- ISIN
- US00203H6779
- CUSIP
- 00203H677
- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 8 июл. 2012 г.
- Категория
- Commodities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Товар
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) прибавил 15.1% с начала года. Текущая цена акции ARCIX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ARCIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,966.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) показал доход в 15.10% с начала года и 32.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ARCIX составила 11.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.23%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 15.10%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 14.48%
- 10 лет*
- 11.42%
- Всё время*
- 4.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ARCIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2014 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ARCIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 23 дек. 2021 г. с доходностью +18.5%, в то время как худший день был 27 дек. 2021 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.09% | 2.10% | 6.65% | 3.30% | -0.89% | -8.95% | 5.60% | -0.65% | 15.10% | ||||
| 2025 | 5.50% | -1.41% | 4.19% | -5.71% | 0.56% | 2.23% | 0.98% | 3.14% | 2.41% | 3.17% | 2.78% | 1.84% | 20.99% |
| 2024 | -0.84% | -3.53% | 6.56% | 4.50% | 2.15% | -2.55% | -4.89% | 1.32% | 5.79% | -1.34% | -0.00% | 0.75% | 7.43% |
| 2023 | 4.03% | -4.73% | 2.37% | -1.32% | -5.70% | 4.03% | 5.58% | -1.08% | -2.07% | 1.45% | 0.44% | -2.51% | -0.22% |
| 2022 | 6.31% | 8.15% | 11.30% | 0.29% | -1.06% | -7.70% | 0.00% | -1.27% | -4.60% | 1.35% | 6.31% | 2.06% | 21.39% |
| 2021 | 2.92% | 8.37% | -2.09% | 12.17% | 4.89% | 0.34% | 0.68% | 0.11% | -0.56% | 5.42% | -4.72% | 7.67% | 39.74% |
Метрики бенчмарка
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund has an annualized alpha of 3.13%, beta of 0.21, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 09, 2012.
- This fund participated in 51.60% of S&P 500 Index downside but only 37.69% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.21 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.13%
- Бета
- 0.21
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 37.69%
- Участие в снижении
- 51.60%
Комиссия
Комиссия ARCIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ARCIX имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 64% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.32 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.50 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 10.58 | -3.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.25 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.25 | $1.25 | $0.18 | $0.63 | $0.85 | $1.47 | $0.01 | $0.33 | $0.04 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендный доход | 11.67% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $1.25 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.63 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund показал максимальную просадку в 54.25%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 447 торговых сессий.
Текущая просадка AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund составляет 9.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-54.25%март 2020 г. | 7y 6mo | 1y 9mo | 9y 3moсент. 2012 г. - дек. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-20.29%июль 2022 г. | 4mo 7d | 1y 10mo | 2y 2moмарт 2022 г. - май 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.60%янв. 2022 г. | 7d | 1mo 27d | 2mo 4dдек. 2021 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.49%июнь 2026 г. | 1mo 11d | — | 2mo 24dмай 2026 г. - сейчас | — |
-13.67%авг. 2024 г. | 2mo 15d | 6mo 2d | 8mo 17dмай 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| ARCIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -56.78% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.49% | -9.10% | -5.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.49% | -18.90% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -25.43% | +5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -33.92% | +1.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.04% | -0.17% | -8.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.18% | -10.69% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 2.14% | +2.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ARCIX
Добавьте AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ARCIX