PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NA.TO с GIB-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NA.TO с GIB-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NA.TO (National Bank of Canada) and GIB-A.TO (CGI Inc) are both stocks. NA.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while GIB-A.TO operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, NA.TO returned 20.93%/yr vs 4.63%/yr for GIB-A.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NA.TO и GIB-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в National Bank of Canada (NA.TO) и CGI Inc (GIB-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NA.TO показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у GIB-A.TO с доходностью -26.49%. За последние 10 лет акции NA.TO превзошли акции GIB-A.TO по среднегодовой доходности: 20.93% против 4.63% соответственно.

NA.TO

1 день
0.02%
1 месяц
-1.66%
С начала года
19.25%
6 месяцев
20.62%
1 год
57.49%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.75%
10 лет*
20.93%

GIB-A.TO

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-26.49%
6 месяцев
-25.85%
1 год
-36.73%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
4.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NA.TO и GIB-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NA.TO
National Bank of Canada		19.25%36.15%34.65%15.53%-1.45%39.02%4.01%34.04%-6.92%19.77%
GIB-A.TO
CGI Inc		-26.49%-19.04%10.91%21.63%4.35%10.75%-7.07%30.14%22.25%5.99%

Correlation

The correlation between NA.TO and GIB-A.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.25

The correlation between NA.TO and GIB-A.TO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NA.TO:

CA$80.01B

GIB-A.TO:

CA$19.79B

EPS

NA.TO:

CA$11.69

GIB-A.TO:

CA$7.65

Коэффициент P/E

NA.TO:

17.49

GIB-A.TO:

12.14

Коэффициент PEG

NA.TO:

4.89

GIB-A.TO:

1.52

Коэффициент P/S

NA.TO:

2.95

GIB-A.TO:

1.25

Коэффициент P/B

NA.TO:

2.58

GIB-A.TO:

1.98

Общая выручка (12 мес.)

NA.TO:

CA$27.33B

GIB-A.TO:

CA$16.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

NA.TO:

CA$14.01B

GIB-A.TO:

CA$3.35B

EBITDA (12 мес.)

NA.TO:

CA$6.37B

GIB-A.TO:

CA$3.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

National Bank of Canada

CGI Inc

Часто сравнивают с NA.TO:
NA.TO с BNS.TONA.TO с CM.TONA.TO с PSLVNA.TO с AEM.TONA.TO с GOLD.TONA.TO с BTO.TONA.TO с ING
Часто сравнивают с GIB-A.TO:
GIB-A.TO с CAP.PAGIB-A.TO с ATO.PAGIB-A.TO с IBMGIB-A.TO с CSU.TOGIB-A.TO с ATRL.TOGIB-A.TO с SPYGIB-A.TO с XIU.TO

Доходность на риск

NA.TO vs. GIB-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NA.TO
Ранг доходности на риск NA.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NA.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NA.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NA.TO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NA.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GIB-A.TO
Ранг доходности на риск GIB-A.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIB-A.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIB-A.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIB-A.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NA.TO c GIB-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и CGI Inc (GIB-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NA.TOGIB-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.62
-1.31

+4.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.89
-1.78

+6.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

0.75

+0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.43

-0.86

+7.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.65

-1.60

+23.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NA.TO vs. GIB-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NA.TO на текущий момент составляет 3.62, что выше коэффициента Шарпа GIB-A.TO равного -1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NA.TO и GIB-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NA.TOGIB-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62

-1.31

+4.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.25

-0.14

+1.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

0.22

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.54

+0.21

Просадки

Сравнение просадок NA.TO и GIB-A.TO

Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки GIB-A.TO в -50.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и GIB-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NA.TOGIB-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.45%

-50.79%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-42.78%

+33.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.58%

-50.79%

+28.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.58%

-50.79%

+28.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.22%

-50.79%

+2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-46.16%

+41.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-8.44%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

22.93%

-20.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NA.TO и GIB-A.TO

Текущая волатильность для National Bank of Canada (NA.TO) составляет 6.02%, в то время как у CGI Inc (GIB-A.TO) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIB-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NA.TOGIB-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

10.24%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.56%

24.55%

-10.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

28.12%

-12.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

21.47%

-3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

21.27%

-0.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NA.TO и GIB-A.TO

Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности GIB-A.TO в 0.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIB-A.TO
CGI Inc		0.71%0.49%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NA.TO
National Bank of Canada		2.37%2.75%3.36%4.03%4.03%3.11%3.96%3.77%4.44%3.70%4.03%5.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NA.TO и GIB-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и CGI Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
8.07B
4.16B
(NA.TO) Общая выручка
(GIB-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NA.TO и GIB-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности National Bank of Canada и CGI Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
45.4%
16.4%
Активы портфеля
NA.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.

GIB-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила о валовой прибыли в 682.52M при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.

NA.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

GIB-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила об операционной прибыли в 682.52M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.

NA.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

GIB-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CGI Inc сообщила о чистой прибыли в 444.72M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

NA.TO and GIB-A.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NA.TO и GIB-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор