PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с DBMF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с DBMF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и DBMF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%-0.09%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		8.09%13.85%7.24%-8.94%21.61%11.49%1.80%10.67%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью 8.09%.

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%

DBMF

1 день
0.20%
1 месяц
-3.07%
С начала года
8.09%
6 месяцев
15.25%
1 год
26.29%
3 года*
9.97%
5 лет*
8.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTAAQMIX с QAI
Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с WTMFDBMF с VOODBMF с FMFDBMF с ASFYX

Сравнение комиссий AQMIX и DBMF

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Доходность на риск

AQMIX vs. DBMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXDBMFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.19

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.98

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

4.35

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

18.69

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. DBMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBMF равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXDBMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.69

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.74

-0.33

Корреляция

Корреляция между AQMIX и DBMF составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и DBMF

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DBMF в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		5.29%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и DBMF

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и DBMF.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXDBMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-20.39%

-6.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-6.10%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-20.39%

+6.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.63%

+2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-6.70%

-3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.42%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и DBMF

Текущая волатильность для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) составляет 2.58%, в то время как у iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXDBMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

4.20%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

11.10%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

12.09%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

12.66%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

12.48%

-2.12%