PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STIP с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STIP и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 3.14% против 12.15% соответственно.


STIP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.59%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.14%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
1.87%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between STIP and GLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2010 г.

0.35

The correlation between STIP and GLD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

STIP vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STIPGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.18

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

0.98

+5.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.91

2.81

+23.10

STIP vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STIP и GLD

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STIPGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-45.56%

+40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-24.46%

+23.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-24.46%

+23.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-24.46%

+18.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-24.46%

+18.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-22.05%

+21.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-16.16%

+15.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

8.49%

-8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и GLD

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.41%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STIPGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

7.79%

-7.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

24.10%

-23.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

27.37%

-25.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

18.22%

-15.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

16.08%

-13.63%

Сравнение комиссий STIP и GLD

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и GLD

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы


STIP and GLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLD has higher volatility (7.79%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, GLD leads with 12.15% vs 3.14% for STIP. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. On volatility, STIP has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GLD has performed better with a 12.15% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for GLD.

STIP has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 0.00% for GLD.

STIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while GLD is Gold. STIP tracks Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.40% for GLD.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор