- ISIN
- US00191K7990
- CUSIP
- 00191K799
- Эмитент
- AQR
- Дата выпуска
- 7 окт. 2014 г.
- Категория
- Equity Market Neutral
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности QMNIX
AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) снизился на 6.0% с начала года. Текущая цена акции QMNIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QMNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,393.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) показал доход в -6.00% с начала года и 4.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QMNIX составила 6.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- -3.14%
- С начала года
- -6.00%
- 1 год
- 4.90%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 6.24%
- Всё время*
- 6.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность QMNIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении QMNIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 авг. 2015 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.20% | -0.41% | 0.17% | -3.73% | 0.60% | -2.48% | 3.16% | -0.09% | -6.00% | ||||
| 2025 | 3.20% | 3.97% | 2.23% | 1.82% | 2.24% | 0.17% | -1.66% | 2.75% | 3.28% | 1.09% | 1.66% | 3.15% | 26.54% |
| 2024 | 6.04% | 0.56% | 5.22% | 3.27% | 2.97% | -0.99% | -0.70% | 0.51% | -0.70% | 1.52% | 3.69% | 2.14% | 25.85% |
| 2023 | 1.59% | 3.25% | -3.58% | 0.79% | -1.34% | 3.62% | 2.73% | 3.83% | 5.94% | 2.13% | 0.38% | -3.41% | 16.61% |
| 2022 | 11.07% | 1.48% | -0.85% | 6.97% | 6.51% | -4.72% | -4.73% | -0.83% | -0.60% | 4.80% | 3.20% | 3.28% | 27.26% |
| 2021 | 2.85% | 2.16% | 8.90% | 0.00% | 3.74% | -6.14% | 0.14% | -2.41% | 1.89% | -2.14% | 1.75% | 6.50% | 17.64% |
Метрики бенчмарка
AQR Equity Market Neutral Fund Class I has an annualized alpha of 7.49%, beta of -0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund captured 4.71% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -45.38%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.49%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 4.71%
- Участие в снижении
- -45.38%
Комиссия
Комиссия QMNIX составляет 5.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMNIX имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QMNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.50 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.04 | 10.58 | -9.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Equity Market Neutral Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.61 | $1.81 | $0.52 | $0.10 | $1.10 | $0.35 | $0.05 | $0.43 | $0.18 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.50% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Equity Market Neutral Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AQR Equity Market Neutral Fund Class I показал максимальную просадку в 38.80%, зарегистрированную 12 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 684 торговые сессии.
Текущая просадка AQR Equity Market Neutral Fund Class I составляет 6.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-38.80%нояб. 2020 г. | 2y 9mo | 2y 8mo | 5y 6moянв. 2018 г. - авг. 2023 г. | — |
-9.82%июль 2026 г. | 6mo 12d | — | 7mo 17dдек. 2025 г. - сейчас | — |
-4.47%авг. 2024 г. | 2mo 4d | 2mo 12d | 4mo 16dиюнь 2024 г. - окт. 2024 г. | — |
-4.00%окт. 2015 г. | 7d | 18d | 25dокт. 2015 г. - окт. 2015 г. | — |
-3.95%дек. 2023 г. | 1mo 14d | 11d | 1mo 25dнояб. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| QMNIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -56.78% | +17.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -9.10% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.82% | -18.90% | +9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.86% | -25.43% | +11.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -33.92% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.30% | -0.17% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -10.69% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.71% | 2.14% | +2.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с QMNIX
Добавьте AQR Equity Market Neutral Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с QMNIX