PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMNIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMNIX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

QMNIX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности QMNIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMNIX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		-3.44%26.54%25.85%16.61%27.26%17.64%-19.62%-11.30%-11.73%5.85%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		10.03%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, QMNIX показывает доходность -3.44%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 10.03%. За последние 10 лет акции QMNIX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 6.34% против 4.46% соответственно.

QMNIX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.50%
С начала года
-3.44%
6 месяцев
2.09%
1 год
11.09%
3 года*
21.03%
5 лет*
18.66%
10 лет*
6.34%

AQMIX

1 день
0.29%
1 месяц
2.13%
С начала года
10.03%
6 месяцев
13.14%
1 год
20.88%
3 года*
13.42%
5 лет*
12.64%
10 лет*
4.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QMNIX:
QMNIX с QLEIXQMNIX с ADAIXQMNIX с QSPIXQMNIX с SPYQMNIX с BDMIXQMNIX с VOOQMNIX с QDSIX
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий QMNIX и AQMIX

QMNIX берет комиссию в 5.48%, что несколько больше комиссии AQMIX в 1.25%.

QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund

Доходность на риск

QMNIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMNIX
Ранг доходности на риск QMNIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMNIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QMNIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

2.16

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.72

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.40

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

3.91

-1.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.39

11.49

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QMNIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QMNIX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QMNIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMNIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.16

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.98

1.10

+0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.41

+0.50

Корреляция

Корреляция между QMNIX и AQMIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMNIX и AQMIX

Дивидендная доходность QMNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности AQMIX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I		1.46%1.41%6.10%21.48%5.95%1.39%17.42%3.83%0.48%3.48%1.51%2.57%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.05%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок QMNIX и AQMIX

Максимальная просадка QMNIX за все время составила -38.80%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMNIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

QMNIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-26.52%

-12.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.43%

-5.45%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.05%

-13.57%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-23.34%

-15.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.75%

-0.66%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-10.10%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.85%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QMNIX и AQMIX

Текущая волатильность для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) составляет 1.31%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что QMNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMNIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.40%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

6.71%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

9.62%

-3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.49%

11.55%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.22%

10.36%

-2.14%