PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMIX с ARCIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) are both mutual funds - AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, AQMIX returned 5.08%/yr vs 12.22%/yr for ARCIX. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. AQMIX charges 1.25%/yr vs 1.00%/yr for ARCIX.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 20.60%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 5.08% против 12.22% соответственно.

AQMIX

1 день
0.74%
1 месяц
1.78%
С начала года
13.79%
6 месяцев
15.67%
1 год
25.86%
3 года*
12.79%
5 лет*
12.87%
10 лет*
5.08%

ARCIX

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.10%
С начала года
20.60%
6 месяцев
22.35%
1 год
39.06%
3 года*
17.73%
5 лет*
15.17%
10 лет*
12.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMIX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		13.79%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		20.60%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Correlation

The correlation between AQMIX and ARCIX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2012 г.

0.00

Over the past year, AQMIX and ARCIX have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.00, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI

Доходность на риск

AQMIX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXARCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
2.65

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
3.36

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.48

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.64

4.73

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.76

16.63

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 3.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.00

2.65

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.80

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.32

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и ARCIX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и ARCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMIXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-54.25%

+27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-8.36%

+5.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-13.67%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-20.29%

+6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-32.45%

+9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.69%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-25.37%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

2.37%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и ARCIX

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.63%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 4.88%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMIXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

4.88%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

12.65%

-6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.69%

14.94%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.63%

19.02%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

17.43%

-7.06%

Сравнение комиссий AQMIX и ARCIX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и ARCIX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности ARCIX в 11.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		1.99%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.14%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AQMIX and ARCIX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCIX has higher volatility (4.88%) compared to AQMIX (2.63%). In terms of maximum drawdown, AQMIX dropped -26.52% vs ARCIX's -54.25%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMIX и ARCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор