PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QLEIX с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QLEIX с VGSH

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QLEIX (AQR Long-Short Equity Fund) and VGSH (Vanguard Short-Term Treasury ETF) are both funds - QLEIX is a Long-Short fund actively managed by AQR Funds, while VGSH is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. QLEIX is actively managed, while VGSH is passively managed. Over the past 10 years, QLEIX returned 11.97%/yr vs 1.73%/yr for VGSH. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. QLEIX charges 1.30%/yr vs 0.03%/yr for VGSH.

Доходность

Сравнение доходности QLEIX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QLEIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции QLEIX превзошли акции VGSH по среднегодовой доходности: 11.97% против 1.73% соответственно.

QLEIX

1 день
0.92%
1 месяц
0.29%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.69%
3 года*
26.16%
5 лет*
22.04%
10 лет*
11.97%

VGSH

1 день
-0.03%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.36%
3 года*
4.25%
5 лет*
1.83%
10 лет*
1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QLEIX и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		-1.37%34.43%30.50%23.95%19.18%31.10%-13.92%1.19%-16.33%15.74%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.57%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Correlation

The correlation between QLEIX and VGSH is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

-0.15

The correlation between QLEIX and VGSH shifts across timeframes, from -0.15 (all time) to -0.05 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Long-Short Equity Fund

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с QLEIX:
QLEIX с QLENXQLEIX с SPYQLEIX с VOOQLEIX с WFIVXQLEIX с QQQQLEIX с BIVRXQLEIX с QMNIX
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SGOVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VTIPVGSH с VCSH

Доходность на риск

QLEIX vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QLEIX
Ранг доходности на риск QLEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLEIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLEIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLEIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLEIX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLEIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QLEIX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QLEIXVGSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.61

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
4.30

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.76

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.84

14.67

-6.83

QLEIX vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QLEIX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGSH равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QLEIX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QLEIX и VGSH

Максимальная просадка QLEIX за все время составила -38.11%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QLEIX и VGSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QLEIXVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.11%

-5.70%

-32.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.01%

-0.88%

-5.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.07%

-0.97%

-6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.07%

-5.66%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.11%

-5.70%

-32.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.97%

-0.21%

-1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-0.60%

-7.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

0.23%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QLEIX и VGSH

AQR Long-Short Equity Fund (QLEIX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что QLEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QLEIXVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

0.37%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

0.90%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

1.28%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.10%

1.97%

+8.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

1.58%

+9.01%

Сравнение комиссий QLEIX и VGSH

QLEIX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QLEIX и VGSH

Дивидендная доходность QLEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности VGSH в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QLEIX
AQR Long-Short Equity Fund		1.78%1.75%7.12%20.88%14.15%0.00%1.57%0.00%6.03%9.11%3.01%4.98%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.87%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Часто задаваемые вопросы

QLEIX and VGSH have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QLEIX has higher volatility (2.63%) compared to VGSH (0.37%). In terms of maximum drawdown, QLEIX dropped -38.11% vs VGSH's -5.70%.

VGSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QLEIX и VGSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор