PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPMO с GIB-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPMO и GIB-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и CGI Inc (GIB-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPMO торгуется в USD, в то время как GIB-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIB-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у GIB-A.TO с доходностью -27.81%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции GIB-A.TO по среднегодовой доходности: 20.38% против 3.68% соответственно.


SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%

GIB-A.TO

1 день
-1.32%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-27.81%
6 месяцев
-26.44%
1 год
-37.99%
3 года*
-13.48%
5 лет*
-5.63%
10 лет*
3.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPMO и GIB-A.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%
GIB-A.TO
CGI Inc
-27.81%-15.16%2.25%24.59%-1.87%10.81%-4.81%35.74%12.77%13.69%

Correlation

The correlation between SPMO and GIB-A.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.33

The correlation between SPMO and GIB-A.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco S&P 500 Momentum ETF

CGI Inc

Доходность на риск

SPMO vs. GIB-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина

GIB-A.TO
Ранг доходности на риск GIB-A.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIB-A.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIB-A.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIB-A.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPMO c GIB-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и CGI Inc (GIB-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPMOGIB-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

0.75

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

-0.89

+4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.02

-1.62

+13.63

SPMO vs. GIB-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPMO на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа GIB-A.TO равного -1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPMO и GIB-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPMOGIB-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-1.34

+3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.19

-0.25

+1.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.00

0.17

+0.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.46

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SPMO и GIB-A.TO

Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки GIB-A.TO в -48.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и GIB-A.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPMOGIB-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.95%

-48.62%

+17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-42.91%

+30.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-48.62%

+28.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.74%

-48.62%

+25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.95%

-48.62%

+17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-44.78%

+40.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-9.71%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

23.53%

-20.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPMO и GIB-A.TO

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.44%, в то время как у CGI Inc (GIB-A.TO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIB-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPMOGIB-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.44%

10.38%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

24.81%

-8.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

28.56%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.50%

22.30%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.41%

22.21%

-1.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPMO и GIB-A.TO

Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности GIB-A.TO в 0.71%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIB-A.TO
CGI Inc
0.71%0.49%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF
0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы


SPMO and GIB-A.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPMO и GIB-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор