Сравнение SMCI с SPY
SMCI (Super Micro Computer, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, SMCI returned 25.08%/yr vs 15.08%/yr for SPY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SMCI и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCI показывает доходность -15.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.67%. За последние 10 лет акции SMCI превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.08% против 15.08% соответственно.
SMCI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -15.54%
- 6 месяцев
- -16.11%
- С начала года
- -15.68%
- 1 год
- -53.63%
- 3 года*
- -6.51%
- 5 лет*
- 48.53%
- 10 лет*
- 25.08%
SPY
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 21.60%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- 13.24%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам SMCI и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | -15.68% | -3.97% | 7.23% | 246.24% | 86.80% | 38.82% | 31.81% | 74.06% | -34.07% | -25.38% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 10.67% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between SMCI and SPY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2007 г. | 0.47 |
The correlation between SMCI and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCI vs. SPY — Ранг доходности на риск
SMCI
SPY
Сравнение SMCI c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Super Micro Computer, Inc. (SMCI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCI | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.31 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.44 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 10.63 | -11.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCI и SPY
Максимальная просадка SMCI за все время составила -84.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCI и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.84% | -55.19% | -29.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.18% | -8.88% | -57.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.84% | -18.76% | -66.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.84% | -24.50% | -60.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.84% | -33.72% | -51.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.23% | -0.91% | -78.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.18% | -9.02% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.25% | 2.04% | +40.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCI и SPY
Super Micro Computer, Inc. (SMCI) имеет более высокую волатильность в 26.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что SMCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCI | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.67% | 3.58% | +23.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 79.60% | 10.02% | +69.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.99% | 12.58% | +74.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.35% | 17.17% | +70.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.61% | 17.93% | +53.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCI и SPY
SMCI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMCI Super Micro Computer, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.00% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SMCI and SPY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCI has higher volatility (26.67%) compared to SPY (3.58%). In terms of maximum drawdown, SMCI dropped -84.84% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCI и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор