PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ARCIX с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ARCIX с AQMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX).

ARCIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2012 г.. AQMIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 5 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ARCIX и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ARCIX и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		17.69%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		9.72%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, ARCIX показывает доходность 17.69%, что значительно выше, чем у AQMIX с доходностью 9.72%. За последние 10 лет акции ARCIX превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 13.04% против 4.43% соответственно.

ARCIX

1 день
0.55%
1 месяц
5.72%
С начала года
17.69%
6 месяцев
26.44%
1 год
30.70%
3 года*
14.59%
5 лет*
18.69%
10 лет*
13.04%

AQMIX

1 день
-0.47%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.72%
6 месяцев
12.93%
1 год
20.27%
3 года*
13.32%
5 лет*
12.58%
10 лет*
4.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с QLEIXARCIX с VOOARCIX с DBMFARCIX с VWRP.LARCIX с SPY
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSXAQMIX с AUEIXAQMIX с CTA

Сравнение комиссий ARCIX и AQMIX

ARCIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Доходность на риск

ARCIX vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ARCIX c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCIXAQMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.16

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

2.71

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

3.92

-0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.01

11.52

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ARCIX vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ARCIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AQMIX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCIX и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCIXAQMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.16

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.10

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.43

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между ARCIX и AQMIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCIX и AQMIX

Дивидендная доходность ARCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.42%, что больше доходности AQMIX в 2.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.42%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%0.00%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.06%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%

Просадки

Сравнение просадок ARCIX и AQMIX

Максимальная просадка ARCIX за все время составила -54.25%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCIX и AQMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCIXAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-26.52%

-27.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-5.45%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-13.57%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.45%

-23.34%

-9.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.94%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.68%

-10.10%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

1.85%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ARCIX и AQMIX

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что ARCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCIXAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.58%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.65%

6.71%

+5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

9.62%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

11.55%

+7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

10.36%

+7.10%