PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с QMNIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с QMNIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and QMNIX (AQR Equity Market Neutral Fund Class I) are both funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while QMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds. VGSH is passively managed, while QMNIX is actively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 6.17%/yr for QMNIX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. VGSH charges 0.03%/yr vs 5.48%/yr for QMNIX.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и QMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -6.97%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям QMNIX по среднегодовой доходности: 1.73% против 6.17% соответственно.

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%

QMNIX

1 день
0.26%
1 месяц
0.09%
С начала года
-6.97%
6 месяцев
-6.18%
1 год
3.55%
3 года*
18.88%
5 лет*
17.62%
10 лет*
6.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и QMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-6.97%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.73%5.85%

Correlation

The correlation between VGSH and QMNIX is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с AQMIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с QQMNX

Доходность на риск

VGSH vs. QMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c QMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSHQMNIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
0.65

+1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
0.94

+3.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.12

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

0.52

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

1.16

+13.51

VGSH vs. QMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа QMNIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и QMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSH и QMNIX

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, что меньше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и QMNIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHQMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-38.80%

+33.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-8.30%

+7.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-8.30%

+7.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-13.86%

+8.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-38.80%

+33.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-7.26%

+7.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-10.32%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.70%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и QMNIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHQMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

2.56%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

5.19%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

6.62%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

9.34%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

8.28%

-6.70%

Сравнение комиссий VGSH и QMNIX

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и QMNIX

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности QMNIX в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.51%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and QMNIX have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QMNIX has higher volatility (2.56%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs QMNIX's -38.80%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и QMNIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор