PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XHB с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

XHB и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Homebuilders Select Industry Index. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XHB и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XHB и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		-3.49%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XHB показывает доходность -3.49%, а SPY немного ниже – -3.65%. За последние 10 лет акции XHB уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.23% против 14.06% соответственно.

XHB

1 день
0.50%
1 месяц
-12.18%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-10.78%
1 год
2.71%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.59%
10 лет*
12.23%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с VOOXHB с DRN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий XHB и SPY

XHB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

XHB vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHBSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.09

0.96

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.49

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.53

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.35

7.27

-6.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.09, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHBSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

0.96

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.79

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.41

Корреляция

Корреляция между XHB и SPY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и SPY

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.65%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок XHB и SPY

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

XHBSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-55.19%

-26.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.14%

-12.05%

-9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-24.50%

-14.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-33.72%

-15.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.09%

-5.53%

-14.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.69%

-9.09%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.56%

2.54%

+6.02%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и SPY

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) имеет более высокую волатильность в 8.28% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что XHB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XHBSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.28%

5.35%

+2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.21%

9.50%

+8.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.21%

19.06%

+10.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.39%

17.06%

+10.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.18%

17.92%

+9.26%