PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AQMIX с DBMF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AQMIX и DBMF составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение AQMIX с DBMF

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AQMIX или DBMF.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и DBMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AQMIX:

-0.06

DBMF:

-1.04

Коэф-т Сортино

AQMIX:

-0.06

DBMF:

-1.44

Коэф-т Омега

AQMIX:

0.99

DBMF:

0.82

Коэф-т Кальмара

AQMIX:

-0.08

DBMF:

-0.67

Коэф-т Мартина

AQMIX:

-0.19

DBMF:

-1.10

Индекс Язвы

AQMIX:

5.79%

DBMF:

10.12%

Дневная вол-ть

AQMIX:

10.83%

DBMF:

9.85%

Макс. просадка

AQMIX:

-26.54%

DBMF:

-20.39%

Текущая просадка

AQMIX:

-2.60%

DBMF:

-14.51%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у DBMF с доходностью -2.91%.

AQMIX

С начала года

2.81%

1 месяц

-0.45%

6 месяцев

6.38%

1 год

-0.69%

3 года

6.62%

5 лет

8.12%

10 лет

2.31%

DBMF

С начала года

-2.91%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

-3.65%

1 год

-10.16%

3 года

-1.70%

5 лет

5.69%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

iM DBi Managed Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий AQMIX и DBMF

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии DBMF в 0.85%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AQMIX и DBMF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг риск-скорректированной доходности AQMIX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
DBMF
Ранг риск-скорректированной доходности DBMF, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AQMIX c DBMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет -0.06, что выше коэффициента Шарпа DBMF равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и DBMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и DBMF

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности DBMF в 6.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		3.72%3.83%8.41%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%9.11%
DBMF
iM DBi Managed Futures Strategy ETF		6.05%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и DBMF

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.54%, что больше максимальной просадки DBMF в -20.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и DBMF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и DBMF

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...