PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QLEIX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

QLEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2013 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QLEIX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-2.98%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -2.98%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 11.57% против 4.43% соответственно.

QLEIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.96%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
4.47%
1 год
19.47%
3 года*
26.66%
5 лет*
22.56%
10 лет*
11.57%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с FXAIXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий QLEIX и AQMIX

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QLEIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QLEIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.33

2.16

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.01

2.71

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.40

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

3.92

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.22

11.52

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QLEIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QLEIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.16

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.22

1.10

+1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.43

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.41

+0.70

Корреляция

Корреляция между QLEIX и AQMIX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и AQMIX

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.81%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и AQMIX

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QLEIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-26.52%

-11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.49%

-5.45%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-13.57%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-23.34%

-14.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.57%

-0.94%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.80%

-10.10%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.85%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и AQMIX

Текущая волатильность для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) составляет 1.88%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.58%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QLEIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.88%

2.58%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.90%

6.71%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

9.62%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.22%

11.55%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.55%

10.36%

+0.19%