PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCI с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCI с XHB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Over the past 10 years, SMCI returned 32.81%/yr vs 12.81%/yr for XHB. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SMCI и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCI показывает доходность 50.29%, что значительно выше, чем у XHB с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции XHB по среднегодовой доходности: 32.81% против 12.81% соответственно.

SMCI

1 день
5.64%
1 месяц
24.37%
С начала года
50.29%
6 месяцев
24.37%
1 год
5.87%
3 года*
18.91%
5 лет*
64.69%
10 лет*
32.81%

XHB

1 день
-0.21%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-2.00%
1 год
9.26%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCI и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		50.29%-3.97%7.23%246.24%86.80%38.82%31.81%74.06%-34.07%-25.38%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.48%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%

Correlation

The correlation between SMCI and XHB is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2007 г.

0.39

The correlation between SMCI and XHB shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Super Micro Computer, Inc.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с SMCI:
SMCI с DELLSMCI с HPESMCI с APLDSMCI с ANETSMCI с SMCYSMCI с ARMSMCI с SPY
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

SMCI vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCI
Ранг доходности на риск SMCI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCI c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SMCIXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
0.34

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.73

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

0.43

-0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.15

0.89

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SMCI vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCI на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCI и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SMCIXHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.29

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.47

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.16

+0.20

Просадки

Сравнение просадок SMCI и XHB

Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, примерно равная максимальной просадке XHB в -81.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCIXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.84%

-81.61%

-3.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.18%

-21.71%

-44.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.84%

-30.53%

-54.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.84%

-39.46%

-45.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-84.84%

-49.57%

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.97%

-16.80%

-46.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.96%

-27.59%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.91%

10.41%

+28.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCI и XHB

Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) с волатильностью 7.34%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCIXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.36%

7.34%

+19.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.65%

19.92%

+47.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

79.63%

27.75%

+51.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.44%

27.65%

+57.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

70.55%

27.42%

+43.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCI и XHB

SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.62%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SMCI and XHB have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCI has higher volatility (26.36%) compared to XHB (7.34%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs XHB's -81.61%.

XHB currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCI и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор