PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS00203H6779
CUSIP00203H677
ЭмитентAQR Funds
Дата выпуска8 июл. 2012 г.
КатегорияCommodities
Минимальные инвестиции$5,000,000
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия ARCIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии ARCIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ARCIX с VBR, ARCIX с VOO, ARCIX с AVUV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.34%
11.17%
ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund показал доход в 7.60% с начала года и 9.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund составила 5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.94%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.60%21.18%
1 месяц8.25%5.18%
6 месяцев0.34%11.17%
1 год9.21%32.06%
5 лет (среднегодовая)16.12%14.28%
10 лет (среднегодовая)5.86%11.94%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.84%-3.53%6.56%4.50%2.15%-2.55%-4.89%1.32%5.79%7.60%
20234.03%-4.73%2.37%-1.32%-5.70%4.03%5.58%-1.08%-2.07%1.45%0.44%-2.50%-0.21%
20226.31%8.15%11.30%0.29%-1.06%-7.70%0.00%-1.27%-4.60%1.34%6.31%2.06%21.39%
20212.92%8.37%-2.09%12.17%4.89%0.34%0.68%0.11%-0.56%5.42%-4.72%7.67%39.74%
2020-7.89%-6.16%-14.42%0.21%3.19%3.71%8.75%5.30%-1.39%0.53%9.11%10.06%8.15%
20197.08%0.66%-1.64%-2.00%-4.60%6.96%-0.17%0.34%1.17%4.28%-2.69%8.36%18.14%
20182.32%-2.27%-1.30%3.08%1.28%-6.61%-5.72%-3.83%2.32%-2.76%-3.84%-1.26%-17.57%
20176.40%1.95%-5.75%-2.19%-1.92%-2.12%5.50%1.26%-1.41%4.91%-1.05%5.19%10.41%
2016-0.18%1.25%2.64%9.61%-2.50%7.70%-2.09%-4.11%4.44%0.61%0.91%-1.94%16.56%
2015-2.87%0.44%-5.73%5.76%-5.89%-0.16%-7.05%-0.34%-1.01%0.85%-3.90%-0.88%-19.48%
2014-1.09%12.32%-0.33%3.27%-3.16%3.38%-6.01%-2.69%-10.37%0.90%-7.26%-4.12%-15.80%
20134.66%-7.07%-1.77%-5.83%-1.35%-4.80%1.08%3.20%-2.41%-0.71%-2.02%0.36%-16.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ARCIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ARCIX, с текущим значением в 44
ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund)
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX, с текущим значением в 99Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX, с текущим значением в 33Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ARCIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCIX, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ARCIX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ARCIX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ARCIX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ARCIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.43
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 15.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.90

Коэффициент Шарпа

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.65. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.65
2.61
ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.63$0.63$0.85$1.47$0.01$0.33$0.04$0.00$0.30

Дивидендный доход

7.04%7.57%9.51%18.23%0.09%5.19%0.66%0.01%4.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.63$0.63
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.85$0.85
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.47$1.47
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.33
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.04
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.30$0.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-5.51%
-0.21%
ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund показал максимальную просадку в 54.26%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.

Текущая просадка AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund составляет 5.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.26%17 сент. 2012 г.188718 мар. 2020 г.46419 янв. 2022 г.2351
-20.29%9 мар. 2022 г.8814 июл. 2022 г.46520 мая 2024 г.553
-13.67%22 мая 2024 г.515 авг. 2024 г.
-2.77%25 февр. 2022 г.125 февр. 2022 г.21 мар. 2022 г.3
-2.41%23 июл. 2012 г.224 июл. 2012 г.1920 авг. 2012 г.21

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.62%
2.84%
ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund)
Benchmark (^GSPC)