Распределение активов
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerДоходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Stocks, Gold, Alternatives, Trend Following и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.50% | 0.31% | 8.56% | 8.85% | 24.33% | 19.37% | 11.84% | 13.61% |
Портфель Stocks, Gold, Alternatives, Trend Following | 0.01% | -0.89% | -0.91% | 0.05% | 11.03% | 17.55% | 15.10% | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | -0.37% | -2.12% | 11.18% | 13.01% | 24.52% | 12.13% | 12.71% | 4.69% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | -0.57% | -7.21% | 13.81% | 16.46% | 26.93% | 14.90% | 13.69% | 11.10% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 0.26% | -1.34% | 10.27% | 11.24% | 26.94% | 9.64% | 8.01% | — |
GLD SPDR Gold Shares | 0.06% | -9.52% | -2.47% | -2.25% | 22.21% | 28.89% | 17.08% | 12.15% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 0.92% | 0.29% | -1.37% | 0.05% | 14.69% | 26.16% | 22.04% | 11.97% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 0.26% | 0.09% | -6.97% | -6.18% | 3.55% | 18.88% | 17.62% | 6.17% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | -0.02% | -0.09% | 1.87% | 1.97% | 4.54% | 5.26% | 3.38% | 3.14% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | -0.03% | 0.16% | 0.57% | 0.83% | 3.36% | 4.25% | 1.83% | 1.73% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 мая 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении Stocks, Gold, Alternatives, Trend Following закрывался с повышением в 58% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 1.29% | -1.02% | -0.88% | 0.74% | -1.12% | -0.91% | ||||||
| 2025 | 2.98% | 2.62% | 1.70% | 1.20% | 1.79% | 0.99% | -0.81% | 2.58% | 3.42% | 1.45% | 1.66% | 2.74% | 24.67% |
| 2024 | 3.65% | 1.01% | 4.75% | 2.29% | 2.43% | -0.60% | -0.53% | 0.41% | 0.69% | 0.52% | 2.75% | 1.20% | 20.05% |
| 2023 | 1.84% | 1.37% | -1.66% | 0.76% | -1.14% | 2.81% | 2.26% | 2.16% | 3.28% | 1.57% | 0.94% | -1.77% | 12.97% |
| 2022 | 6.68% | 1.81% | 0.87% | 4.18% | 4.01% | -4.11% | -2.72% | -0.95% | -1.18% | 3.71% | 2.45% | 2.04% | 17.51% |
| 2021 | 1.68% | 2.28% | 6.15% | 1.51% | 3.40% | -4.15% | 0.50% | -1.35% | 0.49% | 0.07% | 0.15% | 5.30% | 16.77% |
Метрики бенчмарка
Stocks, Gold, Alternatives, Trend Following has an annualized alpha of 10.38%, beta of 0.08, and R2 of 0.06 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 08, 2019.
- This portfolio captured 21.44% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -21.16%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.06 this portfolio is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this portfolio's risk.
- R2 of 0.06 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 10.38%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 21.44%
- Участие в снижении
- -21.16%
Комиссия
Комиссия Stocks, Gold, Alternatives, Trend Following составляет 2.43%, что выше среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Stocks, Gold, Alternatives, Trend Following имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Stocks, Gold, Alternatives, Trend Following и их сравнение с S&P 500 Index.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 1.86 | +0.45 |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.27 | 2.53 | +0.74 |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.34 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.53 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 11.37 | +0.07 |
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 92 | 2.83 | 3.86 | 1.50 | 8.20 | 26.10 |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 62 | 1.95 | 2.55 | 1.35 | 2.96 | 10.98 |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 82 | 2.22 | 2.92 | 1.47 | 4.50 | 16.30 |
GLD SPDR Gold Shares | 26 | 0.87 | 1.24 | 1.18 | 0.98 | 2.81 |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 61 | 2.06 | 3.01 | 1.38 | 2.52 | 7.84 |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 8 | 0.65 | 0.94 | 1.12 | 0.52 | 1.16 |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 95 | 3.17 | 5.48 | 1.68 | 6.63 | 25.91 |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 87 | 2.61 | 4.30 | 1.55 | 3.76 | 14.67 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Stocks, Gold, Alternatives, Trend Following за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 2.74% | 2.82% | 5.18% | 14.30% | 7.84% | 2.75% | 7.12% | 2.66% | 2.13% | 3.77% | 1.69% | 2.54% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund | 2.03% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.81% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLEIX AQR Long-Short Equity Fund | 1.78% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 1.51% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.31% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% | 0.00% |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | 3.87% | 4.00% | 4.18% | 3.31% | 1.15% | 0.66% | 1.74% | 2.28% | 1.79% | 1.10% | 0.84% | 0.69% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Stocks, Gold, Alternatives, Trend Following показал максимальную просадку в 11.01%, зарегистрированную 12 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 90 торговых сессий.
Текущая просадка Stocks, Gold, Alternatives, Trend Following составляет 2.27%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2020 года2020 | -11.01%нояб. 2020 г. | 9mo 25d | 4mo 13d | 1y 2moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -10.00%авг. 2022 г. | 2mo 1d | 6mo 6d | 8mo 7dиюнь 2022 г. - февр. 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -9.09%сент. 2021 г. | 4mo 6d | 3mo 16d | 7mo 22dмай 2021 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.53%апр. 2022 г. | 21d | 16d | 1mo 7dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.18%март 2023 г. | 17d | 3mo 11d | 3mo 28dмарт 2023 г. - июль 2023 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 4.65, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.
Коэффициент диверсификации
1 год | 3 года | 5 лет | Всё время | |
|---|---|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.60 | 1.54 | 1.49 | 1.48 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.48, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.
Корреляция Stocks, Gold, Alternatives, Trend Following с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.18 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у QLEIX: 0.42, а самая низкая у QMNIX: -0.10.
Таблица корреляции активов
| ARCIX | GLD | STIP | AQMIX | VGSH | DBMF | QMNIX | QLEIX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCIX | 1.00 | 0.45 | 0.27 | 0.07 | 0.01 | 0.21 | 0.03 | 0.19 |
| GLD | 0.45 | 1.00 | 0.40 | 0.03 | 0.37 | 0.13 | -0.06 | 0.04 |
| STIP | 0.27 | 0.40 | 1.00 | -0.14 | 0.61 | -0.04 | -0.08 | 0.03 |
| AQMIX | 0.07 | 0.03 | -0.14 | 1.00 | -0.26 | 0.51 | 0.26 | 0.18 |
| VGSH | 0.01 | 0.37 | 0.61 | -0.26 | 1.00 | -0.22 | -0.17 | -0.15 |
| DBMF | 0.21 | 0.13 | -0.04 | 0.51 | -0.22 | 1.00 | 0.14 | 0.21 |
| QMNIX | 0.03 | -0.06 | -0.08 | 0.26 | -0.17 | 0.14 | 1.00 | 0.78 |
| QLEIX | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 0.18 | -0.15 | 0.21 | 0.78 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Stocks, Gold, Alternatives, Trend Following
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Stocks, Gold, Alternatives, Trend Following есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации