- ISIN
- US00203H4469
- CUSIP
- 00203H446
- Эмитент
- AQR Funds
- Дата выпуска
- 15 июл. 2013 г.
- Категория
- Long-Short
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) снизился на 0.5% с начала года. Текущая цена акции QLEIX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QLEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,870.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) показал доход в -0.52% с начала года и 15.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QLEIX составила 12.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
AQR Long-Short Equity Fund
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 25.79%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 12.26%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность QLEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении QLEIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.18% | 0.62% | -2.42% | 0.10% | 2.38% | 0.05% | -0.52% | ||||||
| 2025 | 4.18% | 3.89% | 0.46% | 1.72% | 4.12% | 2.17% | -1.01% | 3.22% | 3.48% | 1.56% | 1.73% | 4.59% | 34.43% |
| 2024 | 5.94% | 1.80% | 6.28% | 1.79% | 4.50% | -1.00% | -0.19% | 0.57% | 0.31% | 0.94% | 5.15% | 1.16% | 30.50% |
| 2023 | 3.75% | 2.48% | -2.35% | 1.28% | -1.78% | 5.44% | 3.73% | 2.70% | 4.17% | 1.03% | 3.26% | -1.69% | 23.95% |
| 2022 | 9.50% | 0.96% | -0.15% | 3.61% | 7.10% | -8.02% | -2.52% | -2.74% | -3.65% | 7.66% | 5.57% | 1.88% | 19.18% |
| 2021 | 2.56% | 4.05% | 11.58% | 2.06% | 4.47% | -5.29% | 0.97% | -1.23% | -0.36% | 0.09% | 0.89% | 8.65% | 31.10% |
Метрики бенчмарка
AQR Long-Short Equity Fund has an annualized alpha of 7.54%, beta of 0.35, and R2 of 0.33 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2014.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.04%) than losses (12.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.33 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.33 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.54%
- Бета
- 0.35
- R²
- 0.33
- Участие в росте
- 44.04%
- Участие в снижении
- 12.68%
Комиссия
Комиссия QLEIX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QLEIX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QLEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.32 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 2.46 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 10.92 | -2.72 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Long-Short Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.37 | $1.14 | $2.74 | $1.81 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.66 | $1.27 | $0.39 | $0.60 |
Дивидендный доход | 1.76% | 1.75% | 7.12% | 20.88% | 14.15% | 0.00% | 1.57% | 0.00% | 6.03% | 9.11% | 3.01% | 4.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Long-Short Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.37 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.14 | $1.14 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.74 | $2.74 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Long-Short Equity Fund показал максимальную просадку в 38.11%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
Текущая просадка AQR Long-Short Equity Fund составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -38.11%март 2020 г. | 2y 1mo | 1y 10mo | 3y 11moянв. 2018 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.07%сент. 2022 г. | 3mo 20d | 4mo 16d | 8mo 6dиюнь 2022 г. - февр. 2023 г. |
Откат 2015 года2015 | -8.77%янв. 2015 г. | 29d | 6mo 10d | 7mo 9dдек. 2014 г. - июль 2015 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.07%апр. 2025 г. | 12d | 23d | 1mo 5dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Откат 2015 года2015 | -6.98%авг. 2015 г. | 4d | 1mo 8d | 1mo 12dавг. 2015 г. - окт. 2015 г. |
Показатели просадок
| QLEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -56.78% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.01% | -9.10% | +3.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.07% | -18.90% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.07% | -25.43% | +8.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -33.92% | -4.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -3.21% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -10.71% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 2.04% | -0.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QLEIX
Добавьте AQR Long-Short Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QLEIX