Сравнение DBMF с STIP
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). DBMF is actively managed, while STIP is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.01%/yr vs 3.38%/yr for STIP. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.06%/yr for STIP.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и STIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у STIP с доходностью 1.87%.
DBMF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 26.94%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 8.01%
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 3.14%
Сравнение доходности по годам DBMF и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.27% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 10.51% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 1.87% | 6.03% | 4.77% | 4.63% | -3.02% | 5.68% | 5.18% | 2.84% |
Correlation
The correlation between DBMF and STIP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г. | -0.04 |
The correlation between DBMF and STIP shifts across timeframes, from -0.15 (5 years) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. STIP — Ранг доходности на риск
DBMF
STIP
Сравнение DBMF c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.68 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.50 | 6.63 | -2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.30 | 25.91 | -9.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и STIP
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и STIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -5.50% | -14.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -0.69% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -0.95% | -14.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -5.50% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -0.20% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.56% | -0.99% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.18% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и STIP
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 0.41% | +2.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.00% | 1.01% | +8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.35% | 1.45% | +10.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 2.74% | +9.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 2.45% | +9.96% |
Сравнение комиссий DBMF и STIP
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и STIP
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности STIP в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.19% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 4.31% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and STIP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBMF has higher volatility (2.71%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs STIP's -5.50%.
On 5-year performance, DBMF leads with 8.01% vs 3.38% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.01% return vs 3.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 4.31% for STIP.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while STIP is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: iM Global Partners and iShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.06% for STIP.
STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и STIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор