Сравнение NA.TO с BRK-B
NA.TO (National Bank of Canada) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NA.TO in Banks - Diversified, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, NA.TO returned 20.93%/yr vs 14.17%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NA.TO и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NA.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NA.TO показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции NA.TO превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.93% против 14.17% соответственно.
NA.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- 19.25%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- 57.49%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.75%
- 10 лет*
- 20.93%
BRK-B
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 14.87%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- 14.17%
Сравнение доходности по годам NA.TO и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NA.TO National Bank of Canada | 19.25% | 36.15% | 34.65% | 15.53% | -1.45% | 39.02% | 4.01% | 34.04% | -6.92% | 19.77% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.35% | 5.83% | 37.85% | 12.71% | 9.86% | 28.89% | -0.06% | 6.36% | 11.67% | 13.39% |
Correlation
The correlation between NA.TO and BRK-B is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between NA.TO and BRK-B has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NA.TO:
CA$80.01B
BRK-B:
$1.05T
NA.TO:
CA$11.69
BRK-B:
$33.62
NA.TO:
17.49
BRK-B:
14.49
NA.TO:
4.89
BRK-B:
0.56
NA.TO:
2.95
BRK-B:
2.80
NA.TO:
2.58
BRK-B:
1.44
NA.TO:
CA$27.33B
BRK-B:
$375.39B
NA.TO:
CA$14.01B
BRK-B:
$94.36B
NA.TO:
CA$6.37B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NA.TO vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
NA.TO
BRK-B
Сравнение NA.TO c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Bank of Canada (NA.TO) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NA.TO | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.02 | +0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.43 | 0.06 | +6.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.65 | 0.12 | +21.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NA.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62 | 0.04 | +3.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.25 | 0.79 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.70 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.50 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок NA.TO и BRK-B
Максимальная просадка NA.TO за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки BRK-B в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NA.TO и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NA.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -41.13% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -12.05% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.58% | -17.69% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.58% | -23.03% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.22% | -23.14% | -25.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -11.64% | +7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -9.95% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 5.64% | -2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NA.TO и BRK-B
National Bank of Canada (NA.TO) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что NA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NA.TO | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.02% | 4.32% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.56% | 11.68% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.33% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.48% | 18.07% | -0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 20.44% | +0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NA.TO и BRK-B
Дивидендная доходность NA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NA.TO National Bank of Canada | 2.37% | 2.75% | 3.36% | 4.03% | 4.03% | 3.11% | 3.96% | 3.77% | 4.44% | 3.70% | 4.03% | 5.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NA.TO и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Bank of Canada и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NA.TO и BRK-B
NA.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 3.66B при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
NA.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.62B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NA.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 1.23B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
NA.TO and BRK-B have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NA.TO и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор