PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с QLEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с QLEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и QLEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и QLEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-3.26%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у QLEIX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции QLEIX по среднегодовой доходности: 12.98% против 11.54% соответственно.

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%

QLEIX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
4.53%
1 год
19.60%
3 года*
26.54%
5 лет*
22.51%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

AQR Long-Short Equity Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPYARCIX с VWO
Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX

Сравнение комиссий ARCIX и QLEIX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QLEIX в 1.30%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

ARCIX vs. QLEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c QLEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXQLEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.30

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.98

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.47

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

2.88

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

11.49

-1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. QLEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLEIX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и QLEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXQLEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.30

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

2.21

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.11

-0.80

Корреляция

Корреляция между ARCIX и QLEIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и QLEIX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности QLEIX в 1.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и QLEIX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки QLEIX в -38.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и QLEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXQLEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-38.11%

-16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-6.49%

-3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-17.07%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-38.11%

+5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-3.85%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-7.80%

-17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.63%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и QLEIX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXQLEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

1.87%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

4.89%

+7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

8.63%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

10.23%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

10.55%

+6.91%