PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSH с STIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGSH с STIP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Both are passively managed. Over the past 10 years, VGSH returned 1.73%/yr vs 3.14%/yr for STIP. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGSH charges 0.03%/yr vs 0.06%/yr for STIP.

Доходность

Сравнение доходности VGSH и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGSH показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции VGSH уступали акциям STIP по среднегодовой доходности: 1.73% против 3.14% соответственно.

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%

STIP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.54%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGSH и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.87%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Correlation

The correlation between VGSH and STIP is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.54

The correlation between VGSH and STIP shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.76 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury ETF

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Доходность на риск

VGSH vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSH c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VGSHSTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
3.17

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
5.48

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.68

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

6.63

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.67

25.91

-11.24

VGSH vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSH на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STIP равному 3.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSH и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VGSH и STIP

Максимальная просадка VGSH за все время составила -5.70%, примерно равная максимальной просадке STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSH и STIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGSHSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.70%

-5.50%

-0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.88%

-0.69%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.97%

-0.95%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.66%

-5.50%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.70%

-5.50%

-0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.20%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.99%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.18%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSH и STIP

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) составляет 0.37%, в то время как у iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что VGSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGSHSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.41%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.90%

1.01%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

1.45%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.97%

2.74%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

2.45%

-0.87%

Сравнение комиссий VGSH и STIP

VGSH берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSH и STIP

Дивидендная доходность VGSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности STIP в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

VGSH and STIP have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STIP has higher volatility (0.41%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, VGSH dropped -5.70% vs STIP's -5.50%.

On 10-year performance, STIP leads with 3.14% vs 1.73% for VGSH. On fees, VGSH is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, STIP has performed better with a 3.14% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VGSH is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for STIP.

STIP has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 3.87% for VGSH.

VGSH is categorized as Government Bonds, while STIP is Inflation-Protected Bonds. VGSH tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index, while STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VGSH and 0.06% for STIP.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGSH и STIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор