	0.15	0.19	0.19	0.39
DUK	0.23	0.39	0.22	0.81	0.20	0.47	1.00	0.29	0.19	0.28	0.63	0.44	0.39	0.35	0.10	0.32	0.30	0.10	0.14	0.12	0.16	0.18	0.17	0.24	0.25	0.13	0.17	0.08	0.08	0.14	0.15	0.39
LMT	0.37	0.25	0.22	0.29	0.26	0.25	0.29	1.00	0.25	0.29	0.29	0.26	0.30	0.27	0.24	0.22	0.27	0.23	0.24	0.27	0.28	0.30	0.30	0.30	0.34	0.27	0.29	0.25	0.26	0.26	0.33	0.46
QSR	0.45	0.20	0.22	0.21	0.20	0.25	0.19	0.25	1.00	0.22	0.25	0.24	0.23	0.32	0.22	0.33	0.33	0.32	0.31	0.25	0.32	0.22	0.25	0.32	0.32	0.28	0.38	0.29	0.32	0.31	0.34	0.47
PFE	0.40	0.23	0.39	0.27	0.41	0.30	0.28	0.29	0.22	1.00	0.26	0.33	0.28	0.31	0.20	0.26	0.25	0.27	0.26	0.23	0.31	0.25	0.25	0.30	0.34	0.27	0.27	0.26	0.29	0.29	0.32	0.48
EIX	0.33	0.32	0.22	0.61	0.20	0.39	0.63	0.29	0.25	0.26	1.00	0.36	0.33	0.32	0.16	0.39	0.33	0.22	0.25	0.20	0.25	0.24	0.23	0.30	0.28	0.23	0.25	0.21	0.20	0.25	0.27	0.48
VZ	0.32	0.36	0.25	0.41	0.26	0.35	0.44	0.26	0.24	0.33	0.36	1.00	0.36	0.41	0.18	0.28	0.27	0.19	0.25	0.23	0.21	0.27	0.28	0.34	0.35	0.26	0.27	0.24	0.24	0.29	0.31	0.47
PM	0.36	0.39	0.26	0.37	0.27	0.33	0.39	0.30	0.23	0.28	0.33	0.36	1.00	0.35	0.19	0.32	0.32	0.24	0.25	0.22	0.27	0.28	0.27	0.33	0.33	0.25	0.31	0.25	0.27	0.27	0.29	0.48
BCE	0.37	0.28	0.34	0.34	0.25	0.35	0.35	0.27	0.32	0.31	0.32	0.41	0.35	1.00	0.20	0.31	0.47	0.25	0.28	0.26	0.26	0.31	0.32	0.33	0.31	0.32	0.42	0.24	0.26	0.26	0.30	0.51
VLO	0.39	0.11	0.16	0.11	0.18	0.09	0.10	0.24	0.22	0.20	0.16	0.18	0.19	0.20	1.00	0.30	0.36	0.34	0.35	0.79	0.34	0.59	0.59	0.32	0.36	0.47	0.34	0.41	0.43	0.40	0.45	0.59
SPG	0.48	0.23	0.19	0.30	0.23	0.36	0.32	0.22	0.33	0.26	0.39	0.28	0.32	0.31	0.30	1.00	0.35	0.38	0.43	0.34	0.37	0.32	0.32	0.43	0.37	0.36	0.37	0.41	0.41	0.44	0.43	0.59
ENB	0.44	0.21	0.25	0.28	0.20	0.28	0.30	0.27	0.33	0.25	0.33	0.27	0.32	0.47	0.36	0.35	1.00	0.34	0.33	0.45	0.35	0.48	0.51	0.32	0.36	0.42	0.49	0.32	0.37	0.33	0.37	0.59
LAZ	0.58	0.14	0.24	0.10	0.25	0.18	0.10	0.23	0.32	0.27	0.22	0.19	0.24	0.25	0.34	0.38	0.34	1.00	0.46	0.37	0.48	0.33	0.36	0.42	0.40	0.45	0.47	0.57	0.59	0.56	0.58	0.63
F	0.55	0.14	0.22	0.15	0.24	0.19	0.14	0.24	0.31	0.26	0.25	0.25	0.25	0.28	0.35	0.43	0.33	0.46	1.00	0.39	0.46	0.39	0.39	0.46	0.41	0.46	0.47	0.54	0.53	0.53	0.58	0.64
PSX	0.44	0.12	0.19	0.13	0.20	0.13	0.12	0.27	0.25	0.23	0.20	0.23	0.22	0.26	0.79	0.34	0.45	0.37	0.39	1.00	0.36	0.67	0.68	0.36	0.38	0.54	0.40	0.46	0.48	0.45	0.51	0.67
