Сравнение ARCIX с QMNIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX).
ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ARCIX и QMNIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ARCIX и QMNIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 17.04% | 20.99% | 7.43% | -0.22% | 21.39% | 39.74% | 8.15% | 18.15% | -17.56% | 10.41% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | -3.36% | 26.54% | 25.85% | 16.61% | 27.26% | 17.64% | -19.62% | -11.30% | -11.73% | 5.85% |
Доходность по периодам
С начала года, ARCIX показывает доходность 17.04%, что значительно выше, чем у QMNIX с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции QMNIX по среднегодовой доходности: 12.98% против 6.35% соответственно.
ARCIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 6.06%
- С начала года
- 17.04%
- 6 месяцев
- 26.39%
- 1 год
- 30.67%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 18.72%
- 10 лет*
- 12.98%
QMNIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- -3.36%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 11.48%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 18.62%
- 10 лет*
- 6.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ARCIX и QMNIX
ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии QMNIX в 5.48%.
Доходность на риск
ARCIX vs. QMNIX — Ранг доходности на риск
ARCIX
QMNIX
Сравнение ARCIX c QMNIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCIX | QMNIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 1.86 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.52 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.13 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 5.42 | +4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCIX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.86 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.97 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.91 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между ARCIX и QMNIX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCIX и QMNIX
Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности QMNIX в 1.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCIX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund | 11.48% | 13.44% | 2.11% | 7.56% | 9.51% | 18.23% | 0.09% | 5.19% | 0.67% | 0.01% | 4.82% | 0.00% |
QMNIX AQR Equity Market Neutral Fund Class I | 1.46% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ARCIX и QMNIX
Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки QMNIX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и QMNIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ARCIX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.25% | -38.80% | -15.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -5.43% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -14.05% | -6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.45% | -38.80% | +6.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -3.67% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.68% | -10.39% | -15.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 2.14% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCIX и QMNIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ARCIX | QMNIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.35% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.64% | 4.16% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 6.32% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 9.50% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 8.22% | +9.24% |