AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) снизился на 5.9% с начала года. Текущая цена акции QMNIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции QMNIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,209.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) показал доход в -5.92% с начала года и 3.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QMNIX составила 6.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении QMNIX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 26 авг. 2015 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -3.1%.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I has an annualized alpha of 7.62%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.

• This fund captured 4.95% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -45.69%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
• Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия QMNIX составляет 5.48%, что выше среднего уровня по рынку.

QMNIX имеет ранг 6 по соотношению доходности и риска — в нижних 6% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность AQR Equity Market Neutral Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Equity Market Neutral Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

AQR Equity Market Neutral Fund Class I показал максимальную просадку в 38.80%, зарегистрированную 12 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 684 торговые сессии.

Текущая просадка AQR Equity Market Neutral Fund Class I составляет 6.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.