PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00203H4469

CUSIP

00203H446

Эмитент

AQR Funds

Дата выпуска

15 июл. 2013 г.

Категория

Long-Short

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия QLEIX составляет 1.30%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Популярные сравнения:
QLEIX с PRPFX QLEIX с BIVRX QLEIX с WFIVX QLEIX с EQLS QLEIX с SPY QLEIX с ETLQ.DE QLEIX с VOO QLEIX с QQQ QLEIX с KMLM QLEIX с VWINX
Популярные сравнения:
QLEIX с PRPFX QLEIX с BIVRX QLEIX с WFIVX QLEIX с EQLS QLEIX с SPY QLEIX с ETLQ.DE QLEIX с VOO QLEIX с QQQ QLEIX с KMLM QLEIX с VWINX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) показал доход в 14.17% с начала года и 23.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QLEIX составила 11.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.68%.

QLEIX

С начала года

14.17%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

16.39%

1 год

23.99%

3 года

21.89%

5 лет

25.21%

10 лет

11.65%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-1.34%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-3.08%

1 год

9.39%

3 года

13.76%

5 лет

14.45%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью QLEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.18%3.89%0.46%1.72%3.22%14.17%
20245.53%1.80%6.28%1.79%4.50%-1.00%-0.19%0.57%0.31%0.94%5.15%1.17%30.01%
20233.75%2.48%-2.35%1.28%-1.78%5.44%3.73%2.70%4.17%1.03%3.26%-1.31%24.42%
20229.50%0.96%-0.15%3.61%7.10%-8.02%-2.52%-2.74%-3.65%7.65%5.57%1.88%19.17%
20212.56%4.05%11.58%2.06%4.47%-5.28%0.97%-1.23%-0.36%0.09%0.89%8.65%31.10%
2020-1.53%-7.33%-8.21%1.62%-3.71%2.97%0.43%2.24%-1.67%-3.81%3.30%1.67%-13.93%
20192.83%0.27%0.27%-2.39%-5.34%3.25%0.46%-1.01%1.21%1.75%0.54%-0.36%1.19%
20184.61%-2.55%-1.77%-2.37%-1.33%-4.85%0.94%-1.32%0.47%-6.51%-1.85%-0.74%-16.33%
20170.38%2.21%0.82%1.18%0.66%0.07%2.10%2.49%1.66%2.18%0.67%0.32%15.75%
2016-0.33%-0.66%4.08%-1.52%1.30%-1.04%3.24%-0.08%0.94%0.47%2.09%2.24%11.10%
20151.57%2.35%-0.26%-1.60%3.88%-1.48%4.67%-2.78%3.98%5.25%0.16%0.47%17.02%
2014-3.04%3.43%1.76%0.10%2.40%0.19%1.59%1.75%-0.09%2.17%2.48%1.43%14.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг QLEIX составляет 95, что ставит его в топ 5% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности QLEIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

AQR Long-Short Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 27 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.59
  • За 5 лет: 2.29
  • За 10 лет: 1.06
  • За всё время: 1.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Long-Short Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.14 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.14$1.14$2.74$1.81$0.00$0.15$0.00$0.66$1.27$0.39$0.60$0.87

Дивидендный доход

6.24%7.12%20.79%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%8.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Long-Short Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.74$2.74
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.81$1.81
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$0.66
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.27$1.27
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.60$0.60
2014$0.87$0.87

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

AQR Long-Short Equity Fund показал максимальную просадку в 39.20%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.

Текущая просадка AQR Long-Short Equity Fund составляет 0.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-39.2%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.45914 янв. 2022 г.1000
-17.07%8 июн. 2022 г.7626 сент. 2022 г.949 февр. 2023 г.170
-7.07%26 мар. 2025 г.97 апр. 2025 г.1630 апр. 2025 г.25
-6.98%20 авг. 2015 г.324 авг. 2015 г.295 окт. 2015 г.32
-6.94%7 мар. 2023 г.1424 мар. 2023 г.5816 июн. 2023 г.72
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...