Сравнение XHB с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
XHB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHB или SPY.
Основные характеристики
| XHB | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.09% | 19.34% |
| Дох-ть за 1 год | 42.37% | 26.92% |
| Дох-ть за 3 года | 15.59% | 9.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 23.93% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.04% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.66 | 2.17 |
| Дневная вол-ть | 25.71% | 12.32% |
| Макс. просадка | -81.61% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.53% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между XHB и SPY составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XHB и SPY
С начала года, XHB показывает доходность 23.09%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 19.34%. За последние 10 лет акции XHB превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.04% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHB и SPY
XHB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHB c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHB и SPY
Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности SPY в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHB SPDR S&P Homebuilders ETF | 0.59% | 0.77% | 1.06% | 0.51% | 0.73% | 0.89% | 1.25% | 0.72% | 0.67% | 0.50% | 0.78% | 0.29% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок XHB и SPY
Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHB и SPY
SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 8.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.43%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.