Сравнение SPMO с GIB-A.TO
SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index, while GIB-A.TO (CGI Inc) is a stock. Over the past 10 years, SPMO returned 20.38%/yr vs 3.68%/yr for GIB-A.TO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SPMO и GIB-A.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPMO торгуется в USD, в то время как GIB-A.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIB-A.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPMO показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у GIB-A.TO с доходностью -27.81%. За последние 10 лет акции SPMO превзошли акции GIB-A.TO по среднегодовой доходности: 20.38% против 3.68% соответственно.
SPMO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 22.86%
- 1 год
- 39.53%
- 3 года*
- 40.28%
- 5 лет*
- 23.06%
- 10 лет*
- 20.38%
GIB-A.TO
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -27.81%
- 6 месяцев
- -26.44%
- 1 год
- -37.99%
- 3 года*
- -13.48%
- 5 лет*
- -5.63%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение доходности по годам SPMO и GIB-A.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 24.29% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
GIB-A.TO CGI Inc | -27.81% | -15.16% | 2.25% | 24.59% | -1.87% | 10.81% | -4.81% | 35.74% | 12.77% | 13.69% |
Correlation
The correlation between SPMO and GIB-A.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г. | 0.33 |
The correlation between SPMO and GIB-A.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPMO vs. GIB-A.TO — Ранг доходности на риск
SPMO
GIB-A.TO
Сравнение SPMO c GIB-A.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) и CGI Inc (GIB-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPMO | GIB-A.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.75 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.89 | +4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.02 | -1.62 | +13.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPMO | GIB-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -1.34 | +3.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.19 | -0.25 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.00 | 0.17 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.46 | +0.52 |
Просадки
Сравнение просадок SPMO и GIB-A.TO
Максимальная просадка SPMO за все время составила -30.95%, что меньше максимальной просадки GIB-A.TO в -48.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPMO и GIB-A.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPMO | GIB-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.95% | -48.62% | +17.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -42.91% | +30.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -48.62% | +28.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.74% | -48.62% | +25.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.95% | -48.62% | +17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -44.78% | +40.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -9.71% | +5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 23.53% | -20.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPMO и GIB-A.TO
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) составляет 9.44%, в то время как у CGI Inc (GIB-A.TO) волатильность равна 10.38%. Это указывает на то, что SPMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIB-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPMO | GIB-A.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.44% | 10.38% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.82% | 24.81% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 28.56% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.50% | 22.30% | -2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 22.21% | -1.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPMO и GIB-A.TO
Дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности GIB-A.TO в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIB-A.TO CGI Inc | 0.71% | 0.49% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.69% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
SPMO and GIB-A.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SPMO и GIB-A.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор