Сравнение QMNIX с GLD
QMNIX (AQR Equity Market Neutral Fund Class I) and GLD (SPDR Gold Shares) are both funds - QMNIX is a Equity Market Neutral fund actively managed by AQR Funds, while GLD is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. QMNIX is actively managed, while GLD is passively managed. Over the past 10 years, QMNIX returned 6.27%/yr vs 13.12%/yr for GLD. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. QMNIX charges 5.48%/yr vs 0.40%/yr for GLD.
Доходность
Сравнение доходности QMNIX и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QMNIX показывает доходность -5.92%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции QMNIX уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 6.27% против 13.12% соответственно.
QMNIX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- -5.92%
- 6 месяцев
- -3.04%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 17.18%
- 10 лет*
- 6.27%
GLD
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 32.04%
- 3 года*
- 31.09%
- 5 лет*
- 18.15%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение доходности по годам QMNIX и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | -5.92% | 26.54% | 25.85% | 16.61% | 27.26% | 17.64% | -19.62% | -11.30% | -11.73% | 5.85% |
GLD SPDR Gold Shares | 2.92% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between QMNIX and GLD is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QMNIX vs. GLD — Ранг доходности на риск
QMNIX
GLD
Сравнение QMNIX c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMNIX | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.68 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.02 | 4.15 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMNIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.21 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.85 | 1.01 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.83 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.60 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок QMNIX и GLD
Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QMNIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -45.56% | +6.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.30% | -19.21% | +10.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.30% | -19.21% | +10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -21.03% | +7.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -22.00% | -16.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -17.75% | +11.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -16.16% | +5.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 7.73% | -4.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNIX и GLD
Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 2.78%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QMNIX | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 5.51% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.23% | 23.16% | -17.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 26.61% | -19.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.36% | 18.00% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.29% | 15.95% | -7.66% |
Сравнение комиссий QMNIX и GLD
QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNIX и GLD
Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 1.50% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
QMNIX and GLD have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (5.51%) compared to QMNIX (2.78%). In terms of maximum drawdown, QMNIX dropped -38.80% vs GLD's -45.56%.
GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QMNIX и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор