Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | Momentum, S&P 500 | 57.67% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | 25.19% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Blend Equities | 15.85% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 0.62% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | Building & Construction | 0.59% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 0.08% |
NA.TO National Bank of Canada | Financial Services | 0% |
GIB-A.TO CGI Inc | Technology | 0% |
portfolio-optimization-cta-heading
portfolio-optimization-cta-description
Open Portfolio OptimizerТранзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | National Bank of Canada | 58 | CA$133.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | CGI Inc | 14 | CA$156.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | SPDR S&P Homebuilders ETF | 120 | $105.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | iShares Russell 2000 ETF | 1188 | $225.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | Berkshire Hathaway Inc. | 27 | $452.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | Super Micro Computer, Inc. | 43 | $38.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | State Street SPDR S&P 500 ETF | 721 | $598.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | Invesco S&P 500 Momentum ETF | 8439 | $98.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Test 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
| Позиция | 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | -2.55% | 1.59% | 9.53% | 8.40% | 25.21% | 21.24% | 14.93% | 14.26% |
Портфель Test 2 | 32.97% | 44,804.24% | 62,728,439,600,903,550.00% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 2.08% | 4.40% | -1.39% | -3.59% | 0.64% | 14.82% | 13.90% | 14.12% |
GIB-A.TO CGI Inc | 0.02% | 0.71% | -25.72% | -26.27% | -36.07% | -12.47% | -2.78% | 4.56% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | -3.46% | 0.89% | 16.39% | 12.46% | 36.70% | 17.87% | 8.63% | 11.45% |
NA.TO National Bank of Canada | 0.45% | -1.68% | 19.22% | 21.37% | 57.45% | 32.85% | 21.46% | 20.59% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -11.13% | 19.84% | 44.46% | 19.57% | 1.97% | 22.69% | 67.12% | 33.15% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -5.51% | 2.13% | 23.13% | 19.56% | 38.52% | 41.20% | 25.94% | 21.07% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -2.49% | 1.79% | 10.13% | 7.76% | 26.69% | 22.80% | 16.50% | 16.10% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | -1.06% | 2.79% | 2.24% | -3.69% | 11.41% | 13.89% | 10.95% | 13.43% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +38.13%, а средняя месячная доходность — +90,462.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +228,591.6%, в то время как худший месяц был июнь 2026 г. с доходностью 397.1%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении Test 2 закрывался с повышением в 98% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +57.7%, в то время как худший день был 21 апр. 2025 г. с доходностью -0.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60,769.52% | 37,234.93% | 98,833.99% | 92,638.25% | 60,419.27% | 397.11% | 62,728,439,600,903,550.00% | ||||||
| 2025 | 70,070.73% | 88,982.46% | 182,515.06% | 82,756.36% | 104,772.95% | 55,163.05% | 101,733.68% | 87,924.09% | 94,383.53% | 228,591.62% | 64,135.27% | 117,003.13% | 79,860,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00% |
Метрики бенчмарка
Test 2 has an annualized alpha of 91127303658301706865378744840874885120.00%, beta of 1.55, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2025.
- This portfolio captured 16434707618518133368573791361965228032.00% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -34736637982974344416600425360261120.00%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- R2 of 0.23 means this portfolio moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 91,127,303,658,301,720,000,000,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 16,434,707,618,518,134,000,000,000,000,000,000,000.00%
- Участие в снижении
- -34,736,637,982,974,340,000,000,000,000,000,000.00%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Test 2 и их сравнение с S&P 500 Index.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Позиция | Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина |
|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 42 | 0.10 | 0.24 | 1.03 | 0.13 | 0.27 |
GIB-A.TO CGI Inc | 4 | -1.28 | -1.72 | 0.76 | -0.84 | -1.57 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 66 | 1.94 | 2.69 | 1.31 | 3.62 | 11.49 |
NA.TO National Bank of Canada | 97 | 3.64 | 4.91 | 1.69 | 6.46 | 21.87 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 45 | 0.05 | 0.65 | 1.09 | 0.06 | 0.10 |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 69 | 2.14 | 2.84 | 1.38 | 3.10 | 10.46 |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 73 | 2.24 | 3.06 | 1.39 | 3.13 | 11.83 |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 16 | 0.37 | 0.78 | 1.08 | 0.50 | 1.05 |
Загрузка графика...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Портфель | 0.00% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$2.38 | CA$87,210,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | CA$0.00 | CA$2.38 | CA$0.00 | CA$87,210,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | ||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$2.10 | CA$522,172,389,336.57 | CA$0.00 | CA$2.10 | CA$309,700,000,000,000,000,000.00 | CA$0.00 | CA$2.10 | CA$154,800,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | CA$0.00 | CA$2.38 | CA$397,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | CA$397,700,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Test 2 показал максимальную просадку в 0.00%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 1 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -0.00%апр. 2025 г. | 0s | 1d | 1dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 2.37, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В портфеле доминируют одна-две позиции, что существенно увеличивает риск концентрации. Стоит рассмотреть перебалансировку в сторону более равномерных весов или добавление дополнительных позиций.
Коэффициент диверсификации
1 год | Всё время | |
|---|---|---|
Коэффициент диверсификации | 1.07 | 1.04 |
Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.04, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.
Корреляция Test 2 с S&P 500 Index
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.51 |
Корреляция с бенчмарком
Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SPY: 1.00, а самая низкая у GIB-A.TO: 0.24.
Таблица корреляции активов
| GIB-A.TO | BRK-B | NA.TO | SMCI | XHB | SPMO | IWM | SPY | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIB-A.TO | 1.00 | 0.22 | 0.26 | 0.06 | 0.26 | 0.09 | 0.27 | 0.24 |
| BRK-B | 0.22 | 1.00 | 0.13 | -0.08 | 0.36 | 0.18 | 0.29 | 0.27 |
| NA.TO | 0.26 | 0.13 | 1.00 | 0.16 | 0.39 | 0.35 | 0.42 | 0.38 |
| SMCI | 0.06 | -0.08 | 0.16 | 1.00 | 0.22 | 0.53 | 0.50 | 0.51 |
| XHB | 0.26 | 0.36 | 0.39 | 0.22 | 1.00 | 0.43 | 0.68 | 0.56 |
| SPMO | 0.09 | 0.18 | 0.35 | 0.53 | 0.43 | 1.00 | 0.75 | 0.89 |
| IWM | 0.27 | 0.29 | 0.42 | 0.50 | 0.68 | 0.75 | 1.00 | 0.83 |
| SPY | 0.24 | 0.27 | 0.38 | 0.51 | 0.56 | 0.89 | 0.83 | 1.00 |
Узнайте, чего не хватает портфелю Test 2
Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в Test 2 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.
Анализ диверсификации