PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
hyield
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


LYB 3.33%BCE 3.33%OMC 3.33%VZ 3.33%F 3.33%QSR 3.33%K 3.33%PM 3.33%CVX 3.33%ENB 3.33%XOM 3.33%PSX 3.33%VLO 3.33%C 3.33%KEY 3.33%LAZ 3.33%PRU 3.33%SLF 3.33%TFC 3.33%GILD 3.33%PFE 3.33%SNY 3.33%LMT 3.33%CCI 3.33%SPG 3.33%GLW 3.33%IBM 3.33%DUK 3.33%EIX 3.33%SO 3.33%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
Basic Materials

3.33%

BCE
BCE Inc.
Communication Services

3.33%

OMC
Omnicom Group Inc.
Communication Services

3.33%

VZ

3.33%

F
Ford Motor Company
Consumer Cyclical

3.33%

QSR

3.33%

K
Kellogg Company
Consumer Defensive

3.33%

PM
Philip Morris International Inc.
Consumer Defensive

3.33%

CVX
Chevron Corporation
Energy

3.33%

ENB
Enbridge Inc.
Energy

3.33%

XOM

3.33%

PSX

3.33%

VLO

3.33%

C
Citigroup Inc.
Financial Services

3.33%

KEY
KeyCorp
Financial Services

3.33%

LAZ
Lazard Ltd
Financial Services

3.33%

PRU
Prudential Financial, Inc.
Financial Services

3.33%

SLF

3.33%

TFC

3.33%

GILD
Gilead Sciences, Inc.
Healthcare

3.33%

PFE
Pfizer Inc.
Healthcare

3.33%

SNY

3.33%

LMT
Lockheed Martin Corporation
Industrials

3.33%

CCI
Crown Castle International Corp.
Real Estate

3.33%

SPG

3.33%

GLW
Corning Incorporated
Technology

3.33%

IBM
International Business Machines Corporation
Technology

3.33%

DUK
Duke Energy Corporation
Utilities

3.33%

EIX
Edison International
Utilities

3.33%

SO

3.33%

S&P 500

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в hyield и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.03%
15.74%
hyield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 28 апр. 2010 г., начальной даты LYB

Доходность по периодам


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
6.12%-1.08%15.73%22.34%11.82%10.53%
hyield2.02%-1.79%13.04%6.70%8.35%N/A
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
6.99%0.55%10.36%9.36%8.12%5.88%
BCE
BCE Inc.
-15.99%-5.81%-12.74%-26.80%-0.77%2.31%
OMC
Omnicom Group Inc.
5.47%-1.85%21.01%-1.56%5.38%5.87%
VZ
9.94%3.21%32.63%9.86%-1.99%N/A
F
Ford Motor Company
3.04%1.41%6.92%4.28%10.01%2.22%
QSR
-9.08%-10.09%12.89%7.62%4.73%N/A
K
Kellogg Company
-0.91%3.44%11.37%-10.02%2.30%0.62%
PM
Philip Morris International Inc.
-4.52%-4.71%-2.20%-5.92%6.56%5.92%
CVX
Chevron Corporation
6.80%1.31%-2.67%-4.83%10.35%6.88%
ENB
Enbridge Inc.
-6.30%-4.98%3.80%-11.01%4.58%1.95%
XOM
20.82%7.56%10.87%6.82%13.69%N/A
PSX
21.66%1.13%46.24%56.99%15.63%N/A
VLO
32.28%4.26%34.18%33.75%19.08%N/A
C
Citigroup Inc.
14.93%1.65%46.24%23.58%0.03%4.46%
KEY
KeyCorp
1.67%-0.35%38.94%28.16%1.35%4.33%
LAZ
Lazard Ltd
9.39%-3.59%30.58%18.18%5.19%3.66%
PRU
Prudential Financial, Inc.
5.74%-3.97%16.11%33.65%6.06%7.32%
SLF
-2.16%-7.12%4.28%9.54%8.67%N/A
TFC
0.86%5.28%30.64%18.06%-1.74%N/A
GILD
Gilead Sciences, Inc.
-15.51%-8.06%-12.79%-15.16%5.59%2.79%
PFE
Pfizer Inc.
-8.65%-7.27%-19.88%-33.86%-3.54%2.80%
SNY
-7.02%-4.25%-15.37%-14.43%6.41%N/A
LMT
Lockheed Martin Corporation
0.70%3.96%4.37%-4.54%10.81%14.06%
CCI
Crown Castle International Corp.
-15.77%-9.57%3.98%-21.62%-1.36%6.60%
SPG
1.12%-5.56%35.09%40.64%1.37%N/A
GLW
Corning Incorporated
3.65%-3.75%12.22%-6.74%0.83%6.87%
IBM
International Business Machines Corporation
11.83%-5.14%32.88%48.01%11.69%4.31%
DUK
Duke Energy Corporation
-1.90%-0.61%7.65%0.76%5.40%7.07%
EIX
Edison International
-3.95%-0.20%4.94%-0.90%5.86%5.72%
SO
-1.43%-1.01%3.42%-1.03%10.03%N/A

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20241.35%-0.07%6.16%
2023-2.64%-3.71%7.98%5.76%

Комиссия

Комиссия hyield составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


hyield
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа hyield, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино hyield, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега hyield, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара hyield, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина hyield, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.001.58
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.74
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.801.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.65, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.007.65

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
0.500.851.100.521.90
BCE
BCE Inc.
-1.63-2.300.74-0.73-1.87
OMC
Omnicom Group Inc.
-0.040.101.01-0.04-0.07
VZ
0.400.781.100.231.04
F
Ford Motor Company
0.140.431.060.080.26
QSR
0.420.701.080.441.07
K
Kellogg Company
-0.60-0.720.91-0.35-0.74
PM
Philip Morris International Inc.
-0.39-0.440.95-0.44-1.00
CVX
Chevron Corporation
-0.22-0.170.98-0.21-0.49
ENB
Enbridge Inc.
-0.62-0.740.91-0.39-1.21
XOM
0.330.611.070.380.68
PSX
2.363.111.383.279.60
VLO
1.171.721.201.083.12
C
Citigroup Inc.
1.312.031.230.623.09
KEY
KeyCorp
0.581.161.130.402.19
LAZ
Lazard Ltd
0.761.261.140.511.99
PRU
Prudential Financial, Inc.
1.682.371.291.078.69
SLF
0.600.981.120.562.06
TFC
0.440.871.100.271.43
GILD
Gilead Sciences, Inc.
-0.71-0.840.89-0.62-1.41
PFE
Pfizer Inc.
-1.46-2.230.75-0.64-1.60
SNY
-0.55-0.510.91-0.66-1.47
LMT
Lockheed Martin Corporation
-0.30-0.340.96-0.27-0.52
CCI
Crown Castle International Corp.
-0.92-1.290.85-0.44-1.29
SPG
1.692.481.301.056.24
GLW
Corning Incorporated
-0.33-0.350.96-0.19-0.58
IBM
International Business Machines Corporation
2.584.071.502.7416.18
DUK
Duke Energy Corporation
-0.040.061.01-0.04-0.12
EIX
Edison International
-0.13-0.051.00-0.17-0.36
SO
-0.10-0.021.00-0.09-0.27

Коэффициент Шарпа

hyield на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.50. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

-1.000.001.002.003.004.005.000.50

Коэффициент Шарпа hyield находится в нижней четверти, что указывает на то, что этот портфель не показывает хороших результатов в плане доходности с поправкой на риск по сравнению с другими. Это может быть связано с низкой доходностью, высокой волатильностью или с обоими факторами. Это может быть признаком того, что портфель нуждается в доработке.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.50
1.89
hyield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность hyield за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
hyield4.75%4.78%4.54%3.96%4.60%4.00%4.53%3.43%3.45%3.36%2.77%2.58%
LYB
LyondellBasell Industries N.V.
4.98%5.20%11.92%4.81%4.58%4.39%4.81%3.22%3.88%3.46%3.40%2.49%
BCE
BCE Inc.
8.91%7.30%6.37%5.32%5.78%5.15%5.81%4.63%4.81%5.18%4.83%5.20%
OMC
Omnicom Group Inc.
3.09%3.24%3.43%3.82%4.17%3.21%3.28%3.09%2.53%2.64%2.45%2.15%
VZ
6.60%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%4.57%4.22%
F
Ford Motor Company
6.33%10.20%4.03%0.45%1.60%6.05%9.18%5.20%7.01%4.26%3.23%2.35%
QSR
3.16%2.82%3.34%3.49%3.40%3.14%3.44%1.27%1.30%1.18%0.00%0.00%
K
Kellogg Company
4.04%3.99%3.29%3.59%3.67%3.27%3.86%3.12%2.77%2.74%2.91%2.95%
PM
Philip Morris International Inc.
5.84%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%
CVX
Chevron Corporation
3.91%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
ENB
Enbridge Inc.
8.54%7.29%6.78%6.86%7.54%6.04%5.73%4.73%3.78%4.51%2.47%2.83%
XOM
3.11%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
PSX
2.61%3.15%3.68%5.00%5.15%3.14%3.60%2.70%2.84%2.67%2.64%1.72%
VLO
2.42%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%1.65%
C
Citigroup Inc.
3.59%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%0.08%
KEY
KeyCorp
5.68%5.69%4.54%3.24%4.51%3.51%3.82%1.88%1.81%2.20%1.80%1.60%
LAZ
Lazard Ltd
5.32%5.75%5.60%4.31%4.44%5.88%8.21%5.35%6.55%5.22%2.40%2.21%
PRU
Prudential Financial, Inc.
4.66%4.82%4.83%4.25%5.64%4.27%4.41%2.61%2.69%3.00%2.40%1.88%
SLF
4.44%4.26%4.60%3.31%4.05%3.46%4.41%4.31%3.18%3.82%3.69%3.91%
TFC
5.67%5.63%4.65%3.18%3.76%3.04%3.60%2.53%2.44%2.77%2.44%3.00%
GILD
Gilead Sciences, Inc.
4.46%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.
6.37%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.47%3.34%3.14%
SNY
4.11%3.82%4.22%3.80%3.61%3.46%4.29%3.67%4.03%3.77%4.19%3.47%
LMT
Lockheed Martin Corporation
2.71%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
CCI
Crown Castle International Corp.
6.54%5.43%4.41%2.62%3.10%3.22%3.94%3.51%4.15%3.87%2.38%0.00%
SPG
5.34%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%2.74%3.06%
GLW
Corning Incorporated
3.58%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%2.19%
IBM
International Business Machines Corporation
3.66%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%1.97%
DUK
Duke Energy Corporation
4.33%4.18%3.86%3.72%4.17%4.11%4.21%4.15%4.33%4.54%3.77%4.48%
EIX
Edison International
4.47%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%3.53%2.75%2.93%2.26%2.95%
SO
4.09%3.96%3.78%3.82%4.13%3.86%5.42%4.78%4.52%4.60%4.24%4.90%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.11%
-3.66%
hyield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

hyield показал максимальную просадку в 41.03%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка hyield составляет 5.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-41.03%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.22410 февр. 2021 г.268
-18.47%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.1291 июл. 2019 г.358
-16.97%8 июн. 2022 г.8030 сент. 2022 г.7011 янв. 2023 г.150
-14.21%14 февр. 2023 г.17827 окт. 2023 г.4127 дек. 2023 г.219
-13.15%18 мая 2015 г.17120 янв. 2016 г.5813 апр. 2016 г.229

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность hyield составляет 3.60%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.60%
3.44%
hyield
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

KSNYGILDSOCCIDUKPFEQSREIXLMTVZPMVLOSPGBCELAZFENBPSXOMCXOMCVXLYBGLWIBMKEYSLFTFCCPRU
K1.000.230.220.400.330.420.240.210.350.270.380.430.120.240.310.150.150.210.120.290.180.180.150.200.270.130.180.170.150.19
SNY0.231.000.340.200.270.220.390.230.210.250.240.280.180.200.340.250.220.270.210.240.210.230.230.290.290.210.310.230.260.27
GILD0.220.341.000.190.240.200.430.210.190.280.270.280.210.220.270.270.240.210.220.290.220.220.250.320.350.250.270.260.290.31
SO0.400.200.191.000.470.800.270.220.630.280.400.360.130.310.360.120.160.260.130.220.180.180.140.190.260.110.180.150.110.16
CCI0.330.270.240.471.000.470.300.250.400.260.330.330.100.380.360.210.200.290.150.240.140.160.150.260.280.180.260.210.200.21
DUK0.420.220.200.800.471.000.290.200.660.290.430.390.110.340.360.130.140.280.130.240.190.180.140.200.290.100.170.160.110.16
PFE0.240.390.430.270.300.291.000.220.240.320.330.300.220.250.310.260.240.270.240.290.270.270.260.350.380.270.290.280.310.32
QSR0.210.230.210.220.250.200.221.000.250.280.230.270.250.340.350.350.330.360.270.340.250.270.300.370.340.320.410.330.360.36
EIX0.350.210.190.630.400.660.240.251.000.310.370.350.180.390.340.210.230.320.210.290.240.240.230.260.310.190.240.230.200.26
LMT0.270.250.280.280.260.290.320.280.311.000.280.330.280.240.310.280.260.280.310.340.330.330.300.330.390.300.320.310.310.38
VZ0.380.240.270.400.330.430.330.230.370.281.000.380.210.300.410.220.270.280.250.360.290.300.270.280.420.290.300.320.300.34
PM0.430.280.280.360.330.390.300.270.350.330.381.000.220.350.380.300.290.330.260.390.310.320.310.330.380.290.330.310.330.34
VLO0.120.180.210.130.100.110.220.250.180.280.210.221.000.320.240.380.360.410.780.350.600.590.480.410.380.440.380.420.470.48
SPG0.240.200.220.310.380.340.250.340.390.240.300.350.321.000.340.380.450.360.350.430.350.350.370.410.390.410.360.430.410.43
BCE0.310.340.270.360.360.360.310.350.340.310.410.380.240.341.000.310.310.540.300.370.350.370.370.350.390.290.520.310.330.36
LAZ0.150.250.270.120.210.130.260.350.210.280.220.300.380.380.311.000.480.380.410.430.380.400.490.510.420.570.490.560.600.59
F0.150.220.240.160.200.140.240.330.230.260.270.290.360.450.310.481.000.370.400.480.420.420.490.500.450.550.500.540.560.59
ENB0.210.270.210.260.290.280.270.360.320.280.280.330.410.360.540.380.371.000.490.350.510.550.470.390.410.360.520.360.420.40
PSX0.120.210.220.130.150.130.240.270.210.310.250.260.780.350.300.410.400.491.000.380.670.690.560.430.420.480.450.460.520.54
OMC0.290.240.290.220.240.240.290.340.290.340.360.390.350.430.370.430.480.350.381.000.390.380.460.500.490.500.450.500.520.54
XOM0.180.210.220.180.140.190.270.250.240.330.290.310.600.350.350.380.420.510.670.391.000.830.570.420.420.460.450.450.510.52
CVX0.180.230.220.180.160.180.270.270.240.330.300.320.590.350.370.400.420.550.690.380.831.000.560.430.440.470.480.450.510.53
LYB0.150.230.250.140.150.140.260.300.230.300.270.310.480.370.370.490.490.470.560.460.570.561.000.540.480.550.530.530.570.61
GLW0.200.290.320.190.260.200.350.370.260.330.280.330.410.410.350.510.500.390.430.500.420.430.541.000.520.520.510.520.560.58
IBM0.270.290.350.260.280.290.380.340.310.390.420.380.380.390.390.420.450.410.420.490.420.440.480.521.000.460.490.480.500.54
KEY0.130.210.250.110.180.100.270.320.190.300.290.290.440.410.290.570.550.360.480.500.460.470.550.520.461.000.570.850.770.78
SLF0.180.310.270.180.260.170.290.410.240.320.300.330.380.360.520.490.500.520.450.450.450.480.530.510.490.571.000.570.610.66
TFC0.170.230.260.150.210.160.280.330.230.310.320.310.420.430.310.560.540.360.460.500.450.450.530.520.480.850.571.000.750.77
C0.150.260.290.110.200.110.310.360.200.310.300.330.470.410.330.600.560.420.520.520.510.510.570.560.500.770.610.751.000.78
PRU0.190.270.310.160.210.160.320.360.260.380.340.340.480.430.360.590.590.400.540.540.520.530.610.580.540.780.660.770.781.00