AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции QLEIX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QLEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,695.

AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) показал доход в 0.38% с начала года и 16.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QLEIX составила 12.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении QLEIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +3.5%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.2%.

AQR Long-Short Equity Fund has an annualized alpha of 7.57%, beta of 0.35, and R2 of 0.32 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (44.32%) than losses (12.89%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.35 may look defensive, but with R2 of 0.32 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.32 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.

Комиссия QLEIX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

QLEIX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AQR Long-Short Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Long-Short Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AQR Long-Short Equity Fund показал максимальную просадку в 38.11%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Long-Short Equity Fund составляет 0.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.