График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в AQR Equity Market Neutral Fund Class I и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) показал доход в -3.44% с начала года и 11.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность QMNIX составила 6.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
AQR Equity Market Neutral Fund Class I
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -3.44%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 11.09%
- 3 года*
- 21.03%
- 5 лет*
- 18.66%
- 10 лет*
- 6.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2022 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был июнь 2021 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении QMNIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 26 авг. 2015 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 24 февр. 2022 г. с доходностью -3.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.20% | -0.41% | 0.17% | -3.44% | |||||||||
| 2025 | 3.20% | 3.97% | 2.23% | 1.82% | 2.24% | 0.17% | -1.66% | 2.75% | 3.28% | 1.09% | 1.66% | 3.15% | 26.54% |
| 2024 | 6.04% | 0.56% | 5.22% | 3.27% | 2.97% | -0.99% | -0.70% | 0.51% | -0.70% | 1.52% | 3.69% | 2.14% | 25.85% |
| 2023 | 1.59% | 3.25% | -3.58% | 0.79% | -1.34% | 3.62% | 2.73% | 3.83% | 5.94% | 2.13% | 0.38% | -3.41% | 16.61% |
| 2022 | 11.07% | 1.48% | -0.85% | 6.97% | 6.51% | -4.72% | -4.73% | -0.83% | -0.60% | 4.80% | 3.20% | 3.28% | 27.26% |
| 2021 | 2.85% | 2.16% | 8.90% | 0.00% | 3.74% | -6.14% | 0.14% | -2.41% | 1.89% | -2.14% | 1.75% | 6.50% | 17.64% |
Метрики бенчмарка
AQR Equity Market Neutral Fund Class I: годовая альфа составляет 7.94%, бета — -0.01, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.
- Этот фонд участвовал в 5.99% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -45.69%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.94%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 5.99%
- Участие в снижении
- -45.69%
Комиссия
Комиссия QMNIX составляет 5.48%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
QMNIX имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AQR Equity Market Neutral Fund Class I (QMNIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| QMNIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.92 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.41 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.41 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.39 | 6.61 | -1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для QMNIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность AQR Equity Market Neutral Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.18 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.18 | $0.18 | $0.61 | $1.81 | $0.52 | $0.10 | $1.10 | $0.35 | $0.05 | $0.43 | $0.18 | $0.30 |
Дивидендный доход | 1.46% | 1.41% | 6.10% | 21.48% | 5.95% | 1.39% | 17.42% | 3.83% | 0.48% | 3.48% | 1.51% | 2.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для AQR Equity Market Neutral Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.81 | $1.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
AQR Equity Market Neutral Fund Class I показал максимальную просадку в 38.80%, зарегистрированную 12 нояб. 2020 г.. Полное восстановление заняло 684 торговые сессии.
Текущая просадка AQR Equity Market Neutral Fund Class I составляет 3.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.8% | 30 янв. 2018 г. | 704 | 12 нояб. 2020 г. | 684 | 4 авг. 2023 г. | 1388 |
| -5.43% | 22 дек. 2025 г. | 37 | 13 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -4.47% | 3 июн. 2024 г. | 45 | 6 авг. 2024 г. | 51 | 17 окт. 2024 г. | 96 |
| -4% | 2 окт. 2015 г. | 6 | 9 окт. 2015 г. | 12 | 27 окт. 2015 г. | 18 |
| -3.95% | 14 нояб. 2023 г. | 31 | 28 дек. 2023 г. | 6 | 8 янв. 2024 г. | 37 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...