Сравнение QMNIX с ARCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).
QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности QMNIX и ARCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QMNIX и ARCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | -3.44% | 26.54% | 25.85% | 16.61% | 27.26% | 17.64% | -19.62% | -11.30% | -11.73% | 5.85% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.69% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции QMNIX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 13.04% соответственно.
QMNIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 6.34%
ARCIX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 5.72%
- С начала года
- 17.69%
- 6 месяцев
- 26.44%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 14.59%
- 5 лет*
- 18.69%
- 10 лет*
- 13.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QMNIX и ARCIX
QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.
Доходность на риск
QMNIX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск
QMNIX
ARCIX
Сравнение QMNIX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QMNIX | ARCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 1.98 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.48 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.15 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 10.01 | -4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QMNIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 1.98 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.98 | 0.98 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.75 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.31 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между QMNIX и ARCIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QMNIX и ARCIX
Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности ARCIX в 11.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 1.46% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.42% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QMNIX и ARCIX
Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и ARCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| QMNIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -54.25% | +15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.43% | -10.19% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.05% | -20.29% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -32.45% | -6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -0.55% | -3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.39% | -25.68% | +15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.21% | -1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QMNIX и ARCIX
Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 1.31%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QMNIX | ARCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.31% | 5.38% | -4.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.13% | 12.65% | -8.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 15.95% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.49% | 19.15% | -9.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.22% | 17.46% | -9.24% |