PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с ARCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 17.69%. За последние 10 лет акции QLEIX уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 11.57% против 13.04% соответственно.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPYARCIX с VWO

Сравнение комиссий QLEIX и ARCIX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии ARCIX в 1.00%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

QLEIX vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXARCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

1.98

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.48

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.15

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

10.01

+2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARCIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXARCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.98

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

0.98

+1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.75

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.31

+0.80

Корреляция

Корреляция между QLEIX и ARCIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и ARCIX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности ARCIX в 11.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и ARCIX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и ARCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-54.25%

+16.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-10.19%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-20.29%

+3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-32.45%

-5.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.55%

-3.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-25.68%

+17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

3.21%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и ARCIX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

5.38%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

12.65%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

15.95%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

19.15%

-8.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

17.46%

-6.91%