PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XHB с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XHB с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - XHB is a Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XHB returned 12.81%/yr vs 20.38%/yr for SPMO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XHB charges 0.35%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности XHB и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XHB показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 24.29%. За последние 10 лет акции XHB уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 12.81% против 20.38% соответственно.

XHB

1 день
-0.21%
1 месяц
0.76%
С начала года
0.48%
6 месяцев
-2.00%
1 год
9.26%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.09%
10 лет*
12.81%

SPMO

1 день
2.50%
1 месяц
2.83%
С начала года
24.29%
6 месяцев
22.86%
1 год
39.53%
3 года*
40.28%
5 лет*
23.06%
10 лет*
20.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XHB и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.48%-0.69%9.87%60.10%-28.93%49.70%27.97%41.30%-25.73%31.80%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		24.29%26.58%45.82%17.56%-10.45%22.64%28.25%25.93%-0.92%27.76%

Correlation

The correlation between XHB and SPMO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.50

The correlation between XHB and SPMO shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XHB и SPMO

Секторы
XHB
SPMO

Потребительский циклический сектор

60.8%
1.3%

Промышленность

38.1%
10.9%

Недвижимость

1.1%
0.9%

Сырьевые материалы

-

1.6%

Коммуникационные услуги

-

8.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.0%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

5.7%

Здравоохранение

-

6.2%

Технологии

-

54.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

XHB
60.8%
SPMO
1.3%

Промышленность

XHB
38.1%
SPMO
10.9%

Недвижимость

XHB
1.1%
SPMO
0.9%

Сырьевые материалы

XHB

-

SPMO
1.6%

Коммуникационные услуги

XHB

-

SPMO
8.7%

Потребительский защитный сектор

XHB

-

SPMO
4.0%

Энергетика

XHB

-

SPMO
3.1%

Финансовые услуги

XHB

-

SPMO
5.7%

Здравоохранение

XHB

-

SPMO
6.2%

Технологии

XHB

-

SPMO
54.8%

Коммунальные услуги

XHB

-

SPMO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Homebuilders ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

XHB vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XHB c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XHBSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
2.13

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.73
2.81

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.39

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

3.13

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

12.02

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XHB vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XHB на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHB и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XHBSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

2.13

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.19

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.00

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.98

-0.82

Просадки

Сравнение просадок XHB и SPMO

Максимальная просадка XHB за все время составила -81.61%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHB и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XHBSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.61%

-30.95%

-50.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.71%

-12.70%

-9.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.53%

-20.13%

-10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.46%

-22.74%

-16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.57%

-30.95%

-18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-4.65%

-12.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-4.60%

-22.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.41%

3.30%

+7.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XHB и SPMO

Текущая волатильность для SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) составляет 7.34%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что XHB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XHBSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.34%

9.44%

-2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

15.82%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.75%

18.72%

+9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.65%

19.50%

+8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

20.41%

+7.01%

Сравнение комиссий XHB и SPMO

XHB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHB и SPMO

Дивидендная доходность XHB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.62%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

XHB and SPMO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (9.44%) compared to XHB (7.34%). In terms of maximum drawdown, XHB dropped -81.61% vs SPMO's -30.95%.

On 10-year performance, SPMO leads with 20.38% vs 12.81% for XHB. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XHB has been the lower-risk option at 7.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPMO has performed better with a 20.38% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.35% for XHB.

SPMO has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.62% for XHB.

XHB is categorized as Building & Construction, while SPMO is Momentum. XHB tracks S&P Homebuilders Select Industry Index, while SPMO tracks S&P 500 Momentum Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for XHB and 0.13% for SPMO.

SPMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XHB и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор