PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Test 2
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


SPMO 57.67%SPY 25.19%IWM 15.85%5 позиций 1.29%АкцииАкции

S&P 500 Index

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Транзакции


ДатаТипИнструментКоличествоЦена
6 янв. 2025 г.Куп.National Bank of Canada58CA$133.00
6 янв. 2025 г.Куп.CGI Inc14CA$156.00
6 янв. 2025 г.Куп.SPDR S&P Homebuilders ETF120$105.00
6 янв. 2025 г.Куп.iShares Russell 2000 ETF1188$225.00
6 янв. 2025 г.Куп.Berkshire Hathaway Inc.27$452.00
6 янв. 2025 г.Куп.Super Micro Computer, Inc.43$38.00
6 янв. 2025 г.Куп.State Street SPDR S&P 500 ETF721$598.00
6 янв. 2025 г.Куп.Invesco S&P 500 Momentum ETF8439$98.00

1–8 of 8

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Test 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка графика...

Доходность по периодам


Позиция1 день1 месяцС начала года6 месяцев1 год3 года*5 лет*10 лет*
Бенчмарк
S&P 500 Index
-2.55%1.59%9.53%8.40%25.21%21.24%14.93%14.26%
Портфель
Test 2
32.97%44,804.24%62,728,439,600,903,550.00%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
2.08%4.40%-1.39%-3.59%0.64%14.82%13.90%14.12%
GIB-A.TO
CGI Inc
0.02%0.71%-25.72%-26.27%-36.07%-12.47%-2.78%4.56%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
-3.46%0.89%16.39%12.46%36.70%17.87%8.63%11.45%
NA.TO
National Bank of Canada
0.45%-1.68%19.22%21.37%57.45%32.85%21.46%20.59%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
-11.13%19.84%44.46%19.57%1.97%22.69%67.12%33.15%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
-5.51%2.13%23.13%19.56%38.52%41.20%25.94%21.07%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
-2.49%1.79%10.13%7.76%26.69%22.80%16.50%16.10%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
-1.06%2.79%2.24%-3.69%11.41%13.89%10.95%13.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 6 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +38.13%, а средняя месячная доходность — +90,462.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.

Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +228,591.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 397.1%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.

В ежедневном выражении Test 2 закрывался с повышением в 98% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +57.7%, в то время как худший день был 21 апр. 2025 г. с доходностью -0.0%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202660,769.52%37,234.93%98,833.99%92,638.25%60,419.27%397.11%62,728,439,600,903,550.00%
202570,070.73%88,982.46%182,515.06%82,756.36%104,772.95%55,163.05%101,733.68%87,924.09%94,383.53%228,591.62%64,135.27%117,003.13%79,860,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00%

Метрики бенчмарка

Test 2 has an annualized alpha of 91127303658301706865378744840874885120.00%, beta of 1.55, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2025.

  • This portfolio captured 16434707618518133368573791361965228032.00% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -34736637982974344416600425360261120.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • R2 of 0.23 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Альфа
91,127,303,658,301,720,000,000,000,000,000,000,000.00%
Бета
1.55
0.23
Участие в росте
16,434,707,618,518,134,000,000,000,000,000,000,000.00%
Участие в снижении
-34,736,637,982,974,340,000,000,000,000,000,000.00%

Комиссия

Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Test 2 и их сравнение с S&P 500 Index.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

ПозицияРанг доходности на рискКоэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
420.100.241.030.130.27
GIB-A.TO
CGI Inc
4-1.28-1.720.76-0.84-1.57
IWM
iShares Russell 2000 ETF
661.942.691.313.6211.49
NA.TO
National Bank of Canada
973.644.911.696.4621.87
SMCI
Super Micro Computer, Inc.
450.050.651.090.060.10
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
692.142.841.383.1010.46
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF
732.243.061.393.1311.83
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
160.370.781.080.501.05

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Test 2. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.


Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Test 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.


ПозицияTTM2025
Портфель0.00%0.03%

Дивиденды по месяцам

В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026CA$0.00CA$2.38CA$87,210,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00CA$0.00CA$2.38CA$0.00CA$87,210,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00
2025CA$0.00CA$2.10CA$522,172,389,336.57CA$0.00CA$2.10CA$309,700,000,000,000,000,000.00CA$0.00CA$2.10CA$154,800,000,000,000,000,000,000,000,000.00CA$0.00CA$2.38CA$397,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00CA$397,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка графика...

Максимальные просадки

Test 2 показал максимальную просадку в 0.00%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-0.00%апр. 2025 г.
0s1d
1dапр. 2025 г. - апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации


Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 2.37, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.


Коэффициент диверсификации
1 год
Всё время
Коэффициент диверсификации

1.07

1.04

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.04, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция Test 2 с S&P 500 Index

Корреляция Test 2 с S&P 500 Index составляет 0.69 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г.

0.51


Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у GIB-A.TO: 0.24.

BRK-B
0.28
NA.TO
0.40
SMCI
0.52
XHB
0.56
IWM
0.83
SPMO
0.89
SPY
1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. Test 2. Самая высокая корреляция с портфелем у SPMO: 0.50, а самая низкая у GIB-A.TO: 0.11.

NA.TO
0.16
BRK-B
0.21
XHB
0.30
SMCI
0.30
IWM
0.43
SPY
0.50
SPMO
0.50

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 6 янв. 2025 г.
Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю Test 2

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Test 2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации