PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIB-A.TO с XHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIB-A.TO с XHB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

GIB-A.TO (CGI Inc) is a stock, while XHB (SPDR S&P Homebuilders ETF) is Building & Construction fund tracking the S&P Homebuilders Select Industry Index. Over the past 10 years, GIB-A.TO returned 4.86%/yr vs 14.51%/yr for XHB. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIB-A.TO и XHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CGI Inc (GIB-A.TO) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GIB-A.TO торгуется в CAD, в то время как XHB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XHB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GIB-A.TO показывает доходность -26.21%, что значительно ниже, чем у XHB с доходностью 6.89%. За последние 10 лет акции GIB-A.TO уступали акциям XHB по среднегодовой доходности: 4.86% против 14.51% соответственно.

GIB-A.TO

1 день
-0.31%
1 месяц
9.81%
С начала года
-26.21%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-37.17%
3 года*
-12.26%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
4.86%

XHB

1 день
0.07%
1 месяц
11.00%
С начала года
6.89%
6 месяцев
1.59%
1 год
14.47%
3 года*
14.57%
5 лет*
12.27%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIB-A.TO и XHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIB-A.TO
CGI Inc		-26.21%-19.04%10.91%21.63%4.35%10.75%-7.07%30.14%22.25%5.99%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		6.89%-5.22%19.17%56.30%-24.43%49.62%24.94%35.47%-19.48%22.87%

Correlation

The correlation between GIB-A.TO and XHB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г.

0.30

The correlation between GIB-A.TO and XHB shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGI Inc

SPDR S&P Homebuilders ETF

Часто сравнивают с GIB-A.TO:
GIB-A.TO с CAP.PAGIB-A.TO с ATO.PAGIB-A.TO с IBMGIB-A.TO с CSU.TOGIB-A.TO с ATRL.TOGIB-A.TO с SPYGIB-A.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с XHB:
XHB с ITBXHB с SPYXHB с PKBXHB с NAILXHB с AIRRXHB с PAVEXHB с DRN

Доходность на риск

GIB-A.TO vs. XHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIB-A.TO
Ранг доходности на риск GIB-A.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIB-A.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIB-A.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIB-A.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
XHB
Ранг доходности на риск XHB: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XHB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XHB: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XHB: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XHB: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XHB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIB-A.TO c XHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB-A.TO) и SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIB-A.TOXHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.33
0.51

-1.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.81
0.99

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.11

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

0.69

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

1.45

-3.08

GIB-A.TO vs. XHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIB-A.TO на текущий момент составляет -1.33, что ниже коэффициента Шарпа XHB равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIB-A.TO и XHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIB-A.TO и XHB

Максимальная просадка GIB-A.TO за все время составила -50.79%, что меньше максимальной просадки XHB в -79.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB-A.TO и XHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIB-A.TOXHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-79.60%

+28.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.27%

-20.98%

-21.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.79%

-28.79%

-22.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-38.78%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-45.01%

-5.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.96%

-12.74%

-33.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-28.00%

+19.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.40%

10.00%

+13.40%

Волатильность

Сравнение волатильности GIB-A.TO и XHB

Текущая волатильность для CGI Inc (GIB-A.TO) составляет 8.27%, в то время как у SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что GIB-A.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIB-A.TOXHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

9.50%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.54%

20.77%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.08%

28.69%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.46%

28.31%

-6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

28.08%

-6.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB-A.TO и XHB

Дивидендная доходность GIB-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности XHB в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIB-A.TO
CGI Inc		0.71%0.49%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XHB
SPDR S&P Homebuilders ETF		0.60%0.78%0.59%0.77%1.06%0.51%0.73%0.89%1.25%0.72%0.67%0.50%

Часто задаваемые вопросы

GIB-A.TO and XHB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIB-A.TO и XHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор