Распределение активов
| Позиция | Категория/Сектор | Целевая доля |
|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | Financial Services | 0.73% |
GIB-A.TO CGI Inc | Technology | 0% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Blend Equities | 16.91% |
NA.TO National Bank of Canada | Financial Services | 0% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | Technology | 0.06% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | S&P 500 | 54.85% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | S&P 500 | 26.79% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | Building & Construction | 0.67% |
Транзакции
| Дата | Тип | Инструмент | Количество | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | National Bank of Canada | 58 | CA$133.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | CGI Inc | 14 | CA$156.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | SPDR S&P Homebuilders ETF | 120 | $105.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | iShares Russell 2000 ETF | 1188 | $225.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | Berkshire Hathaway Inc. | 27 | $452.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | Super Micro Computer, Inc. | 43 | $38.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | State Street SPDR S&P 500 ETF | 721 | $598.00 |
| 6 янв. 2025 г. | Куп. | Invesco S&P 500 Momentum ETF | 8439 | $98.00 |
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Test 2 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.48% | -1.70% | -2.42% | -2.28% | 13.57% | 18.26% | 12.69% | 12.98% |
Портфель Test 2 | 40.09% | 105,965.87% | 44,263,657,158.68% | — | — | — | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
NA.TO National Bank of Canada | 0.38% | -2.44% | 7.94% | 25.70% | 56.95% | 28.88% | 21.36% | 20.58% |
GIB-A.TO CGI Inc | 2.68% | 2.81% | -18.62% | -17.97% | -29.15% | -7.54% | -0.36% | 5.13% |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | -0.63% | -10.15% | -3.05% | -12.01% | -2.15% | 15.32% | 9.64% | 12.95% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.00% | -2.04% | 2.85% | 2.27% | 21.53% | 14.44% | 5.61% | 10.58% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.13% | 0.94% | -3.63% | -4.04% | -13.15% | 16.82% | 15.46% | 13.49% |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 3.53% | -22.96% | -19.50% | -55.91% | -35.26% | 28.76% | 45.45% | 21.93% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.00% | -1.90% | -2.43% | -2.04% | 14.63% | 19.67% | 14.17% | 14.78% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.58% | -1.76% | -2.14% | -4.79% | 20.30% | 29.91% | 20.19% | 18.16% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +38.35%, а средняя месячная доходность — +93,804.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.0 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +229,738.7%, в то время как худший месяц был апр. 2026 г. с доходностью 96.6%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении Test 2 закрывался с повышением в 98% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +53.5%, в то время как худший день был 26 мая 2025 г. с доходностью 0.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 60,589.44% | 36,753.99% | 100,563.01% | 96.60% | 44,263,657,158.68% | ||||||||
| 2025 | 71,360.42% | 86,492.00% | 182,154.62% | 108,394.44% | 104,005.03% | 54,576.21% | 104,252.83% | 87,288.84% | 95,530.18% | 229,738.72% | 63,740.51% | 115,330.89% | 102,900,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00% |
Метрики бенчмарка
Test 2: годовая альфа составляет 151269116721000507111660106761294053376.00%, бета — 1.45, а R² — 0.29 относительно S&P 500 Index с 06.01.2025.
- Портфель участвовал в 23591783072213638502375469738885120.00% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -97419686593636935196227279141686214656.00%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- R² 0.29 означает, что портфель движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 151,269,116,721,000,500,000,000,000,000,000,000,000.00%
- Бета
- 1.45
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 23,591,783,072,213,640,000,000,000,000,000,000.00%
- Участие в снижении
- -97,419,686,593,636,940,000,000,000,000,000,000,000.00%
Комиссия
Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Показатели доходности на риск
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 96 | 3.15 | 4.25 | 1.64 | 4.97 | 20.30 |
GIB-A.TO CGI Inc | 6 | -1.18 | -1.58 | 0.79 | -0.79 | -1.57 |
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 10 | -0.07 | 0.11 | 1.01 | -0.05 | -0.12 |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 49 | 0.94 | 1.40 | 1.18 | 1.69 | 5.40 |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 13 | -0.72 | -0.87 | 0.88 | -0.74 | -1.16 |
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 22 | -0.44 | -0.18 | 0.98 | -0.53 | -1.06 |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 40 | 0.78 | 1.19 | 1.19 | 1.25 | 4.62 |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 48 | 0.91 | 1.37 | 1.20 | 1.63 | 4.86 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Test 2 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
| Портфель | 0.02% | 0.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице ниже показаны ежемесячные дивиденды, выплачиваемые этим портфелем.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CA$0.00 | CA$2.38 | CA$111,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | CA$0.00 | CA$111,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | ||||||||
| 2025 | CA$0.00 | CA$2.10 | CA$511,720,645,816.28 | CA$0.00 | CA$2.10 | CA$399,500,000,000,000,000,000.00 | CA$0.00 | CA$2.10 | CA$201,200,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | CA$0.00 | CA$2.38 | CA$511,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 | CA$511,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Портфель еще не восстановился от этой просадки.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 8, при этом эффективное количество активов равно 2.49, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Данное эффективное количество активов указывает на высокую концентрацию портфеля: несколько активов доминируют в распределении, что может увеличить риски из-за недостаточной диверсификации.
Таблица корреляции активов
| Benchmark | GIB-A.TO | BRK-B | SMCI | NA.TO | XHB | SPMO | IWM | SPY | Portfolio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benchmark | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.51 | 0.41 | 0.53 | 0.90 | 0.81 | 1.00 | 0.45 |
| GIB-A.TO | 0.31 | 1.00 | 0.30 | 0.06 | 0.30 | 0.33 | 0.19 | 0.35 | 0.31 | 0.18 |
| BRK-B | 0.33 | 0.30 | 1.00 | -0.05 | 0.18 | 0.40 | 0.21 | 0.34 | 0.33 | 0.23 |
| SMCI | 0.51 | 0.06 | -0.05 | 1.00 | 0.15 | 0.17 | 0.55 | 0.48 | 0.51 | 0.27 |
| NA.TO | 0.41 | 0.30 | 0.18 | 0.15 | 1.00 | 0.37 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.14 |
| XHB | 0.53 | 0.33 | 0.40 | 0.17 | 0.37 | 1.00 | 0.37 | 0.67 | 0.52 | 0.23 |
| SPMO | 0.90 | 0.19 | 0.21 | 0.55 | 0.38 | 0.37 | 1.00 | 0.72 | 0.90 | 0.45 |
| IWM | 0.81 | 0.35 | 0.34 | 0.48 | 0.41 | 0.67 | 0.72 | 1.00 | 0.81 | 0.37 |
| SPY | 1.00 | 0.31 | 0.33 | 0.51 | 0.40 | 0.52 | 0.90 | 0.81 | 1.00 | 0.44 |
| Portfolio | 0.45 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.14 | 0.23 | 0.45 | 0.37 | 0.44 | 1.00 |