Сравнение BRK-B с SPMO
BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, BRK-B returned 13.22%/yr vs 20.86%/yr for SPMO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRK-B и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRK-B показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.15%. За последние 10 лет акции BRK-B уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 13.22% против 20.86% соответственно.
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
SPMO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 28.15%
- 6 месяцев
- 28.70%
- 1 год
- 43.47%
- 3 года*
- 41.53%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 20.86%
Сравнение доходности по годам BRK-B и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.15% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Correlation
The correlation between BRK-B and SPMO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between BRK-B and SPMO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRK-B vs. SPMO — Ранг доходности на риск
BRK-B
SPMO
Сравнение BRK-B c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRK-B | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.44 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.01 | -13.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRK-B и SPMO
Максимальная просадка BRK-B за все время составила -53.86%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRK-B и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRK-B | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.86% | -30.95% | -22.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -12.70% | +3.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.95% | -20.13% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.58% | -22.74% | -3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.57% | -30.95% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.36% | -1.68% | -7.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -4.60% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 3.35% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRK-B и SPMO
Текущая волатильность для Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) составляет 3.95%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что BRK-B испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRK-B | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 10.29% | -6.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 16.73% | -5.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 19.48% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.12% | 19.65% | -2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.44% | 20.48% | -1.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRK-B и SPMO
BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.67% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
BRK-B and SPMO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPMO has higher volatility (10.29%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, BRK-B dropped -53.86% vs SPMO's -30.95%.
SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRK-B и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор