Сравнение DBMF с AQMIX
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I) are both Systematic Trend funds. Over the past 5 years, DBMF returned 8.60%/yr vs 13.71%/yr for AQMIX. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DBMF charges 0.85%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и AQMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у AQMIX с доходностью 9.09%.
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- 26.64%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 8.60%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.04%
AQMIX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.55%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 21.07%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 13.71%
- 10 лет*
- 4.26%
- Всё время*
- 3.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $81.11M | $58.13M | $54.53M |
Сравнение доходности по годам DBMF и AQMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.40% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I | 9.09% | 14.62% | 8.13% | 2.08% | 35.47% | -1.04% | -0.43% | -0.33% |
Correlation
The correlation between DBMF and AQMIX is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | 0.52 |
The correlation between DBMF and AQMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. AQMIX — Ранг доходности на риск
DBMF
AQMIX
Сравнение DBMF c AQMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | AQMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.39 | 4.16 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | 13.88 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и AQMIX
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и AQMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -26.52% | +6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -5.14% | -0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -13.57% | -2.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -13.57% | -6.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -4.13% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -9.93% | +3.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.54% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и AQMIX
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.19%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I (AQMIX) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | AQMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.31% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.06% | 7.25% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.68% | 9.47% | +3.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 11.60% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.35% | 10.26% | +2.09% |
Сравнение комиссий DBMF и AQMIX
DBMF берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и AQMIX
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности AQMIX в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AQMIX AQR Managed Futures Strategy Fund - Class I | 2.07% | 2.26% | 3.83% | 8.39% | 12.76% | 6.94% | 5.31% | 3.13% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 6.51% |
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.15% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and AQMIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AQMIX has higher volatility (3.31%) compared to DBMF (2.19%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs AQMIX's -26.52%.
AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и AQMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор