PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с DBMF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.04%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.78%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		7.87%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 7.87%.

ARCIX

1 день
0.56%
1 месяц
6.06%
С начала года
17.04%
6 месяцев
26.39%
1 год
30.67%
3 года*
14.38%
5 лет*
18.72%
10 лет*
12.98%

DBMF

1 день
-0.20%
1 месяц
-3.82%
С начала года
7.87%
6 месяцев
15.44%
1 год
26.29%
3 года*
9.90%
5 лет*
8.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с SPYARCIX с VWO
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMF

Сравнение комиссий ARCIX и DBMF

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

ARCIX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.19

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.98

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.46

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.08

4.25

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.79

18.51

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.19

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.68

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.74

-0.43

Корреляция

Корреляция между ARCIX и DBMF составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и DBMF

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности DBMF в 5.30%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.48%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.30%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и DBMF

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-20.39%

-33.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-6.10%

-4.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-20.39%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-3.82%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-6.70%

-18.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.40%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и DBMF

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеют волатильность 5.41% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.41%

5.24%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.64%

11.10%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

12.09%

+3.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.17%

12.66%

+6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

12.48%

+4.98%