AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00203H6779 |
|---|---|
| CUSIP | 00203H677 |
| Эмитент | AQR Funds |
| Дата выпуска | 8 июл. 2012 г. |
| Категория | Commodities |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Товарные активы |
Комиссия
Комиссия ARCIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ARCIX с VBR, ARCIX с VOO, ARCIX с AVUV
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund показал доход в 7.60% с начала года и 9.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund составила 5.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.94%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.60% | 21.18% |
| 1 месяц | 8.25% | 5.18% |
| 6 месяцев | 0.34% | 11.17% |
| 1 год | 9.21% | 32.06% |
| 5 лет (среднегодовая) | 16.12% | 14.28% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.86% | 11.94% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ARCIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.84% | -3.53% | 6.56% | 4.50% | 2.15% | -2.55% | -4.89% | 1.32% | 5.79% | 7.60% | |||
| 2023 | 4.03% | -4.73% | 2.37% | -1.32% | -5.70% | 4.03% | 5.58% | -1.08% | -2.07% | 1.45% | 0.44% | -2.50% | -0.21% |
| 2022 | 6.31% | 8.15% | 11.30% | 0.29% | -1.06% | -7.70% | 0.00% | -1.27% | -4.60% | 1.34% | 6.31% | 2.06% | 21.39% |
| 2021 | 2.92% | 8.37% | -2.09% | 12.17% | 4.89% | 0.34% | 0.68% | 0.11% | -0.56% | 5.42% | -4.72% | 7.67% | 39.74% |
| 2020 | -7.89% | -6.16% | -14.42% | 0.21% | 3.19% | 3.71% | 8.75% | 5.30% | -1.39% | 0.53% | 9.11% | 10.06% | 8.15% |
| 2019 | 7.08% | 0.66% | -1.64% | -2.00% | -4.60% | 6.96% | -0.17% | 0.34% | 1.17% | 4.28% | -2.69% | 8.36% | 18.14% |
| 2018 | 2.32% | -2.27% | -1.30% | 3.08% | 1.28% | -6.61% | -5.72% | -3.83% | 2.32% | -2.76% | -3.84% | -1.26% | -17.57% |
| 2017 | 6.40% | 1.95% | -5.75% | -2.19% | -1.92% | -2.12% | 5.50% | 1.26% | -1.41% | 4.91% | -1.05% | 5.19% | 10.41% |
| 2016 | -0.18% | 1.25% | 2.64% | 9.61% | -2.50% | 7.70% | -2.09% | -4.11% | 4.44% | 0.61% | 0.91% | -1.94% | 16.56% |
| 2015 | -2.87% | 0.44% | -5.73% | 5.76% | -5.89% | -0.16% | -7.05% | -0.34% | -1.01% | 0.85% | -3.90% | -0.88% | -19.48% |
| 2014 | -1.09% | 12.32% | -0.33% | 3.27% | -3.16% | 3.38% | -6.01% | -2.69% | -10.37% | 0.90% | -7.26% | -4.12% | -15.80% |
| 2013 | 4.66% | -7.07% | -1.77% | -5.83% | -1.35% | -4.80% | 1.08% | 3.20% | -2.41% | -0.71% | -2.02% | 0.36% | -16.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ARCIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 4, что соответствует нижним 4% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.63 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.63 | $0.63 | $0.85 | $1.47 | $0.01 | $0.33 | $0.04 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендный доход | 7.04% | 7.57% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.66% | 0.01% | 4.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.33 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.04 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2016 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund показал максимальную просадку в 54.26%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 464 торговые сессии.
Текущая просадка AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund составляет 5.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -54.26% | 17 сент. 2012 г. | 1887 | 18 мар. 2020 г. | 464 | 19 янв. 2022 г. | 2351 |
| -20.29% | 9 мар. 2022 г. | 88 | 14 июл. 2022 г. | 465 | 20 мая 2024 г. | 553 |
| -13.67% | 22 мая 2024 г. | 51 | 5 авг. 2024 г. | — | — | — |
| -2.77% | 25 февр. 2022 г. | 1 | 25 февр. 2022 г. | 2 | 1 мар. 2022 г. | 3 |
| -2.41% | 23 июл. 2012 г. | 2 | 24 июл. 2012 г. | 19 | 20 авг. 2012 г. | 21 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.