PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIB-A.TO с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIB-A.TO с SPMO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GIB-A.TO (CGI Inc) is a stock, while SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) is Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. Over the past 10 years, GIB-A.TO returned 4.63%/yr vs 21.47%/yr for SPMO. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GIB-A.TO и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CGI Inc (GIB-A.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

GIB-A.TO торгуется в CAD, в то время как SPMO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPMO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, GIB-A.TO показывает доходность -26.49%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 26.51%. За последние 10 лет акции GIB-A.TO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 4.63% против 21.47% соответственно.

GIB-A.TO

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.34%
С начала года
-26.49%
6 месяцев
-25.85%
1 год
-36.73%
3 года*
-12.25%
5 лет*
-2.93%
10 лет*
4.63%

SPMO

1 день
2.74%
1 месяц
4.93%
С начала года
26.51%
6 месяцев
23.79%
1 год
42.32%
3 года*
42.28%
5 лет*
26.57%
10 лет*
21.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIB-A.TO и SPMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIB-A.TO
CGI Inc		-26.49%-19.04%10.91%21.63%4.35%10.75%-7.07%30.14%22.25%5.99%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		26.55%20.80%58.16%14.76%-4.78%22.58%25.21%20.74%7.41%19.11%

Correlation

The correlation between GIB-A.TO and SPMO is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2015 г.

0.33

The correlation between GIB-A.TO and SPMO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGI Inc

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с GIB-A.TO:
GIB-A.TO с CAP.PAGIB-A.TO с ATO.PAGIB-A.TO с IBMGIB-A.TO с CSU.TOGIB-A.TO с ATRL.TOGIB-A.TO с SPYGIB-A.TO с XIU.TO
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

GIB-A.TO vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIB-A.TO
Ранг доходности на риск GIB-A.TO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIB-A.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIB-A.TO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIB-A.TO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIB-A.TO: 44
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIB-A.TO c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CGI Inc (GIB-A.TO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIB-A.TOSPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.31
2.25

-3.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78
2.98

-4.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.40

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

3.28

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.60

11.06

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIB-A.TO vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIB-A.TO на текущий момент составляет -1.31, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIB-A.TO и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIB-A.TOSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.31

2.25

-3.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

1.31

-1.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

1.00

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.96

-0.42

Просадки

Сравнение просадок GIB-A.TO и SPMO

Максимальная просадка GIB-A.TO за все время составила -50.79%, что больше максимальной просадки SPMO в -26.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIB-A.TO и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIB-A.TOSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.79%

-26.80%

-23.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.78%

-12.95%

-29.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.79%

-21.35%

-29.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.79%

-21.43%

-29.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.79%

-26.80%

-23.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.16%

-4.00%

-42.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-4.17%

-4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.93%

3.84%

+19.09%

Волатильность

Сравнение волатильности GIB-A.TO и SPMO

CGI Inc (GIB-A.TO) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 9.54%. Это указывает на то, что GIB-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIB-A.TOSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

9.54%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.55%

16.09%

+8.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.12%

18.96%

+9.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

20.40%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.27%

21.50%

-0.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIB-A.TO и SPMO

Дивидендная доходность GIB-A.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности SPMO в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIB-A.TO
CGI Inc		0.71%0.49%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.69%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

GIB-A.TO and SPMO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIB-A.TO и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор