PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с QMNIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AQMIX с QMNIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX).

AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г.. QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и QMNIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AQMIX и QMNIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.73%5.85%

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -3.44%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям QMNIX по среднегодовой доходности: 4.43% против 6.34% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA
Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOOQMNIX с QDSIX

Сравнение комиссий AQMIX и QMNIX

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

AQMIX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AQMIXQMNIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.81

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.46

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.92

2.14

+1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.52

5.39

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AQMIX vs. QMNIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMNIX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и QMNIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AQMIXQMNIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.81

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.98

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.77

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.91

-0.50

Корреляция

Корреляция между AQMIX и QMNIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и QMNIX

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности QMNIX в 1.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и QMNIX

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и QMNIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AQMIXQMNIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-38.80%

+12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.45%

-5.43%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-14.05%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-38.80%

+15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-3.75%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-10.39%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.15%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и QMNIX

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 2.58% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AQMIXQMNIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

1.31%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.71%

4.13%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.62%

6.31%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.55%

9.49%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.36%

8.22%

+2.14%