PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с ARCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с ARCIX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and ARCIX (AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund) are both funds - STIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while ARCIX is a Commodities fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, STIP returned 3.14%/yr vs 11.10%/yr for ARCIX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. STIP charges 0.06%/yr vs 1.00%/yr for ARCIX.

Доходность

Сравнение доходности STIP и ARCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у ARCIX с доходностью 13.81%. За последние 10 лет акции STIP уступали акциям ARCIX по среднегодовой доходности: 3.14% против 11.10% соответственно.

STIP

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.87%
6 месяцев
1.97%
1 год
4.54%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.38%
10 лет*
3.14%

ARCIX

1 день
-0.57%
1 месяц
-7.21%
С начала года
13.81%
6 месяцев
16.46%
1 год
26.93%
3 года*
14.90%
5 лет*
13.69%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и ARCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		1.87%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		13.81%20.99%7.43%-0.22%21.39%39.74%8.15%18.15%-17.56%10.41%

Correlation

The correlation between STIP and ARCIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2012 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с ARCIX:
ARCIX с QLEIXARCIX с AVUVARCIX с VBRARCIX с DBMFARCIX с VOOARCIX с VWRP.LARCIX с QAI

Доходность на риск

STIP vs. ARCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ARCIX
Ранг доходности на риск ARCIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARCIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c ARCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STIPARCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.17
1.95

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
2.55

+2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.35

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.63

2.96

+3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.91

10.98

+14.92

STIP vs. ARCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.17, что выше коэффициента Шарпа ARCIX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и ARCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STIP и ARCIX

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки ARCIX в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и ARCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPARCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-54.25%

+48.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-10.06%

+9.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

-13.67%

+12.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-20.29%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-32.45%

+26.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-10.06%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-25.34%

+24.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.71%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и ARCIX

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.41%, в то время как у AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund (ARCIX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPARCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.41%

4.51%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

13.01%

-12.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45%

15.27%

-13.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.74%

19.05%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

17.43%

-14.98%

Сравнение комиссий STIP и ARCIX

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ARCIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и ARCIX

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности ARCIX в 11.81%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ARCIX
AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund		11.81%13.44%2.11%7.56%9.51%18.23%0.09%5.19%0.67%0.01%4.82%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.31%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

STIP and ARCIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARCIX has higher volatility (4.51%) compared to STIP (0.41%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs ARCIX's -54.25%.

STIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и ARCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор