PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBMF с AQMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DBMF и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBMF и AQMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		7.87%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.24%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.24%.

DBMF

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.82%
С начала года
7.87%
6 месяцев
15.44%
1 год
26.29%
3 года*
9.90%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
1.83%
С начала года
10.24%
6 месяцев
13.71%
1 год
21.11%
3 года*
13.50%
5 лет*
12.65%
10 лет*
4.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMFDBMF с ASFYX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTAAQMIX с QAI

Сравнение комиссий DBMF и AQMIX

DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

DBMF vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

2.26

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.83

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.42

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.25

3.87

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.51

11.40

+7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.26

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

1.10

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.41

+0.33

Корреляция

Корреляция между DBMF и AQMIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и AQMIX

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.30%, что больше доходности AQMIX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.30%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок DBMF и AQMIX

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBMFAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-26.52%

+6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-5.45%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-13.57%

-6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-0.47%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

-10.10%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.85%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и AQMIX

iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBMFAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

2.54%

+2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.10%

6.69%

+4.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

9.62%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.66%

11.55%

+1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.48%

10.36%

+2.12%