GLW	0.66	0.18	0.27	0.15	0.28	0.21	0.16	0.28	0.32	0.31	0.25	0.21	0.27	0.26	0.34	0.37	0.35	0.48	0.46	0.36	1.00	0.35	0.36	0.43	0.47	0.46	0.46	0.50	0.54	0.49	0.52	0.63
XOM	0.42	0.17	0.19	0.18	0.20	0.14	0.18	0.30	0.22	0.25	0.24	0.27	0.28	0.31	0.59	0.32	0.48	0.33	0.39	0.67	0.35	1.00	0.83	0.35	0.37	0.54	0.39	0.42	0.45	0.42	0.48	0.65
CVX	0.44	0.17	0.21	0.17	0.20	0.15	0.17	0.30	0.25	0.25	0.23	0.28	0.27	0.32	0.59	0.32	0.51	0.36	0.39	0.68	0.36	0.83	1.00	0.35	0.38	0.54	0.42	0.43	0.46	0.42	0.49	0.66
OMC	0.51	0.27	0.24	0.22	0.28	0.24	0.24	0.30	0.32	0.30	0.30	0.34	0.33	0.33	0.32	0.43	0.32	0.42	0.46	0.36	0.43	0.35	0.35	1.00	0.45	0.44	0.43	0.48	0.47	0.49	0.53	0.63
IBM	0.59	0.24	0.26	0.23	0.31	0.23	0.25	0.34	0.32	0.34	0.28	0.35	0.33	0.31	0.36	0.37	0.36	0.40	0.41	0.38	0.47	0.37	0.38	0.45	1.00	0.42	0.46	0.43	0.46	0.45	0.50	0.63
LYB	0.50	0.15	0.23	0.14	0.23	0.15	0.13	0.27	0.28	0.27	0.23	0.26	0.25	0.32	0.47	0.36	0.42	0.45	0.46	0.54	0.46	0.54	0.54	0.44	0.42	1.00	0.48	0.52	0.50	0.50	0.57	0.68
SLF	0.59	0.17	0.28	0.18	0.26	0.24	0.17	0.29	0.38	0.27	0.25	0.27	0.31	0.42	0.34	0.37	0.49	0.47	0.47	0.40	0.46	0.39	0.42	0.43	0.46	0.48	1.00	0.54	0.57	0.54	0.63	0.66
KEY	0.56	0.12	0.19	0.09	0.24	0.16	0.08	0.25	0.29	0.26	0.21	0.24	0.25	0.24	0.41	0.41	0.32	0.57	0.54	0.46	0.50	0.42	0.43	0.48	0.43	0.52	0.54	1.00	0.76	0.85	0.77	0.71
C	0.64	0.14	0.23	0.08	0.27	0.15	0.08	0.26	0.32	0.29	0.20	0.24	0.27	0.26	0.43	0.41	0.37	0.59	0.53	0.48	0.54	0.45	0.46	0.47	0.46	0.50	0.57	0.76	1.00	0.74	0.74	0.72
TFC	0.58	0.15	0.22	0.14	0.25	0.19	0.14	0.26	0.31	0.29	0.25	0.29	0.27	0.26	0.40	0.44	0.33	0.56	0.53	0.45	0.49	0.42	0.42	0.49	0.45	0.50	0.54	0.85	0.74	1.00	0.76	0.72
PRU	0.62	0.17	0.25	0.15	0.30	0.19	0.15	0.33	0.34	0.32	0.27	0.31	0.29	0.30	0.45	0.43	0.37	0.58	0.58	0.51	0.52	0.48	0.49	0.53	0.50	0.57	0.63	0.77	0.74	0.76	1.00	0.77
Portfolio	0.75	0.35	0.41	0.38	0.43	0.39	0.39	0.46	0.47	0.48	0.48	0.47	0.48	0.51	0.59	0.59	0.59	0.63	0.64	0.67	0.63	0.65	0.66	0.63	0.63	0.68	0.66	0.71	0.72	0.72	0.77	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 16 дек. 2014 г.

hyield

Распределение активов

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Метрики бенчмарка

Комиссия

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

Показатели доходности на риск

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

Коэффициент Шарпа

Дивиденды

Дивидендный доход

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Таблица корреляции активов